Estratégia de média móvel dupla

Resumo

Esta estratégia emprega médias móveis duplas, especificamente de 8 períodos e 21 períodos.

A estratégia também incorpora a inclinação da linha da média móvel para filtrar alguns períodos não-trend e produzir sinais apenas quando uma tendência é mais aparente.

Princípios

O núcleo desta estratégia reside no cruzamento das médias móveis de curto e longo prazo. O MA mais curto pode capturar mudanças de tendência mais rapidamente, enquanto o MA mais longo tem melhores efeitos de filtragem de ruído. O estabelecimento de uma tendência de alta é sugerido quando o MA mais curto cruza o MA mais longo, levando a um sinal longo; o estabelecimento de uma tendência de queda é sugerido quando o MA mais curto cruza abaixo do MA mais longo, levando a um sinal curto.

A estratégia também define um limiar de inclinação. Somente quando a inclinação é maior que o valor do limiar positivo, um sinal longo será gerado. Somente quando a inclinação é menor que o valor do limiar negativo, um sinal curto será gerado. Isso ajuda a filtrar zonas onde não existe uma tendência pronunciada, resultando em sinais de negociação de maior qualidade.

Especificamente, a lógica para gerar sinais de negociação é:

1. Calcular as médias móveis simples de 8 e 21 períodos
2. Detectar sinais de cruzamento entre os dois
3. Calcule a inclinação da linha média móvel de 21 períodos usando a função arctangente atan
4. Só gerar sinais longos quando a inclinação exceder um limiar positivo pré-definido
5. Só gerar sinais curtos quando a inclinação cair abaixo de um limiar negativo pré-definido

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

1. A ideia da estratégia é simples e fácil de compreender/aplicar
2. Incorporar o índice de inclinação ajuda a filtrar períodos não tendência e melhora a qualidade do sinal
3. A utilização de médias móveis duplas permite que ambos aproveitem os seus pontos fortes, melhorando a robustez
4. Os parâmetros podem ser ajustados de acordo com diferentes instrumentos de negociação
5. A implementação simples do programa facilita a otimização adicional

Análise de riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

1. Podem ocorrer mais sinais falsos durante as violentas flutuações do mercado
2. O crossover em si tende a produzir alguns sinais falsos.
3. Há algum grau de atraso, incapaz de capturar instantaneamente inversões de tendência

Algumas formas de otimizar com base nestes riscos:

1. Ajustar os parâmetros da MA às características do mercado
2. Otimizar o limiar de inclinação para melhorar a robustez
3. Adicionar mecanismos de stop loss para controlar perdas individuais
4. Incorporar outros indicadores para filtrar sinais
5. Empregar configuração de parâmetros adaptativos para melhorar a robustez

Orientações de otimização

Algumas orientações para otimizar a estratégia:

1. Aplicar MAs adaptativas, ajustando os parâmetros com base na volatilidade
2. Incorporar análise de volume para evitar erros durante a consolidação
3. Adicionar um índice de volatilidade para melhorar a qualidade e a puntualidade
4. Adicionar aprendizado de máquina para otimização automática de parâmetros
5. Aproveitar a aprendizagem profunda para descobrir padrões não-lineares mais complexos

Conclusão

Em resumo, essa estratégia de MA dupla é simples e prática. Ao capturar diferentes características de tendência através dos dois parâmetros de período e combiná-los para gerar sinais de negociação. Enquanto isso, incorporar o limiar de inclinação melhora a qualidade do sinal. Esta estratégia pode servir como uma base para extensões, com amplo espaço e potencial de otimização.