Estratégia quantitativa de captura de fundo ativa

Visão geral

Esta estratégia é classificada como uma estratégia de negociação de linha curta positiva, localizando o volume de negociação destacado no fundo do curto prazo, julgando-o em uma tendência de queda, e fazendo operações de compra e venda em condições de venda excessiva.

Princípio da estratégia

Quando o volume de negociação é superior a 2x a diferença padrão da média baseada no SMA, é considerado um volume de negociação destacado, enquanto o RSI é inferior a 30 é considerado um estado de super-venda. Quando ambas as condições são simultaneamente satisfeitas, é julgado como um fundo de curto prazo e faz mais imediatamente.

A lógica da estratégia é a seguinte:

1. Cálculo do volume de transações das 20 linhas K mais recentes do SMA como referência
2. Calculando a diferença padrão de 2x do volume de transações das últimas 20 linhas K como critério para determinar o volume destacado
3. Calcule se o RSI julga que as 20 linhas K mais recentes estão sobrevendidas
4. Quando o volume de negociação é superior ao valor de referência + 2x o desvio padrão e o RSI é inferior a 30, é considerado um fundo de curto prazo
5. Faça mais imediatamente quando estiver em baixo no curto prazo
6. Posição automática após 10 linhas K

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A lógica é simples, fácil de entender e de otimizar.
2. Os pontos de inflexão de curto prazo são avaliados com base nas características do volume de transações.
3. O RSI garante que os investidores só façam mais nas áreas de superalimento, evitando que os mercados cheguem ao topo.
4. Paragem automática para maximizar a evasão de risco de cauda

Em geral, a estratégia aproveita ao máximo as características de quantidade que pode ser usada para determinar a reversão de tendências de curto prazo, enquanto o risco é rigorosamente controlado, uma estratégia de ação ativa de alta confiabilidade.

Análise de Riscos

A estratégia tem os seguintes riscos:

1. O volume de negociação e os sinais de negociação constituídos pelo RSI podem ocorrer em situações de falsas rupturas, resultando em erros de perda excessiva;
2. A configuração de tempo de parada fixo pode não parar ou parar prematuramente em caso de uma grande reversão no mercado;
3. A falta de otimização de parâmetros pode causar sinais frequentes ou insuficientes.

Para os riscos acima mencionados, pode-se fazer otimizar as seguintes áreas:

1. Aumentar a filtragem de outros indicadores para evitar falsos sinais de ruptura;
2. Configure o stop loss de rastreamento dinâmico, em vez do stop loss de linha de Root K fixo;
3. Testar e otimizar todos os parâmetros para garantir a robustez dos mesmos.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Aumentar a confiabilidade de um modelo de aprendizagem de máquina para evitar falsos sinais
2. Adição de mecanismos de suspensão de perda adaptativos, em vez de uma simples configuração de linha K de raiz fixa
3. Optimização de conjuntos de dados multidimensionais para parâmetros de quantidade de destaque
4. Aumentar a precisão da aprendizagem de máquina para filtrar os sinais de superalimento
5. Alpha, uma estratégia de aumento de peso combinada com análise de emoções

A introdução de indicadores técnicos mais avançados, aprendizado de máquina e análise de emoções, pode aumentar significativamente a estabilidade das estratégias e os índices Alpha e Sharpe.

Resumir

A estratégia em geral é uma estratégia de breakout muito simples, direta e com lógica clara. Com a aplicação razoável de indicadores de volume de negócios para determinar o ponto de reversão de tendência de curto prazo, e ao mesmo tempo controlar rigorosamente o risco, pode-se obter bons resultados.