Estratégia de negociação de acompanhamento de tendências com base no indicador T3
ChaoZhang
Visão geral da estratégia
A estratégia baseia-se no T3 Moving Average Indicator, um sistema de negociação de rastreamento de tendências. O sistema pode identificar automaticamente a direção da tendência dos preços e, consequentemente, fazer mais curto-circuito. Fazer mais curto-circuito quando os preços sobem, e fazer curto-circuito quando os preços caem.
Princípio da estratégia
A estratégia usa o indicador T3 para determinar a direção da tendência de preços. O indicador T3 é uma média móvel adaptável, que tem maior sensibilidade e pode responder mais rapidamente às mudanças de preço. A fórmula para o cálculo do indicador é:
T3(n) = GD(GD(GD(n)))
Dentre eles, o GD representa o DEMA em sentido amplo, cuja fórmula de cálculo é:
GD(n,v) = EMA(n) * (1+v)-EMA(EMA(n)) * v
v é o fator de massa que determina a sensibilidade da média móvel à resposta de tendências lineares de preços. Quando v = 0, GD = EMA; quando v = 1, GD = DEMA. O autor recomenda a configuração de v = 0,7
A estratégia compara o indicador T3 com o preço, julgando-o como uma tendência de alta quando o preço atravessa o T3 e fazendo mais; julgando-o como uma tendência de queda quando o preço atravessa o T3 e fazendo um corte.
Vantagens estratégicas
- Utilizando o indicador T3 de média móvel adaptável, responda às mudanças na tendência de preços
- Ajudar a determinar a direção das tendências de preços sem a necessidade de julgamentos manuais
- Contratação de retorno configurável, com flexibilidade para responder a mudanças no mercado
Risco estratégico
- Indicadores T3 podem apresentar oscilações de balanço que dificultam a determinação da direção da tendência
- Indicadores de média móvel adaptados são propensos a sinais de erro
- Controle de risco de reversão precisa de cautela
Pode-se ajustar os parâmetros do indicador T3 ou adicionar filtros de outros indicadores para reduzir as transações erradas. Também pode-se definir um stop loss para controlar a perda única.
Direção de otimização da estratégia
- Adicionar filtragem de outros indicadores, como MACD, RSI e outros indicadores para combinação
- Aumentar as regras de discernimento de tendências e evitar erros de manipulação em mercados de baixa e baixa volatilidade
- Parâmetros de otimização, ajustando o valor de v para obter uma melhor combinação de parâmetros
- Adição de lógica de stop loss
Resumir
A estratégia determina automaticamente a direção da tendência de preços através do indicador T3, sem necessidade de julgamento manual, e pode fazer mais decolagens automaticamente. Além disso, a lógica de negociação inversa pode ser configurada para responder a situações de mercado mais complexas. Os parâmetros do indicador, a lógica de negociação e outros têm espaço para otimização, o que pode tornar o desempenho da estratégia mais excelente.
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start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.00 29/11/2017
// This indicator plots the moving average described in the January, 1998 issue
// of S&C, p.57, "Smoothing Techniques for More Accurate Signals", by Tim Tillson.
// This indicator plots T3 moving average presented in Figure 4 in the article.
// T3 indicator is a moving average which is calculated according to formula:
// T3(n) = GD(GD(GD(n))),
// where GD - generalized DEMA (Double EMA) and calculating according to this:
// GD(n,v) = EMA(n) * (1+v)-EMA(EMA(n)) * v,
// where "v" is volume factor, which determines how hot the moving average’s response
// to linear trends will be. The author advises to use v=0.7.
// When v = 0, GD = EMA, and when v = 1, GD = DEMA. In between, GD is a less aggressive
// version of DEMA. By using a value for v less than1, trader cure the multiple DEMA
// overshoot problem but at the cost of accepting some additional phase delay.
// In filter theory terminology, T3 is a six-pole nonlinear Kalman filter. Kalman
// filters are ones that use the error — in this case, (time series - EMA(n)) —
// to correct themselves. In the realm of technical analysis, these are called adaptive
// moving averages; they track the time series more aggres-sively when it is making large
// moves. Tim Tillson is a software project manager at Hewlett-Packard, with degrees in
// mathematics and computer science. He has privately traded options and equities for 15 years.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="T3 Averages", shorttitle="T3", overlay = true)
Length = input(5, minval=1)
b = input(0.7, minval=0.01,step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xe1 = ema(xPrice, Length)
xe2 = ema(xe1, Length)
xe3 = ema(xe2, Length)
xe4 = ema(xe3, Length)
xe5 = ema(xe4, Length)
xe6 = ema(xe5, Length)
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
pos = iff(nT3Average > close, -1,
iff(nT3Average < close, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nT3Average, color=blue, title="T3")