Estratégia de negociação de impulso inverso

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-17 17:29:08
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Resumo

A Estratégia de Negociação de Momento Reverso é uma estratégia de negociação de curto prazo baseada em um indicador MACD melhorado. A estratégia baseia-se nas ideias propostas por William Blau em seu livro Momentum, Direção e Divergência, usando a relação entre preço e momento para construir um indicador MACD personalizado que tem o significado oposto ao indicador MACD padrão.

Estratégia lógica

O indicador central da estratégia é o MACD melhorado.

fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5) 
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)

Onde fastMA é a média móvel exponencial de 32 períodos, slowMA é a média móvel exponencial de 5 períodos. A diferença entre as duas médias móveis compõe xmacd, e xMA_MACD é a média móvel exponencial de 5 períodos de xmacd.

Um sinal de venda é gerado quando xmacd cruza acima de xMA_MACD, e um sinal de compra é gerado quando xmacd cruza abaixo de xMA_MACD. Os significados do sinal são opostos ao indicador MACD padrão, onde o MACD padrão emite sinais de compra quando cruza para cima e sinais de venda quando cruza para baixo.

Vantagens

Captura potenciais oportunidades de reversão da tendência utilizando a relação preço-momento.
Melhorias nas configurações do MACD, mais cientificas, parâmetros otimizados, ajudam a evitar falsos sinais.
A ideia única de operação reversa aumenta a diversidade de estratégias.
Rentabilista tanto nos mercados de tendência como nos de gama.

Riscos

Risco elevado na negociação reversa, utilizar com precaução.
Evitar paradas muito apertadas que resultem em paradas.
Cuidado com os sinais de inversão que faltam. Pode otimizar os parâmetros para reduzir a perda de sinal.
Pode testar parâmetros em diferentes produtos para selecionar os de maior eficiência.

Optimização

Testar diferentes combinações de parâmetros a longo e curto prazo para otimizar os padrões de indicadores.
Adicionar indicadores de tendência para evitar períodos de volatilidade extrema do mercado.
Incorporar ferramentas técnicas como ondas de Elliott, suportes e resistências para determinar potenciais oportunidades de reversão.
Otimizar os mecanismos de paragem para evitar paradas agressivas.

Conclusão

A estratégia de negociação de momento reverso integra várias teorias de análise técnica e sinais de indicador para capturar oportunidades de reversão quando o preço diverge do momento. Com sua lógica inovadora, ela tem forte valor prático.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship 
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional 
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help 
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
	   iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")

Mais.