Estratégia de curto prazo de acompanhamento das oscilações

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-18 16:29:34
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Resumo

Esta estratégia utiliza as mudanças nos preços mais altos e mais baixos das linhas K para julgar a direção e a intensidade da oscilação do mercado, e combina a média móvel para julgar a tendência geral para implementar operações de curto prazo.

Princípio da estratégia

Esta estratégia julga primeiro as mudanças nos preços mais altos e mais baixos das linhas K em relação à linha K anterior. Se o preço mais alto subir, ele é registrado como 1. Se o preço mais baixo cair, ele é registrado como -1, caso contrário, ele é registrado como 0.

Ao mesmo tempo, a estratégia registra os preços mais altos e mais baixos no ciclo mais recente.

A direção de entrada é determinada pela média móvel. Vá longo acima do trilho superior e vá curto abaixo do trilho inferior. Os níveis de stop loss e take profit são formados julgando os níveis de preço chave.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é fazer pleno uso das características das flutuações de curto prazo para obter lucros. Determinando o stop loss e o take profit com base em níveis de preços-chave, a estratégia funciona sob regras claras. Ao mesmo tempo, combina o julgamento da tendência para filtrar mercados desfavoráveis e evitar perdas desnecessárias.

Análise de riscos

Os principais riscos que esta estratégia enfrenta são:

Não há lucro se o mercado não flutuar.
Perdas desnecessárias causadas por preços que ultrapassam o nível de stop loss.
O julgamento incorreto da tendência pode perder oportunidades ou fazer operações na direção oposta.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Ajustar o ciclo da média móvel às características das diferentes variedades.
Otimizar o intervalo de stop profit e stop loss para equilibrar os lucros e as perdas.
Adicionar outros indicadores de julgamento para evitar operações erradas.
Adicionar stop loss automático para controlar a perda máxima.

Resumo

Em geral, essa estratégia é aquela que tira proveito das flutuações de curto prazo. Ela faz pleno uso dos pequenos movimentos de preços para obter lucros. Ao mesmo tempo, controla estritamente os riscos e corta as perdas em tempo hábil quando a tendência é desfavorável. É adequado para investidores que buscam retornos estáveis com atitude relativamente prudente. Com ajustes apropriados de parâmetros, pode alcançar bons resultados em mercados flutuantes.

/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-16 22:45:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's ZZ-3 Strategy", shorttitle = "ZZ-3 str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
corr = input(0.0, title = "Correction, %")
bars = input(1, minval = 1)
revers = input(false, defval = false, title = "revers")
showll = input(true, defval = true, title = "Show Levels")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showar = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Levels
hbar = 0
hbar := high > high[1] ? 1 : high < high[1] ? -1 : 0
lbar = 0
lbar := low > low[1] ? 1 : low < low[1] ? -1 : 0
uplevel = 0.0
dnlevel = 0.0
hh = highest(high, bars + 1)
ll = lowest(low, bars + 1)
uplevel := hbar == -1 and sma(hbar, bars)[1] == 1 ? hh + ((hh / 100) * corr) : uplevel[1]
dnlevel := lbar == 1 and sma(lbar, bars)[1] == -1 ? ll - ((ll / 100) * corr) : dnlevel[1]

//Lines
upcol = na
upcol := showll == false ? na : uplevel != uplevel[1] ? na : lime
plot(uplevel, color = upcol, linewidth = 2)
dncol = na
dncol := showll == false ? na : dnlevel != dnlevel[1] ? na : red
plot(dnlevel, color = dncol, linewidth = 2)

//Background
size = strategy.position_size
trend = 0
trend := size > 0 ? 1 : size < 0 ? -1 : high >= uplevel ? 1 : low <= dnlevel ? -1 : trend[1]
col = showbg == false ? na : trend == 1 ? lime : trend == -1 ? red : na
bgcolor(col)

//Arrows
longsignal = false
shortsignal = false
longsignal := size > size[1]
shortsignal := size < size[1]
plotarrow(longsignal and showar and needlong ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(shortsignal and showar and needshort ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)

//Trading
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if uplevel > 0 and dnlevel > 0 and revers == false
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = uplevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = dnlevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if uplevel > 0 and dnlevel > 0 and revers == true
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnlevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = uplevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

Mais.