Estratégia Intertemporal de Média Móvel Ponderada Baseada na Volatilidade Real

Visão geral

Esta estratégia utiliza o True Range e a média móvel ponderada (WMA) para construir um indicador de longo prazo para julgar a tendência. Ao mesmo tempo, possui um mecanismo de acréscimo de pirâmide com vários níveis de posição acumulados, bem como vários mecanismos de parada de perdas, com o objetivo de buscar um lucro estável.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula a amplitude de onda ascendente (sub) e a amplitude de onda descendente (baja), e depois calcula o WMA dos ciclos de linha rápida (corto) e lenta (largo), respectivamente. O diferencial da linha rápida e lenta é novamente calculado através do WMA para o indicador (ind). Quando o indicador atravessa 0, gera um sinal de compra e, quando atravessa 0, gera um sinal de venda.

Após a entrada no mercado, a estratégia prevê 5 posições, de acordo com a equação ((um dobro) de forma acumulada para a realização de uma posição de pirâmide. Ao mesmo tempo, é configurado um mecanismo de parada de perda, depois de abrir a posição deve julgar se a flutuação atual está abaixo da linha de parada de perda, para controlar o risco.

Análise de vantagens

A estratégia integra mecanismos de julgamento intercalar, pirâmide de acréscimo de risco e de stop loss múltiplos, que permitem controlar o risco de forma eficiente e buscar lucros estáveis.

O julgamento entre períodos estabelece um sistema de julgamento de tendências por meio de combinações de linhas rápidas e lentas, que podem filtrar efetivamente o ruído do mercado e identificar os pontos de mudança de tendência. O acréscimo da pirâmide pode gerar mais lucros no início da tendência, e o mecanismo de parada múltipla pode controlar efetivamente os perdas individuais.

Análise de Riscos

O principal risco da estratégia é que pode haver eventos inesperados que levam a uma rápida reversão do mercado, provocando um cutoff de perda. Além disso, a configuração inadequada dos parâmetros também pode afetar a estabilidade da estratégia.

A estabilidade da estratégia pode ser aumentada com a flexibilização adequada da linha de parada para o risco de uma reversão do mercado. A configuração de parâmetros de otimização, o ajuste de parâmetros de ciclo, o número de posições, etc.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Aumentar o julgamento de indicadores estatísticos, em combinação com os parâmetros de correção de indicadores como taxa de flutuação e volume de transações, para tornar a estratégia mais adaptável.

2. Aumentar o julgamento de modelos de aprendizagem de máquina, usando modelos de aprendizagem profunda como o LSTM para auxiliar o julgamento e melhorar a precisão da estratégia.

3. Otimizar o mecanismo de gerenciamento de posições, considerando a possibilidade de ajustar a amplitude de aumento de posições em relação à flutuação, para que o crescimento de posições seja mais racional.

4. Combinado com o modelo de arbitragem de futuros, o uso de arbitragem de futuros controla ainda mais o risco.

Resumir

Esta estratégia é, em geral, uma estratégia de tendências transcíclicas baseada em indicadores reais de amplitude de ondas, com aumento de risco em pirâmide e mecanismo de parada múltipla, que pode controlar eficazmente o risco, buscar lucros estáveis, é uma estratégia de negociação quantitativa muito prática. Mas ainda é necessário prestar atenção à inversão de tendências e à otimização de parâmetros, que pode ser otimizada ainda mais em termos de estatística, aprendizado de máquina e outros.