Estratégia de acompanhamento da tendência de reversão de confirmação dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-17 18:03:50
Tags:

Resumo

A estratégia de rastreamento de tendências de reversão de confirmação dupla integra a estratégia de padrão de reversão 123 e a estratégia de ruptura de suporte/resistência para realizar a dupla confirmação de sinais de reversão de preço e filtrar alguns sinais de negociação ruidosos, melhorando assim a taxa de ganho da estratégia.

É usado principalmente para negociação de médio a longo prazo. Quando o preço forma um sinal de reversão, ele irá detectar se o nível de suporte ou resistência chave é quebrado ao mesmo tempo. Os sinais de negociação são gerados apenas após confirmação dupla.

Princípio da estratégia

A estratégia de acompanhamento da tendência de reversão da dupla confirmação consiste em duas partes:

123 estratégia de reversão do padrão

Comparando os preços de fechamento dos dois candelabros anteriores, determine se o preço formou um padrão de reversão.
Estratégia de ruptura de suporte/resistência

Use o preço mais alto, o preço mais baixo e o preço de fechamento do dia anterior para calcular os níveis de suporte e resistência.

Quando o preço atende aos sinais de negociação de ambas as estratégias ao mesmo tempo, considera-se que o sinal de reversão foi confirmado duas vezes e a ordem de negociação final é gerada.

Vantagens da estratégia

Maior fiabilidade com confirmação dupla do sinal
Captura atempada de oportunidades de recuperação com rastreamento de reversão
Filtragem efetiva de falhas de ruptura com indicador estocástico

Riscos da Estratégia

Um pequeno número de oportunidades são filtradas devido à confirmação dupla
Risco de falha da reversão em caso de tendências importantes

Os parâmetros podem ser otimizados para ajustar a rigidez da confirmação dupla e equilibrar a taxa de vitória e o número de negócios lucrativos.

Orientações de otimização

Ajustar parâmetros estocásticos para otimizar o filtro de oscilação
Teste diferentes prazos para o cálculo dos níveis de suporte/resistência
Adicionar uma estratégia de stop loss para reduzir o risco de reversão sob as principais tendências

Conclusão

A estratégia de rastreamento de tendências de reversão de confirmação dupla combina com sucesso as vantagens dos padrões de reversão e das quebras de níveis-chave. Ao mesmo tempo em que melhora a qualidade do sinal, também garante o número de negócios. É uma estratégia adequada para negociação de tendências de médio a longo prazo. A adição de ajustes de parâmetros e estratégias de stop loss pode melhorar ainda mais a estabilidade e a praticidade da estratégia.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/09/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can 
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day 
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are 
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s 
// trading activity. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


FPP() =>
    pos = 0
    xHigh  = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
    xLow   = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
    xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
    vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
    vR1 = (vPP * 2) - xLow
    vS1 = (vPP * 2) - xHigh
    pos := iff(close > vR1, 1,
             iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Floor Pivot Points", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFPP = FPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFPP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posFPP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.