Estratégia de deglutição da faixa média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-18 14:56:24
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Resumo

A estratégia de engolimento de faixa de média móvel é uma estratégia de tendência baseada em médias móveis.

Estratégia lógica

A estratégia usa duas médias móveis: uma linha rápida e uma linha lenta. A linha rápida tem um parâmetro menor e é mais sensível às mudanças de preço. A linha lenta tem um parâmetro maior e determina as tendências de forma mais confiável.

Ele também introduz várias médias móveis auxiliares para julgar a direção da tendência principal para evitar desajustes.

Para cada negociação, a estratégia pode optar por colocar ordens com uma quantidade fixa ou calcular dinamicamente o tamanho da posição com base na percentagem máxima de perda definida em parâmetros.

Análise das vantagens

O sistema de média móvel dupla pode efetivamente acompanhar as tendências dos preços
Medias móveis auxiliares e filtros direcionais reduzem o ruído
Limites de stop loss dinâmicos e de posicionamento de posições
O sistema de dimensionamento das posições permite um crescimento exponencial dos lucros, limitando simultaneamente os drawdowns

Análise de riscos

As estratégias de dupla MA tendem a sofrer um aperto de consolidação
As AMPs e os filtros auxiliares podem perder algumas oportunidades de comércio
A posição de paragem pode ser penetrada durante a volatilidade extrema, levando a grandes perdas.
O tamanho excessivo das posições durante os movimentos extremos pode levar a perdas enormes

Estes riscos podem ser reduzidos através da otimização dos parâmetros de MA, do ajustamento dos pesos dos MA auxiliares, da modificação das faixas de stop loss, etc. Além disso, regras rigorosas de dimensionamento das posições minimizam os danos decorrentes de perdas individuais.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Teste mais combinações de médias móveis para encontrar parâmetros ideais
Adicionar indicadores de força da tendência para evitar perdas decorrentes de inversões de tendência
Pesquisa de algoritmos de stop loss adaptativos para tornar as paradas mais inteligentes
Otimizar os esquemas de dimensionamento das posições para equilibrar a rentabilidade e o risco

Resumo

Em geral, a estratégia de deglutição da faixa média móvel é uma estratégia de negociação quantitativa muito prática. Ela combina capacidades de seguimento de tendências e controle de risco, adequadas para participações de longo prazo. Ao otimizar parâmetros e funcionalidade, a estratégia pode ser tornada mais robusta e inteligente para rentabilidade sustentada.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// This is a simple crossover Moving Average strategy, good for long term crypto trades. 
// It buys when the MA "X" crosses up the MA "Y", viceversa for shorts. 
// Both MAs are selectable from the Inputs section in the front panel. 
// There is also a Position Management option thats 
// sizes positions to have the same USD risk (using leverage) on each trade,
// based on the percentage distance to the stop loss level.
// If you turn this option on you will see how the profit 
// grows exponentially while the drawdown percentage almost remains the same.

strategy("4 MA Strat", overlay=true, pyramiding=1, 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=100, 
     commission_value = 0.04, 
     initial_capital=100, 
     process_orders_on_close=false)

direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

//Inputs
PSMGMT=input(defval=false, title="Position Management")
risk_per_trade=input(defval=5, title="Risk Per Trade % (for PSMGMT)", step=0.5)*.01

//SL & TP Inputs
i_SL=input(true, title="Use Swing Lo/Hi Stop Loss & Take Profit")
i_SwingLookback=input(10, title="Swing Lo/Hi Lookback")
i_SLExpander=input(defval=0, step=1, title="SL Expander")

i_MAFilter=input(false, title="Use MA4 as Bull / Bear filter")

//MA Type Selector
MAtype = input(false, title="----------------MA Selector-----------------")
MA1Period = input(9, title="MA1 Period")
MA1Type = input(title="MA1 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA2Period = input(21, title="MA2 Period")
MA2Type = input(title="MA2 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA3Period = input(50, title="MA3 Period")
MA3Type = input(title="MA3 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA4Period = input(100, title="MA4 Period")
MA4Type = input(title="MA4 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])

//MA Selector 
MA1 = if MA1Type == "SMA"
    sma(close, MA1Period)
else
    if MA1Type == "EMA"
        ema(close, MA1Period)
    else
        if MA1Type == "WMA"
            wma(close, MA1Period)
        else
            if MA1Type == "RMA"
                rma(close, MA1Period)
            else
                if MA1Type == "HMA"
                    hma(close, MA1Period)
                else
                    if MA1Type == "ALMA"
                        alma(close, MA1Period, 0.85, 6)
                    
MA2 = if MA2Type == "SMA"
    sma(close, MA2Period)
else
    if MA2Type == "EMA"
        ema(close, MA2Period)
    else
        if MA2Type == "WMA"
            wma(close, MA2Period)
        else
            if MA2Type == "RMA"
                rma(close, MA2Period)
            else
                if MA2Type == "HMA"
                    hma(close, MA2Period)
                else
                    if MA2Type == "ALMA"
                        alma(close, MA2Period, 0.85, 6)
                            
MA3 = if MA3Type == "SMA"
    sma(close, MA3Period)
else
    if MA3Type == "EMA"
        ema(close, MA3Period)
    else
        if MA3Type == "WMA"
            wma(close, MA3Period)
        else
            if MA3Type == "RMA"
                rma(close, MA3Period)
            else
                if MA3Type == "HMA"
                    hma(close, MA3Period)
                else
                    if MA3Type == "ALMA"
                        alma(close, MA3Period, 0.85, 6)
                    
MA4 = if MA4Type == "SMA"
    sma(close, MA4Period)
else
    if MA4Type == "EMA"
        ema(close, MA4Period)
    else
        if MA4Type == "WMA"
            wma(close, MA4Period)
        else
            if MA4Type == "RMA"
                rma(close, MA4Period)
            else
                if MA4Type == "HMA"
                    hma(close, MA4Period)
                else
                    if MA4Type == "ALMA"
                        alma(close, MA4Period, 0.85, 6)
                    
// X Y Logic
x=input(title="x", defval="close", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"])
y=input(title="y", defval="MA1", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"])

X = if x == "MA1"
    MA1
else
    if x == "MA2"
        MA2
    else
        if x == "MA3"
            MA3
        else
            if x == "MA4"
                MA4
            else
                if x == "close"
                    close
                    
Y = if y == "MA1"
    MA1
else
    if y == "MA2"
        MA2
    else
        if y == "MA3"
            MA3
        else
            if y == "MA4"
                MA4
            else
                if y == "close"
                    close

//SL & TP Calculations
SwingLow=lowest(i_SwingLookback)
SwingHigh=highest(i_SwingLookback)
bought=strategy.position_size != strategy.position_size[1]
LSL=valuewhen(bought, SwingLow, 0)-((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
SSL=valuewhen(bought, SwingHigh, 0)+((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
islong=strategy.position_size > 0
isshort=strategy.position_size < 0
SL= islong ? LSL : isshort ? SSL : na

//Position Management Calculations
capital=strategy.equity
distance_to_long_stop_loss=1-(LSL/strategy.position_avg_price)
distance_to_short_stop_loss=(SSL/strategy.position_avg_price)-1
PS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_long_stop_loss
SPS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_short_stop_loss
PSqty=PS/close
SPSqty=SPS/close

//Strategy Calculations
MAFilter=close > MA4
BUY = crossover(X , Y) 
SELL = crossunder(X , Y) 
BUY2 = crossover(X , Y) and MAFilter
SELL2 = crossunder(X , Y) and not MAFilter

//Entries
strategy.entry("long", true, qty=PSMGMT ? PSqty : na, when=not i_MAFilter ? BUY : BUY2)
strategy.entry("short", false, qty=PSMGMT ? SPSqty : na, when=not i_MAFilter ? SELL : SELL2)

//Exits
if i_SL //and SL != na
    strategy.exit("longexit", "long", stop=LSL)
    strategy.exit("shortexit", "short", stop=SSL)
if i_MAFilter
    strategy.close("long", when=SELL)
    strategy.close("short", when=BUY)


//Plots
plot(i_SL ? SL : na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plot(MA1, color=color.green, linewidth=1, title="MA1")
plot(MA2, color=color.yellow, linewidth=2, title="MA2")
plot(MA3, color=color.red, linewidth=3, title="MA3")
plot(MA4, color=color.white, linewidth=3, title="MA4")
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")


//Debugging Plots
plot(LSL, transp=100, title="SwingLow")
plot(bought ? 1:0, transp=100, title="bought")
plot(PSqty, title="PSqty", transp=100)
plot(SPSqty, title="SPSqty", transp=100)
plot(PS, title="PS", transp=100)
plot(SPS, title="SPS", transp=100)
plot(distance_to_long_stop_loss, title="distance to LSL", transp=100)
plot(distance_to_short_stop_loss, title="distance to SSL", transp=100)
plot(capital, title="equity", transp=100)

Mais.