Tendência na sequência da estratégia de negociação baseada no indicador T3

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-18 16:21:40
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Estratégia geral

Esta estratégia projeta um sistema de negociação baseado no indicador de média móvel T3. Ele pode identificar automaticamente a direção das tendências de preços e tomar posições longas ou curtas correspondentes.

Estratégia lógica

A estratégia usa o indicador T3 para determinar a direção da tendência do preço. O indicador T3 é uma média móvel adaptativa com maior sensibilidade que pode responder às mudanças de preço mais rapidamente.

T3 (n) = GD (n)

Onde GD representa a DEMA generalizada (média móvel exponencial dupla), que é calculada como:

GD (n,v) = EMA (n) * (1+v) -EMA (n)) * v

Quando v=0, GD=EMA; quando v=1, GD=DEMA. O autor sugere definir v=0.7.

A estratégia compara o indicador T3 com o preço. Quando o T3 cruza acima do preço, ele determina uma tendência de preço ascendente e vai longo. Quando o T3 cruza abaixo do preço, ele determina uma tendência de preço descendente e vai curto.

Vantagens

Utiliza o indicador T3 de média móvel adaptativa, sensível às alterações da tendência dos preços
Determina automaticamente a direção da tendência do preço, sem necessidade de julgamento manual
Negociação de reversão configurável, flexível para lidar com as alterações do mercado

Riscos

O indicador T3 pode ter dificuldade em determinar a direcção da tendência durante a consolidação limitada ao intervalo
Indicadores de média móvel adaptativa tendem a produzir sinais falsos
O controlo do risco para a negociação de reversão deve ser prudente

Esta situação pode ser atenuada ajustando os parâmetros T3 ou adicionando outros indicadores para a filtragem, bem como definindo a perda de parada para controlar a perda única.

Orientações de otimização

Adicionar outros indicadores para filtragem, tais como MACD, RSI etc. para combinação
Adicionar regras de avaliação da tendência para evitar operações falsas durante os mercados laterais
Otimizar parâmetros, ajustar o valor de v para uma melhor combinação de parâmetros
Adicionar lógica de stop loss

Resumo

A estratégia determina automaticamente a direção da tendência do preço através do indicador T3, sem a necessidade de julgamento manual, e pode automaticamente ir longo ou curto.

/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.00 29/11/2017
// This indicator plots the moving average described in the January, 1998 issue
// of S&C, p.57, "Smoothing Techniques for More Accurate Signals", by Tim Tillson.
// This indicator plots T3 moving average presented in Figure 4 in the article.
// T3 indicator is a moving average which is calculated according to formula:
//     T3(n) = GD(GD(GD(n))),
// where GD - generalized DEMA (Double EMA) and calculating according to this:
//     GD(n,v) = EMA(n) * (1+v)-EMA(EMA(n)) * v,
// where "v" is volume factor, which determines how hot the moving average’s response
// to linear trends will be. The author advises to use v=0.7.
// When v = 0, GD = EMA, and when v = 1, GD = DEMA. In between, GD is a less aggressive
// version of DEMA. By using a value for v less than1, trader cure the multiple DEMA
// overshoot problem but at the cost of accepting some additional phase delay.
// In filter theory terminology, T3 is a six-pole nonlinear Kalman filter. Kalman
// filters are ones that use the error — in this case, (time series - EMA(n)) — 
// to correct themselves. In the realm of technical analysis, these are called adaptive
// moving averages; they track the time series more aggres-sively when it is making large
// moves. Tim Tillson is a software project manager at Hewlett-Packard, with degrees in
// mathematics and computer science. He has privately traded options and equities for 15 years.   
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="T3 Averages", shorttitle="T3", overlay = true)
Length = input(5, minval=1)
b = input(0.7, minval=0.01,step=0.01) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xe1 = ema(xPrice, Length)
xe2 = ema(xe1, Length)
xe3 = ema(xe2, Length)
xe4 = ema(xe3, Length)
xe5 = ema(xe4, Length)
xe6 = ema(xe5, Length)
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
pos = iff(nT3Average > close, -1,
       iff(nT3Average < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nT3Average, color=blue, title="T3")

Mais.