Estratégia de NoroBands Posicional de Momentum
Data de criação:
2024-01-18 10:58:48
última modificação:
2024-01-18 10:58:48
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ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia é uma estratégia de ruptura dinâmica baseada na teoria de bandas de Noro combinada com a técnica de quantificação. Ela forma sinais de compra e venda e realiza transações de ruptura de bandas através da computação de vários indicadores, como a linha média, o RSI, a faixa e a cor do touro e do urso.
Princípio da estratégia
- Calcule a subida e a descida da faixa de ondas com a amplitude real média. A ruptura da subida do preço é um sinal de alta e a ruptura da descida é um sinal de baixa.
- O indicador RSI julga a zona de sobrecompra e sobrevenda, com o RSI abaixo de 30 e acima de 70.
- A direção do movimento do preço é determinada pela ruptura entre o preço mais alto e o preço mais baixo.
- A cor do tauro e do urso é usada para distinguir o mercado de ativos e passivos. Verde é o mercado de ativos e passivos, positivo; vermelho é o mercado de ativos e passivos, negativo.
- A combinação de equilíbrio e desvio é o sinal de negociação.
Análise de vantagens
- Combinação de vários indicadores para maior precisão.
- A combinação de teoria de bandas com técnicas de quantificação torna a estratégia mais eficaz.
- A combinação entre a ruptura do momentum e a inversão de negociação aumenta a margem de lucro.
- É altamente escalável e pode ser ajustado de acordo com os parâmetros do mercado.
Análise de Riscos
- A configuração dos parâmetros precisa ser constantemente otimizada e testada.
- Quando a operação de comutação multi-espaço é interrompida, pode haver prejuízos.
- A transação é mais frequente e é mais suscetível a taxas de transação e slippage.
- Os parâmetros de banda devem ser ajustados de acordo com os diferentes períodos.
Direção de otimização
- Verificação de múltiplos períodos de tempo para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
- Aumentar a estratégia de stop loss e reduzir os prejuízos individuais.
- Aumentar a gestão de posições e aumentar a rentabilidade.
- Optimização automática de parâmetros em combinação com aprendizagem profunda.
Resumir
Esta estratégia integra a aplicação de vários indicadores técnicos de quantificação típicos, através da combinação de indicadores de massa com indicadores de inversão para obter lucros eficientes. Ao mesmo tempo, a teoria da amplitude real média é usada para encontrar um ponto de entrada razoável. Pode ser considerado um exemplo de combinação de indicadores técnicos com a teoria.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.5", shorttitle = "NoroBands str 1.5", overlay=true)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, defval = true, title = "Use ColorBar")
usecb = input(true, defval = true, title = "Use CryptoBottom")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use min/max")
usepyr = input(true, defval = true, title = "Use pyramiding")
needbb = input(false, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
needlo = input(false, defval = false, title = "Show Locomotive")
needpy = input(false, defval = false, title = "Show Avg.price line")
src = close
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//CryptoBottom
mac = sma(close, 10)
lencb = abs(close - mac)
sma = sma(lencb, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2
//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 2")
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 2")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Signals
up = trend == 1 and ((close < open or color == false) or close < hd) and (min < min[1] or usemm == false) and (close < strategy.position_avg_price or usepyr == false or strategy.position_size <= 0) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and ((close > open or color == false) or close > ld) and (max > max[1] or usemm == false) and (close > strategy.position_avg_price or usepyr == false or strategy.position_size >= 0) ? 1 : 0
up2 = close < open and lencb > sma * 3 and min < min[1] and fastrsi < 10 and (close < strategy.position_avg_price or usepyr == false or strategy.position_size <= 0) ? 1 : 0 //CryptoBottom
//dn2 = close > open and len > sma * 3 and max > max[1] and fastrsi > 90 ? 1 : 0 //CryptoBottom
up3 = fastrsi < 5 and usersi == true and (close < strategy.position_avg_price or usepyr == false or strategy.position_size <= 0) ? 1 : 0
//dn3 = fastrsi > 95 and usersi = true ? 1 : 0
//Avg Price
colpy = needpy == false ? na : black
plot(strategy.position_avg_price, color = colpy)
up4 = close < strategy.position_avg_price and usepyr == true and strategy.position_size >= 0 ? 1 : 0
dn4 = close > strategy.position_avg_price and usepyr == true and strategy.position_size <= 0 ? 1 : 0
//Locomotive
uploco = trend == 1 and close < open and min < min[1] and close < center ? 1 : 0
plotarrow(needlo == true and uploco == 1 ? 1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
longCondition = up == 1 or (up2 == 1 and usecb == true) or (up3 == 1 and usersi == true) or up4 == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
shortCondition = dn == 1 or dn4 == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)