RSI+Bollinger Bands Breakout Strategy na área inferior

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-18 11:43:03
Tags:

1. Visão geral

Esta é uma estratégia de ruptura que combina o indicador RSI e as Bandas de Bollinger. A ideia principal é comprar quando o RSI está abaixo de 10 e vender quando o RSI está acima de 90, com a SMA de 5 períodos como a linha de stop loss.

2. Princípios

Quando o RSI está abaixo de 10, é considerado um sinal de sobrevenda, e a probabilidade de sobreavaliação do estoque é pequena, por isso é um bom momento para comprar. Quando o RSI está acima de 90, é considerado um sinal de sobrecompra e um sinal de venda.

3. Vantagens

Esta é uma estratégia de arbitragem estatística que compra baixo e vende alto usando sinais de indicador. Sua maior vantagem é que, julgando os pontos de compra e venda através do indicador RSI, ele pode efetivamente aproveitar o momento da sobreavaliação e subavaliação das ações para alcançar retornos excessivos. Ao mesmo tempo, combinado com julgamentos de ruptura das Bandas de Bollinger, ele evita os riscos de pegar uma faca caindo e perseguir tops e fundos.

4. Riscos e soluções

O maior risco desta estratégia é que as flutuações normais no mercado a curto prazo podem exceder a linha de stop loss, causando stop loss desnecessários. Além disso, a falha em tirar lucros a tempo também pode perder lucros. As soluções são ajustar adequadamente os parâmetros do ciclo da linha de stop loss para evitar que as flutuações normais sejam interrompidas. Ao mesmo tempo, uma linha de take profit também pode ser definida para tirar lucros proativamente após atingir o retorno alvo.

5. Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

(1) Ajustar os valores limiares de sobrecompra e sobrevenda do indicador RSI, tais como 15 e 85, para obter mais oportunidades de negociação.

(2) Otimizar os parâmetros do ciclo da linha de stop loss para se adaptar às flutuações de curto prazo do mercado.

(3) Adicionar configurações para as linhas de lucro para a obtenção automática de lucro e controlo de risco.

(4) Combinar indicadores de volatilidade para otimizar parâmetros, como a adição de indicadores ATR.

6. Resumo

A estratégia de ruptura do RSI+Bollinger Bands na área inferior usa o RSI para determinar pontos de entrada e saída, as Bandas de Bollinger para determinar o intervalo e a SMA como linha de stop loss, que pode efetivamente capturar tendências, controlar riscos e alcançar lucros constantes.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)                
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 200)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver

plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy


if (close > ma200 and rsi < 10)
    strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90)
    strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")


strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5)

Mais.