Estratégia de acompanhamento de tendências baseada em Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Visão geral
Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada no design de indicadores de equilíbrio de primeira vista. A estratégia utiliza a linha de conversão, a linha de referência e a forma da nuvem do equilíbrio de primeira vista, estabelecendo condições de entrada muito rigorosas e usando um simples método de parada para fechar ordens.
Princípio da estratégia
A estratégia usa a linha de transição, a linha de referência, a linha de frente A, a linha de frente B e a relação entre o preço em si para determinar a direção e a força da tendência. Os critérios de avaliação específicos são os seguintes:
- O que é mais importante, é que os preços estão acima das nuvens, e as nuvens são mais largas.
- A expansão das nuvens no futuro;
- A linha de referência está acima das nuvens.
- A linha de conversão está acima da linha de referência;
- Os preços estão acima da linha de conversão;
- Os ângulos da linha de frente A, da linha de frente B, da linha de base e da linha de transição, atuais e futuros, são para cima;
Quando todas as condições acima são simultaneamente satisfeitas, gera um sinal de compra; quando todas as condições são invertidas, gera um sinal de venda.
A estratégia também define a linha de frente A como a linha de stop loss. Quando o preço quebra a linha de stop loss, a posição é liquidada.
Análise de vantagens
Esta é uma estratégia muito rigorosa em termos de condições, portanto, pode ser eficaz para evitar a interferência de sinais falsos, bloqueando assim a oportunidade de uma grande tendência. Ao mesmo tempo, a estratégia usa vários indicadores para avaliar a tendência, evitando o risco sistemático de um único indicador errar.
A estratégia é adequada para a posse de longas linhas, reduzindo a frequência de negociação e ajudando a reduzir os custos de negociação e o impacto de pontos de deslizamento.
Análise de Riscos
A estratégia tem uma linha de parada mais flexível, com uma linha de frente futura A. Isso pode levar a um risco maior de perdas individuais. Pode-se considerar o aperto da linha de parada ou o uso de indicadores auxiliares para controle de risco.
Além disso, há menos sinais de estratégia e é possível perder algumas oportunidades de curta linha. Se você estiver em busca de negociações de maior frequência, considere reduzir a rigidez de alguns requisitos de entrada.
Direção de otimização
Pode-se considerar um equilíbrio relaxado nas condições de entrada, reduzindo o limite de entrada para obter mais sinais; ou aumentar o padrão para eliminar mais ruído e bloquear sinais menos precisos.
O método de parada de prejuízos pode ser otimizado, testando métodos como parada automática ou parada remota de prejuízos para controlar a perda individual.
É possível testar a influência de diferentes parâmetros sobre os resultados e encontrar a combinação ideal de parâmetros. Também é possível adicionar outros indicadores para classificação, permitindo uma gestão de pedidos mais precisa.
Resumir
Esta é uma estratégia de rastreamento de tendências muito rigorosa. Utiliza vários indicadores da tabela de equilíbrio para determinar a direção e a intensidade da tendência, evitando falsos sinais. Ao mesmo tempo, usa um método de parada relaxado para bloquear a tendência da linha longa.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="BadaBing Ichimoku", shorttitle="BadaBing", overlay=true)
atr_period = input(title="ATR Period", defval=20)
conversion_period = input(title="Conversion Line Period", defval=9, minval=1)
base_period = input(title="Base Line Period", defval=26, minval=1)
span_b_period = input(title="Span B Period", defval=52, minval=1)
displacement = input(title="Displacement", defval=26, minval=1)
min_current_cloud_atr = input(title="Min Current Cloud ATR", type=float, defval=1.0)
min_future_cloud_atr = input(title="Min Future Cloud ATR", type=float, defval=0)
check_base_line_above_cloud = input(title="Check Base Line above Cloud?", type=bool, defval=true)
check_conversion_line_above_base_line = input(title="Check Conversion Line above Base Line?", type=bool, defval=true)
check_price_above_conversion_line = input(title="Check Price above Conversion Line?", type=bool, defval=true)
check_span_a_point_up = input(title="Check Current Span A is pointing Up?", type=bool, defval=false)
check_span_b_point_up = input(title="Check Current Span B is pointing Up?", type=bool, defval=false)
check_future_span_a_point_up = input(title="Check Future Span A is pointing Up?", type=bool, defval=true)
check_future_span_b_point_up = input(title="Check Future Span B is pointing Up?", type=bool, defval=true)
check_base_line_point_up = input(title="Check Base Line is Pointing Up?", type=bool, defval=true)
check_conversion_line_point_up = input(title="Check Conversion Line is Pointing Up?", type=bool, defval=true)
bullish_color = #ccff99
bearish_color = #ff704d
span_a_color = #0000cc
span_b_color = #000066
conversion_color = #ff99ff
base_color = #4da6ff
bull_signal_color = #228b22
bear_signal_color = #990000
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
bchange(series) => series and not series[1]
conversion_line = donchian(conversion_period)
base_line = donchian(base_period)
future_span_a = avg(conversion_line, base_line)
future_span_b = donchian(span_b_period)
span_a = future_span_a[displacement]
span_b = future_span_b[displacement]
current_atr = atr(atr_period)
min_cloud_width = min_current_cloud_atr * current_atr
current_cloud_long_flag = span_a > (span_b + min_cloud_width)
current_cloud_short_flag = span_a < (span_b - min_cloud_width)
future_cloud_long_flag = future_span_a > (future_span_b + min_cloud_width)
future_cloud_short_flag = future_span_a < (future_span_b - min_cloud_width)
base_line_long_flag = check_base_line_above_cloud ? (base_line > span_a) : true
base_line_short_flag = check_base_line_above_cloud ? (base_line < span_a) : true
conversion_line_long_flag = check_conversion_line_above_base_line ? (conversion_line > base_line) : true
conversion_line_short_flag = check_conversion_line_above_base_line ? (conversion_line < base_line) : true
price_long_flag = check_price_above_conversion_line ? (close > conversion_line) : true
price_short_flag = check_price_above_conversion_line ? (close < conversion_line) : true
span_a_point_long_flag = check_span_a_point_up ? (span_a > span_a[1]) : true
span_a_point_short_flag = check_span_a_point_up ? (span_a < span_a[1]) : true
span_b_point_long_flag = check_span_b_point_up ? (span_b > span_b[1]) : true
span_b_point_short_flag = check_span_b_point_up ? (span_b < span_b[1]) : true
future_span_a_point_long_flag = check_future_span_a_point_up ? (future_span_a > future_span_a[1]) : true
future_span_a_point_short_flag = check_future_span_a_point_up ? (future_span_a < future_span_a[1]) : true
future_span_b_point_long_flag = check_future_span_b_point_up ? (future_span_b > future_span_b[1]) : true
future_span_b_point_short_flag = check_future_span_b_point_up ? (future_span_b < future_span_b[1]) : true
base_line_point_long_flag = check_base_line_point_up ? (base_line > base_line[1]) : true
base_line_point_short_flag = check_base_line_point_up ? (base_line < base_line[1]) : true
conversion_line_point_long_flag = check_conversion_line_point_up ? (conversion_line > conversion_line[1]) : true
conversion_line_point_short_flag = check_conversion_line_point_up ? (conversion_line < conversion_line[1]) : true
bada_long = bchange(current_cloud_long_flag)
or bchange(future_cloud_long_flag)
or bchange(base_line_long_flag)
or bchange(conversion_line_long_flag)
or bchange(price_long_flag)
or bchange(span_a_point_long_flag)
or bchange(span_b_point_long_flag)
or bchange(future_span_a_point_long_flag)
or bchange(future_span_b_point_long_flag)
or bchange(base_line_point_long_flag)
or bchange(conversion_line_point_long_flag)
bada_short = bchange(current_cloud_short_flag)
or bchange(future_cloud_short_flag)
or bchange(base_line_short_flag)
or bchange(conversion_line_short_flag)
or bchange(price_short_flag)
or bchange(span_a_point_short_flag)
or bchange(span_b_point_short_flag)
or bchange(future_span_a_point_short_flag)
or bchange(future_span_b_point_short_flag)
or bchange(base_line_point_short_flag)
or bchange(conversion_line_point_short_flag)
bada_color = bada_long ? bull_signal_color : bear_signal_color
plotshape(bada_long or bada_short, title="bada",
style=shape.circle,
location=location.belowbar,
color=bada_color,
transp=50)
bing_long = current_cloud_long_flag
and future_cloud_long_flag
and base_line_long_flag
and conversion_line_long_flag
and price_long_flag
and span_a_point_long_flag
and span_b_point_long_flag
and future_span_a_point_long_flag
and future_span_b_point_long_flag
and base_line_point_long_flag
and conversion_line_point_long_flag
bing_short = current_cloud_short_flag
and future_cloud_short_flag
and base_line_short_flag
and conversion_line_short_flag
and price_short_flag
and span_a_point_short_flag
and span_b_point_short_flag
and future_span_a_point_short_flag
and future_span_b_point_short_flag
and base_line_point_short_flag
and conversion_line_point_short_flag
bing_color = bing_long ? bull_signal_color : bear_signal_color
plotshape(bchange(bing_long or bing_short), title="bing",
style=shape.diamond,
location=location.abovebar,
color=bing_color,
transp=0)
c = plot(conversion_line, color=conversion_color, title="Conversion Line", linewidth=2)
b = plot(base_line, color=base_color, title="Base Line", linewidth=2)
p1 = plot(future_span_a, offset = displacement, color=span_a_color, title="Span A", linewidth=3)
p2 = plot(future_span_b, offset = displacement, color=red, title="Span B", linewidth=3)
fill(p1, p2, color = future_span_a > future_span_b ? bullish_color : bearish_color, transp = 60)
strategy.entry("long", true, 1, when=bing_long)
strategy.exit("stop", "long", stop=span_a)
strategy.close("long", when=close < base_line)
strategy.entry("short", false, 1, when=bing_short)
strategy.exit("stop", "short", stop=span_a)
strategy.close("short", when=close > base_line)