Ruptura de preços máxima e mínima intradiária com base nos níveis de Fibonacci
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia procura oportunidades de ruptura no dia de negociação atual, calculando os preços máximos e mínimos diários, combinados com os níveis de retração de Fibonacci. Uma estratégia de otimização é adotada quando o preço sobe e ultrapassa o preço máximo do dia; uma estratégia de desaceleração é adotada quando o preço desce e ultrapassa o preço mínimo do dia.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é a seguinte:
Ao abrir o dia, o preço mais alto do dia (dayHigh) e o preço mais baixo do dia (dayLow) são registrados.
Calcule os dois níveis de retração de Fibonacci de 0,236 e 0,786:
fib236High = dayLow + 0.236 * (dayHigh - dayLow)
fib786High = dayLow + 0.786 * (dayHigh - dayLow)
Se o preço de fechamento subir e quebrar o dayHigh, um sinal de compra será gerado; se o preço de fechamento cair e quebrar o dayLow, um sinal de venda será gerado.
De acordo com os sinais de compra e venda, adotar uma estratégia de compra ou venda correspondente.
Esta estratégia combina habilmente os preços mais altos, mais baixos e os níveis de Fibonacci, procurando oportunidades de negociação quando ocorrem rupturas no dia, e é uma estratégia de acompanhamento de tendências que pode capturar a reversão de tendência que ocorre no intervalo de negociação intermediário.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
A frequência de operações diárias é alta, permitindo a captura de brechas de preços no segmento do disco central.
A retracção de Fibonacci, combinada com um certo suporte de indicadores técnicos, não é simplesmente uma busca por um subtítulo.
O preço mais alto e o preço mais baixo são usados como pontos de referência, com uma certa força de apoio.
A lógica de transação é simples, clara, fácil de entender e adequada para transações quantitativas.
Pode ser configurado para mostrar os preços mais altos, mais baixos e os níveis de Fibonacci para facilitar a análise visual.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
A frequência de operações durante o dia pode aumentar os custos de transação e o risco de deslizamento.
A penetração diurna pode ser falsa, com o risco de obter um sinal de erro de vários caças aéreos.
Não há lógica de stop loss, há risco de expansão de perdas.
A análise é baseada em indicadores puramente técnicos, sem a combinação de análises fundamentais.
Resposta:
Ajustar o tamanho da posição para reduzir os custos.
A combinação de mais indicadores técnicos permite filtrar sinais e evitar falsas brechas.
Aumentar a estratégia de stop loss móvel para controlar os prejuízos individuais.
O blogueiro também compartilhou uma foto de uma das vítimas do ataque, que foi fotografada por um homem que estava em uma casa de campo.
Direção de otimização
As principais melhorias da estratégia são:
Aumentar a combinação de vários indicadores técnicos para aumentar a confiabilidade do sinal.
Adere a uma estratégia de stop loss automática para controlar os prejuízos.
Optimizar os parâmetros da estratégia de compra e venda e ajustar a gestão de posições.
Baseado no fator de alta frequência, o sinal de filtragem é combinado com oscilação, proporção, etc.
A partir de um método de aprendizagem de máquina para encontrar uma combinação de parâmetros mais eficiente.
Criar um mecanismo de saída dinâmico, em vez de simplesmente atravessar o máximo ou o mínimo.
Resumir
A estratégia de Fibonacci de esmagamento de preços altos e baixos no dia, em geral, é mais simples, lucrando com a ruptura da linha curta de preços. O espaço de otimização da estratégia é grande e pode ser melhorado em vários ângulos, como otimização do indicador, gerenciamento de stop loss e ajuste de parâmetros, tornando-se uma estratégia de alta frequência no dia de lucro estável.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Day High/Low Fibonacci Levels Strategy", shorttitle="DHL Fibonacci", overlay=true)
// Calculate the day's high and low
var float dayHigh = na
var float dayLow = na
if change(time("D"))
dayHigh := high
dayLow := low
// Define input for plotting lines
showLines = input(true, title="Show Day High/Low Lines")
showFibLevels = input(true, title="Show Fibonacci Levels")
// Plot the day's high and low as lines
plot(showLines ? dayHigh : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day High")
plot(showLines ? dayLow : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day Low")
// Calculate buy and sell conditions
buyCondition = crossover(close, dayHigh)
sellCondition = crossunder(close, dayLow)
// Plot buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Calculate Fibonacci levels for the day's high and low
fib236High = dayLow + (0.236 * (dayHigh - dayLow))
fib786High = dayLow + (0.786 * (dayHigh - dayLow))
// Plot Fibonacci levels
plot(showFibLevels ? fib236High : na, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.236 Day High")
plot(showFibLevels ? fib786High : na, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.786 Day High")
// Strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)