Estratégia de avanço da desviação média do ímpeto

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-17 14:08:46
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Resumo

Esta estratégia baseia-se no indicador técnico Momentum Mean Deviation Index descrito no livro de William Blau Momentum, Direction and Divergence publicado em 1995.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa o Índice de Desvio Médio de Momento para determinar tendências de preços e pontos de ruptura. Primeiro, ele calcula a linha EMA do preço, em seguida, calcula o desvio do preço desta linha EMA. Este desvio é então dobrado pela EMA para obter a curva final do índice de desvio médio de momento. Os sinais de negociação são gerados quando esta curva cruza acima ou abaixo de sua própria linha de sinal. Especificamente, o processo de cálculo é o seguinte:

Calcular a linha de preço xEMA da EMA
Calcular o desvio do preço de xEMA, xEMA_S
Suavizar xEMA_S com EMA, parâmetro s, obter xEMA_U
Suave xEMA_U novamente com EMA, parâmetro u, obter linha de sinal xSignal
Compare a relação de magnitude entre xEMA_U e xSignal:
1. xEMA_U > xSignal é sinal longo
2. xEMA_U < xSignal é sinal curto
Gerar sinal de negociação

Insira posições longas ou curtas de acordo com o sinal possig.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

O filtro EMA duplo pode efetivamente filtrar falhas e melhorar a confiabilidade do sinal
Baseado na EMA, é sensível às variações de preços a curto prazo e pode captar pontos de virada da tendência
Adota um projeto parametrizado que pode ajustar os parâmetros conforme necessário para se adequar a diferentes ciclos e variedades
Contém sinais de negociação longos e curtos para lucrar com flutuações de preços bidirecionais

Análise de riscos

Esta estratégia apresenta também alguns riscos potenciais:

A EMA é bastante sensível à selecção de parâmetros.
Os sinais longos e curtos podem aparecer simultaneamente.
O duplo filtro EMA pode filtrar excessivamente sinais válidos, resultando em operações em falta
Não considera grandes relações de tendência do ciclo e apresenta riscos comerciais contrários

Estes riscos podem ser reduzidos através da otimização de parâmetros, da definição de critérios de filtragem, da introdução de módulos de avaliação de tendências, etc.

Orientações de otimização

As direcções de otimização desta estratégia incluem:

Otimizar os valores dos parâmetros r, s, u para os tornar mais adequados para diferentes ciclos e variedades
Adicionar módulo de julgamento de tendências para evitar operações contrárias
Aumentar as condições de filtragem como interrupções de canal para evitar sinais inválidos
Incorporar outros factores e modelos para melhorar o desempenho da estratégia

Resumo

Esta estratégia é baseada no índice de desvio médio do momento, que captura pontos de reversão de preços com base na relação preço-momento. Seu design parametrizado e otimizável pode se adaptar a diferentes ciclos e variedades. Mas também tem alguns riscos de falso sinal e contrários.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
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//  Copyright by HPotter v1.0 12/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MDI (Mean Deviation Indicator) Bactest")
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xEMA = ema(close, r)
xEMA_S = close - xEMA
xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
xSignal = ema(xEMA_U, u)
pos = iff(xEMA_U > xSignal, 1,
	   iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA_U, color=green, title="Ergotic MDI")
plot(xSignal, color=red, title="SigLin")

Mais.