Indicador de padrão de nuvem de suporte e resistência em negociação quantitativa
ChaoZhang
Visão geral
O indicador é projetado para identificar os pontos de resistência de suporte chave no mercado e traçar a nuvem de resistência de suporte no gráfico para representar a área entre esses pontos. O indicador combina análise estatística e apresentação gráfica para auxiliar os comerciantes a determinar os pontos de reversão e ruptura da tendência, sendo uma ferramenta de análise auxiliar comum.
Princípios
A lógica central deste indicador é a de calcular estatisticamente os máximos e mínimos de preços em um determinado período de tempo para identificar potenciais pontos de suporte e resistência. A fórmula de cálculo é a seguinte:
- Input de estatística de um período de alta e baixa
- Preço médio do período de cálculo periodCenter = (periodHigh+periodLow) / 2
- Calcule 0,382 Regressão Period0382 = periodLow + (periodHigh-periodLow)*0.382
- Calcule 0,618 Regressão Period0618 = periodLow + (periodHigh-periodLow)*0.618
As quatro linhas acima são os pontos-chave da nuvem de resistência de suporte que compõem o indicador. O indicador usa a forma de preenchimento de cores para preencher a forma da nuvem entre a linha 0.382 e a linha 0.618, mostrando intuitivamente os intervalos de flutuação e os pontos-chave.
Quando o preço de fechamento está acima da linha de 0,618, o blockchain é branco, e quando está abaixo da linha de 0,382 é preto, pertencendo a um sinal de venda e compra. A nuvem de resistência de suporte exibida pelo indicador pode ser vista como um intervalo de posições de resistência de suporte potencial, e a quebra desses limites superiores e inferiores geralmente significa uma reversão de tendência.
Análise de vantagens
O indicador de forma de nuvem de resistência de suporte tem as seguintes vantagens destacadas:
- Apresentação intuitiva de pontos de resistência de suporte crítico e oscilações de preço, auxiliando na determinação de tendências e pontos de reversão
- O preenchimento do formulário enfatiza o efeito visual, de imediato.
- A configuração dos parâmetros é simples, fácil de dominar e ajustar
- Pode ser usado em combinação com outros indicadores para aumentar a eficácia
- Aplicável a várias análises de períodos de tempo
Análise de Riscos
É importante ressaltar que o indicador também possui alguns defeitos e riscos inerentes:
- Curva de nivelamento pode ser atrasada por mudanças de preços
- O julgamento de múltiplos espaços pode resultar em erros de julgamento
- A necessidade de combinar os critérios de diagnóstico com outros indicadores para evitar uma dependência única
- O que é que o governo está a fazer?
- Parâmetros mal definidos podem afetar o resultado
Direção de otimização
O indicador pode ser melhorado a partir das seguintes dimensões:
- Adição de configuração de parâmetros de adaptação
- Falha de julgamento combinada com filtragem de mais estatísticas
- Adicionar módulos de mensagens e alertas de áudio
- Adição de um módulo de avaliação de análise de feedback
- Módulo de ajuste de parâmetros de visualização
- Capacidade de armazenamento de modelos de combinação de indicadores personalizados
Resumir
O indicador de forma de nuvem de suporte de resistência integra a análise estatística com a função de visualização gráfica, que pode auxiliar efetivamente a determinação dos pontos de resistência e brechas de suporte críticos. Mas não pode ser dependente sozinho, precisa ser usado em combinação com vários outros indicadores para obter a máxima eficácia.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("[IND] rang3r", overlay=true)
entP = input(50, "Entry Period: ")
exP = input(25, "Exit period: ")
sensitivity = input(0.9999, "Sensitivity")
periodHigh = 0.0
periodLow = 0.0
epH = 0.0
epL = 0.0
//Entry Trades
for i = 1 to (entP+1)
if i == 1
periodHigh:=high[i]
else
if periodHigh < high[i]
periodHigh:=high[i]
for i = 1 to (entP+1)
if i == 1
periodLow:=low[i]
else
if periodLow > low[i]
periodLow:=low[i]
s = high[1] > periodHigh*sensitivity and open > close //and (close[1] > open[1] ? open[1] : close[1]) > close
l = low[1] < periodLow*(1/sensitivity) and close > open //and (close[1] > open[1] ? close[1] : open[1]) < close
strategy.entry("long", strategy.long, when=s)
strategy.entry("short", strategy.short, when=l)
bgcolor(l ? green : na)
bgcolor(s ? red : na)
periodCenter = (periodHigh+periodLow)/2
period0618 = (periodLow)+(periodHigh-periodLow)*0.618
period0382 = (periodLow)+(periodHigh-periodLow)*0.382
cloud1 = plot(period0382, color=#494949)
cloud2 = plot(period0618, color=#494949)
fill(cloud1, cloud2, color=#d8d8d8)
plot(periodHigh, color=#d81751)
plot(periodLow, color=#0daa20)
//plot(periodCenter, color=#494949)
bc = close > period0618 ? white : (close < period0382 ? black : na)
barcolor(bc)