Estratégia de curto prazo de rastreamento de oscilação
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia usa a variação do preço máximo e mínimo da linha K para determinar a direção e a intensidade da oscilação do mercado, combinada com a linha de equilíbrio para determinar a tendência geral, para realizar operações de linha curta. Aplica-se principalmente às variedades com oscilações mais evidentes.
Princípio da estratégia
A estratégia julga primeiro a variação de preços máximos e mínimos da linha K em relação à linha K anterior, sendo registrado como 1 se o preço máximo subir, 1 se o preço mínimo cair, 0 se não. Em seguida, calcula-se a média das variações de preços máximos e mínimos em um determinado período, respectivamente, para determinar a direção e a intensidade das oscilações do mercado.
Ao mesmo tempo, a estratégia registra os preços mais altos e mais baixos nos últimos períodos. Quando a linha média determina uma reversão de tendência, a combinação dos preços registrados determina os níveis de preço críticos, formando níveis de stop loss e stop loss.
A direção de entrada é julgada de acordo com a linha média, os ativos são comprados acima da linha superior e os ativos vazios são vendidos abaixo da linha inferior. Os níveis de stop loss e stop loss são formados através do julgamento dos pontos críticos de preço.
Análise de vantagens
A maior vantagem da estratégia é aproveitar ao máximo a característica de choque da linha curta para lucrar. A estratégia funciona sob regras claras, através da determinação de um ponto de preço crítico para a formação de um stop loss. Ao mesmo tempo, combinando o julgamento de tendências para filtrar a conduta desfavorável e evitar perdas desnecessárias.
Análise de Riscos
A estratégia tem como principais riscos:
Não há lucro se as coisas não se mexem.
O preço quebra o limite de perda causando prejuízos desnecessários. O limite de perda pode ser relaxado adequadamente.
Pode-se ter uma tendência errada, pode-se perder uma situação ou fazer uma operação inversa. Pode-se ajustar adequadamente o parâmetro da linha média.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Ajustar o ciclo da linha média para as características das diferentes variedades.
Optimizar o intervalo de stop loss e equilibrar ganhos e perdas.
Adicionar outros indicadores de julgamento para evitar erros de operação.
Aumentar o stop loss automático e controlar o máximo de perdas.
Resumir
A estratégia é, em geral, uma estratégia de aproveitar a característica de ondas de curta linha. Aproveite o máximo de uma pequena faixa de preços para obter lucros. Ao mesmo tempo, controle rigoroso do risco, paragem oportuna quando a tendência é desfavorável.
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-16 22:45:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's ZZ-3 Strategy", shorttitle = "ZZ-3 str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
corr = input(0.0, title = "Correction, %")
bars = input(1, minval = 1)
revers = input(false, defval = false, title = "revers")
showll = input(true, defval = true, title = "Show Levels")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showar = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Levels
hbar = 0
hbar := high > high[1] ? 1 : high < high[1] ? -1 : 0
lbar = 0
lbar := low > low[1] ? 1 : low < low[1] ? -1 : 0
uplevel = 0.0
dnlevel = 0.0
hh = highest(high, bars + 1)
ll = lowest(low, bars + 1)
uplevel := hbar == -1 and sma(hbar, bars)[1] == 1 ? hh + ((hh / 100) * corr) : uplevel[1]
dnlevel := lbar == 1 and sma(lbar, bars)[1] == -1 ? ll - ((ll / 100) * corr) : dnlevel[1]
//Lines
upcol = na
upcol := showll == false ? na : uplevel != uplevel[1] ? na : lime
plot(uplevel, color = upcol, linewidth = 2)
dncol = na
dncol := showll == false ? na : dnlevel != dnlevel[1] ? na : red
plot(dnlevel, color = dncol, linewidth = 2)
//Background
size = strategy.position_size
trend = 0
trend := size > 0 ? 1 : size < 0 ? -1 : high >= uplevel ? 1 : low <= dnlevel ? -1 : trend[1]
col = showbg == false ? na : trend == 1 ? lime : trend == -1 ? red : na
bgcolor(col)
//Arrows
longsignal = false
shortsignal = false
longsignal := size > size[1]
shortsignal := size < size[1]
plotarrow(longsignal and showar and needlong ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(shortsignal and showar and needshort ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
//Trading
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if uplevel > 0 and dnlevel > 0 and revers == false
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = uplevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = dnlevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if uplevel > 0 and dnlevel > 0 and revers == true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnlevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = uplevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()