Estratégia de tendência de quebra de momentum após tendência melhorada

Visão geral

Este artigo analisa em detalhe uma estratégia de acompanhamento de tendências melhorada, combinada com o indicador SuperTrend e o filtro Stochastic RSI. A estratégia visa gerar sinais de compra e venda, considerando as tendências do mercado e reduzindo os falsos sinais. O RSI está destinado a evitar falsos sinais em casos de sobrecompra e sobrevenda.

Princípio da estratégia

Calculação da SuperTrend

Em primeiro lugar, calcule o real range of fluctuation (TR) e o real range of fluctuation (ATR). Em seguida, use o ATR para calcular a subida e a descida:

A trajectória ascendente = SMA (preço de fechamento, ATR) + ATR multiplicado por ATR Trilha inferior = SMA (preço de fechamento, ATR) - ATR multiplicado por ATR

Se o preço de fechamento for acima do descida, é uma tendência ascendente; se o preço de fechamento for abaixo do ascendente, é uma tendência descendente. Na tendência ascendente, o SuperTrend é descendo; na tendência descendente, o SuperTrend é ascendente.

Mecanismo de filtragem

A fim de reduzir os sinais falsos, a SuperTrend é usada como uma média móvel para obter uma SuperTrend filtrada.

Stochastic RSI

Calcule o valor do RSI e, em seguida, aplique o indicador estocástico para gerar o RSI estocástico. Ele reflete se o RSI está em uma área de sobrecompra ou sobrevenda.

Condições de entrada e saída

Condições de compra: Preço de fechamento em SuperTrend após a ruptura e em tendência ascendente, e Stochastic RSI < 80 Condições de venda: Preço de fechamento abaixo do SuperTrend após a ruptura e em uma tendência de queda, e Stochastic RSI > 20

Saída de compra: o preço de fechamento do supertrend após a ruptura e está em alta Saída e venda: Preços de fechamento em tendência de queda após a superação do SuperTrend

Vantagens estratégicas

Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências melhorada, que tem as seguintes vantagens em comparação com indicadores como as médias móveis simples:

1. A SuperTrend tem uma forte capacidade de reconhecimento de tendências e de filtragem de falsos sinais.
2. A aplicação de um mecanismo de filtragem reduz ainda mais os falsos sinais, tornando os sinais mais confiáveis.
3. O RSI estocástico evita os falsos sinais gerados por um excesso de compra e venda, permitindo que a estratégia emita sinais perto de áreas de resistência de suporte importante.
4. A estratégia considera simultaneamente a direção da tendência e a situação de overbought e oversold do Stochastic RSI, melhor equilibrando a relação entre o acompanhamento da tendência e a prevenção de falsos sinais.
5. Os parâmetros da estratégia podem ser ajustados de forma flexível para diferentes cenários de mercado.

Riscos e otimização estratégica

Riscos possíveis

1. No entanto, a maioria dos investidores não tem conhecimento de quaisquer outras opções disponíveis.
2. O SuperTrend e o mecanismo de filtragem estão atrasados e podem ter perdido a última mudança de preço.
3. A configuração incorreta dos parâmetros do RSI estocástico também pode afetar o desempenho da estratégia.

Gestão de Riscos

1. Ajustar o stop loss apropriadamente, ou usar o stop loss de incumprimento
2. Ajustar os parâmetros ATR ciclo, ciclo de filtragem para equilibrar o atraso.
3. Testar e otimizar os parâmetros do RSI estocástico.

Direção de otimização

1. Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor.
2. Experimente diferentes mecanismos de filtragem, como a suavização do EMA.
3. Aplicar algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar automaticamente os parâmetros.
4. Em combinação com outros indicadores, a admissão complementar é baseada em:

Resumir

Esta estratégia integra os benefícios de dois indicadores, o SuperTrend e o Stochastic RSI, que são capazes de identificar tendências com eficiência e emitir sinais de negociação de alta qualidade. O mecanismo de filtragem também torna a estratégia mais robusta para o ruído do mercado. Esta estratégia pode obter melhores efeitos de estratégia por meio de otimização de parâmetros e pode ser considerada em combinação com outros indicadores ou modelos.