Estratégia de negociação quantitativa integrando MACD, RSI e RVOL

Esta estratégia combina os sinais de três indicadores: média móvel dispersa ((MACD), indicador de força relativa ((RSI) e volume de transação relativo ((RVOL) para formar sinais de compra e venda de negociação, para detectar pontos de inversão de preços de ações e realizar negociação automatizada.

Visão geral

A estratégia de negociação de otimização cruzada de três indicadores utiliza integralmente as vantagens dos três indicadores MACD, RSI e RVOL, formando um sinal de negociação estável. Tem uma forte confiabilidade e estabilidade na escolha do momento de entrada e saída.

O MACD é usado para determinar a reversão de preços e a direção da tendência. O RSI é usado para determinar as áreas de sobrecompra e sobrevenda. O RVOL é usado para determinar a exoterização do volume de transação.

Esta estratégia é aplicada a posições de linha média e longa, mas também pode ser usada para negociações de linha curta. Ela reduz a probabilidade de parada e aumenta a probabilidade de lucro.

Princípio da estratégia

1. O MACD determinou

• O MACD é a média móvel rápida menos a média móvel lenta. Quando o MACD atravessa a linha de sinal superior é um sinal de compra e a linha de sinal inferior é um sinal de venda.

1. Determinação do RSI

• O RSI maior que 70 é a zona de sobrecompra e menor que 30 é a zona de sobrevenda. O RSI acima de 30 é um sinal de compra e abaixo de 70 um sinal de venda.

1. RVOL julga

• RVOL é o volume de negócios atual dividido pelo volume de negócios médio de um período. RVOL maior que 2 é um sinal de volume de negócios alto. RVOL menor que 5 é um sinal de volume de negócios baixo.

1. Geração de sinais de transação

• Quando o RSI atravessa 30, o MACD atravessa a linha de sinal e o RVOL é superior a 2, gerando um sinal de compra.

• Quando o RSI é abaixo de 70, o MACD é abaixo da linha de sinal e o RVOL é abaixo de 5, gerando um sinal de venda.

A estratégia requer dois critérios para gerar um sinal de negociação, o que evita sinais falsos e aumenta a estabilidade.

Análise de vantagens

1. Redução da probabilidade de sinais falsos

• É necessário atender simultaneamente a dois critérios para gerar um sinal, que pode filtrar parte do ruído, evitar a geração de um falso sinal e aumentar a confiabilidade do sinal.

1. Aproveitar a mudança

• O MACD é sensível à reversão de preços, e o RSI determina áreas de sobrevenda e sobrecompra, que combinadas capturam pontos de reversão de preços críticos.

1. Uma grande utilidade.

• A estratégia considera de forma abrangente os três indicadores de julgamento mais importantes, é muito prática e pode ser amplamente aplicada em diferentes contextos de mercado.

1. Fácil de otimizar e atualizar

• Os parâmetros podem ser ajustados individualmente em todas as partes da estratégia, mas também podem ser adicionados mais indicadores, com uma forte extensibilidade.

1. Alta automatização

• A estratégia permite a conexão no-code com a interface de transação, permitindo transações totalmente automatizadas e reduzindo significativamente a intervenção humana.

Análise de Riscos

1. Riscos de otimização de parâmetros

• Os parâmetros do MACD, RSI e RVOL precisam ser otimizados para diferentes cenários de mercado, caso contrário, isso afetará o resultado.

1. Risco de mudanças no cenário de mercado

• Em um mercado de touros, o resultado pode ser melhor, em um mercado de ursos, o resultado pode ser mais baixo.

1. Risco de frequência de transação

• A procura de alta frequência de negociação aumenta os custos de negociação e o risco de deslizamento.

1. Risco de paralisação

• Sem a configuração de stop loss, há um maior risco de perda.

Para controlar o risco, recomenda-se a inclusão de um mecanismo de parada de prejuízo adaptativo, ao mesmo tempo em que otimizamos os parâmetros para adaptá-los a diferentes situações de mercado. Para testar a eficácia da estratégia em mais de um mercado, aumenta a estabilidade.

Direção de otimização

A estratégia também pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Acompanhar a estratégia de stop loss

• Recomenda-se a adoção de uma estratégia de parada de perdas adaptável, que cessa a partida após a perda atingir uma certa amplitude.

1. Aumentar os indicadores de julgamento

• Pode-se introduzir mais indicadores, como linhas de Brin, KDJ, etc., formando um sinal de negociação mais estável.

1. Parâmetros de adaptação e otimização

• Otimizar a auto-adaptação dos parâmetros do indicador por meio de aprendizado de máquina.

1. Testes de setor e mercado

• Testar a estabilidade da estratégia em mais setores e mercados diferentes para garantir sua aplicabilidade.

1. Portfólio de Estratégias

• Usado em combinação com outros conjuntos de estratégias estáveis para encontrar a melhor combinação de estratégias.

A eficácia e a estabilidade da estratégia podem ser ainda melhoradas através do stop loss, otimização de parâmetros, otimização de indicadores e otimização de combinações.

Resumir

A estratégia de negociação de otimização cruzada de três indicadores leva em consideração os sinais dos três indicadores MACD, RSI e RVOL, formando um sistema de julgamento de compra e venda robusto. Ela aumenta a estabilidade e a profitabilidade dos sinais de negociação, pode identificar efetivamente os pontos de reversão de preços, é aplicável a posições médias e longas e operações de linha curta, com uma forte praticidade.