Estratégia de rompimento do indicador de diferença média de momentum

Visão geral

Esta estratégia baseia-se no design do indicador de variação de variação de variação de William Blau, descrito em seu livro de 1995 Movimento, direção e desvio de movimentos. O indicador foca em três elementos-chave: movimento de preço, direção de preço e desvio de preço, analisando em profundidade a relação entre preço e movimento.

Princípio da estratégia

A estratégia usa o indicador de diferença de massa dinâmica para determinar a tendência e o ponto de ruptura dos preços. Primeiro, calcula-se o EMA médio do preço e, em seguida, o desvio do preço em relação à linha EMA. Este desvio é então tratado com o alisamento duplo do EMA e o resultado é a curva do indicador de diferença de massa dinâmica.

1. A linha média da EMA calculada para o preço xEMA
2. Calcular o desvio de preço em relação ao xEMA
3. A suavização EMA de xEMA_S, com o parâmetro s, obtém xEMA_U
4. A xEMA_U é suavizada novamente por EMA, com parâmetros u, obtendo a linha de sinal xSignal
5. Comparando a relação de tamanho entre xEMA_U e xSignal:
   1. xEMA_U > xSignal é um sinal multi-cabeça
   2. xEMA_U < xSignal como sinal de cabeçalho
6. Geração de sinais de negociação possig

Operações de compra e venda baseadas em sinais possig.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O uso de filtros duplos de EMA permite a filtragem eficaz de falhas e melhora a confiabilidade do sinal.
2. Baseada em EMA, é mais sensível a mudanças de preços de curto prazo e pode capturar pontos de inflexão de tendências
3. Um design parametrizado que permite ajustar os parâmetros conforme necessário para adaptar-se a diferentes ciclos e variedades
4. Contém sinais de negociação bidirecionais longos e curtos, que podem ser utilizados para lucrar com os movimentos bidirecionais dos preços

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos potenciais:

1. A EMA é sensível à seleção de parâmetros, e uma configuração inadequada pode perder um sinal ou gerar um sinal errado.
2. Os sinais de cabeçalho e cabeçalho-vazio podem aparecer ao mesmo tempo, sendo necessário definir condições de filtragem para evitar a compensação entre si.
3. Filtros duplos de EMA podem filtrar exageradamente um sinal válido, causando uma falha
4. Risco de negociação adversária sem levar em conta tendências de grande ciclo

Estes riscos podem ser reduzidos por meio de otimização de parâmetros, definição de condições de filtragem e introdução de julgamentos de tendências.

Direção de otimização

A estratégia é orientada para a otimização do seguinte:

1. Optimizar os parâmetros r, s, u para que sejam mais adequados a diferentes ciclos e características de variedades
2. Aumentar o módulo de avaliação de tendências para evitar operações de contra-corrida
3. Aumentar as condições de filtragem, como a ruptura do canal, para evitar sinais inválidos
4. Combinação de outros fatores e modelos para melhorar a eficácia da estratégia

Resumir

Esta estratégia baseia-se no indicador de variação da média dinâmica da relação preço-motividade, capturando o momento da reversão de preços. É parametrizado e projetado para ser otimizado e adaptado a diferentes ciclos e variedades. Mas também existe um certo risco de falsos sinais e de negociação de contrapartida.