Tendência de reversão de confirmação dupla seguindo estratégia
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de rastreamento de tendências de reversão de dupla confirmação combina a estratégia de reversão de forma 123 com a estratégia de ruptura de resistência de suporte, permitindo a dupla confirmação de sinais de reversão de preço, filtrando parte dos sinais de negociação de ruído e aumentando a probabilidade de vitória da estratégia.
A estratégia é aplicada principalmente para a negociação de linhas médias e longas. Quando os preços formam um sinal de reversão, ele detecta simultaneamente se a ruptura de um ponto de suporte ou resistência é crucial, e só produz um sinal de negociação após a dupla confirmação.
Princípio da estratégia
A estratégia de rastreamento de reversão de dupla confirmação é composta por duas partes:
- 123 estratégia de reversão de forma
Comparando o preço de fechamento das duas primeiras linhas K, determine se o preço está em uma forma inversa. Em seguida, combine o indicador aleatório para determinar a volatilidade, filtrando a chance de falsidade.
- Estratégias de ruptura de resistência
Os pontos de suporte e resistência são calculados com base nos preços mais altos, mais baixos e mais baixos do dia anterior. Os pontos de suporte e resistência são monitorados para verificar se os preços ultrapassam esses pontos críticos.
Quando o preço atende ao sinal de negociação de ambas as estratégias simultaneamente, considera-se que o sinal de reversão é duplamente confirmado, gerando a instrução de negociação final.
Vantagens estratégicas
- Confirmação de sinais duplos, maior confiabilidade
- Acompanhamento de reversão para capturar oportunidades de reversão em tempo hábil
- Indicadores aleatórios auxiliam na filtragem de falhas
Risco estratégico
- Duas confirmações resultaram em poucas oportunidades de filtragem
- Risco de reversão de uma grande tendência
Pode ser otimizado por parâmetros, ajustando a rigidez da dupla confirmação, equilibrando a taxa de vitória da estratégia e o número de ganhos.
Otimização de Estratégia
- Ajustar os parâmetros estocásticos para otimizar oscilações
- Teste de resistência de suporte de diferentes linhas de sol
- Aumentar as estratégias de parada de prejuízos e reduzir o risco de reversão da tendência
Resumir
A dupla confirmação de que a estratégia de rastreamento de tendências de reversão combina com sucesso a forma de reversão e os benefícios da ruptura de pontos-chave, garantindo o número de transações, ao mesmo tempo em que aumenta a qualidade do sinal, é uma estratégia adequada para a negociação de tendências de linha média e longa. A adição de parâmetros de ajuste e estratégia de stop loss pode aumentar ainda mais a estabilidade e a praticidade da estratégia.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/09/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s
// trading activity.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FPP() =>
pos = 0
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Floor Pivot Points", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFPP = FPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFPP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFPP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )