Estratégia de reversão de rastreamento de momentum de fator duplo

Visão geral

Esta estratégia utiliza um conjunto de fatores de inversão de preço de ações e fatores de dinâmica para construir um modelo de duplo fator, com o objetivo de capturar oportunidades de inversão de mercado a curto prazo e persistência a médio e longo prazo. A estratégia utiliza primeiro a forma de 123 para determinar sinais de inversão de preços recentes, em seguida, combina-se com o indicador RSI de Laguerre para determinar a tendência da linha média e média, e finalmente realiza uma combinação eficaz de sinais de duplo fator.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste em duas partes:

1. 123 Fator de inversão de forma

Esta seção descobre um sinal de reversão de curto prazo de preços, julgando a mudança no preço de fechamento dos dois dias anteriores. Concretamente, se o preço de fechamento do dia anterior for inferior ao dos dois dias anteriores e o preço de fechamento de hoje for superior ao do dia anterior, então pode ser julgado um sinal de aumento de reversão de preços. O indicador de Stoch é usado para julgamento auxiliar.

1. Fator RSI baseado no filtro de Raguel

Esta seção constrói um indicador RSI mais sensível. O RSI tradicional é menos sensível às mudanças de preço, enquanto o filtro de Lagrange pode construir indicadores com menos dados históricos, aumentando a sensibilidade às mudanças de preço. O novo indicador RSI é usado para determinar tendências de linha média e longa.

Finalmente, a estratégia combina os sinais de ambos, garantindo que a grande tendência não se inverta, enquanto ocorre uma reversão de curto prazo, para capturar oportunidades de rebote.

Vantagens estratégicas

A maior vantagem da estratégia é a combinação bem sucedida de um fator de reversão e um fator de tendência. O fator de reversão é capaz de capturar oportunidades de rebote de preços após o ajuste de curto prazo, enquanto o fator de tendência garante que a direção do mercado de ações mais altas / mais baixas não seja alterada. Em comparação com o modelo de inversão única ou de volume de ação, o modelo de dois fatores é capaz de aumentar a precisão do mercado de ações mais baixas, com a premissa de reduzir os falsos sinais.

Além disso, a inclusão do indicador RSI de Raguel também aumenta a sensibilidade do modelo às mudanças de preço, o que é especialmente importante para a negociação de alta frequência.

Análise de Riscos

O principal risco para a estratégia é que os sinais de duplo fator podem divergir. Especialmente durante o ajuste de turbulência no mercado, a tendência de linha média pode mudar com a frequente reversão de preços em curto prazo. Nesse caso, há uma grande probabilidade de ocorrer uma combinação errada ou um atraso entre os dois sinais. Isso pode levar a estratégia a gerar sinais errados e, consequentemente, perder o melhor momento de entrada ou causar prejuízos desnecessários.

Além disso, a escolha inadequada de parâmetros também pode levar ao mau desempenho da estratégia. Os parâmetros de indicadores técnicos correspondentes ao fator de reversão e ao fator de tendência precisam ser ajustados e testados separadamente, e a combinação inadequada de parâmetros também pode prejudicar a eficácia da estratégia.

Direção de otimização

A próxima direção de otimização da estratégia se concentra principalmente na filtragem de sinais e na seleção de parâmetros. Pode-se considerar a adição de mais condições de filtragem, que atuam quando há divergência de sinais de duplo fator, garantindo que a posição seja aberta apenas em cenários de alta certeza. Isso pode reduzir significativamente a taxa de sinais errados.

Na seleção de parâmetros, pode-se experimentar métodos de aprendizado de máquina e experimentação científica, testando sistematicamente as combinações de parâmetros para encontrar o parâmetro otimizado. Isso requer maior suporte de capacidade computacional, mas pode aumentar significativamente a estabilidade da estratégia.

Resumir

Esta estratégia combina com sucesso os fatores de reversão e de tendência, capturando oportunidades de rebote de curto prazo e persistência de médio a longo prazo através de um modelo de dois fatores. O filtro RSI de Ragel também aumenta a sensibilidade do modelo às mudanças de preço. O próximo passo será focado no filtro de sinais e na otimização de parâmetros para aumentar ainda mais a eficácia da estratégia.