Bollinger Bands Baseado em Tendência Seguindo a Estratégia

Resumo

Esta estratégia usa Bandas de Bollinger para determinar a direção da tendência do preço combinada com médias móveis rápidas e lentas para entrar em posições. O sinal de compra é acionado quando o preço atravessa a banda média de Bollinger e a média móvel rápida cruza a média móvel lenta. O sinal de venda é acionado quando o preço quebra abaixo da banda média de Bollinger e a média móvel rápida cruza abaixo da média móvel lenta. O método de stop loss é o ATR trailing stop loss.

Estratégia lógica

A estratégia consiste principalmente no indicador Bollinger Bands e nas médias móveis.

OBandeiras de BollingerA banda média é a média móvel simples de n dias. A banda superior e a banda inferior são k desvios padrão acima e abaixo da banda média. Quando o preço está perto da banda superior, indica condições de sobrecompra. Quando o preço está perto da banda inferior, indica condições de sobrevenda. A banda média representa a direção da tendência do preço.

OMédia móvelA média móvel rápida tem um período de 40 e a média móvel lenta tem um período de 120. Quando o MA rápido cruza o MA lento, é um sinal de compra.

Com base nas regras dos indicadores acima referidos, os sinais de negociação específicos desta estratégia são:

Comprar sinal: Preço fechado quebra a faixa média e MA rápida cruza a MA lenta

Venda de sinal: Preço de fechamento abaixo da faixa média e cruzamento rápido da MA abaixo da MA lenta

Parar de Perder: ATR trailing stop loss, preço de stop loss é o preço atual menos 4 vezes ATR

Análise das vantagens

Esta estratégia combina as bandas de Bollinger e as médias móveis, que podem determinar eficazmente a direcção da tendência dos preços e evitar a abertura excessiva de posições durante os períodos de variação.

A faixa média de Bollinger pode refletir claramente a tendência do preço. Quando o preço quebra a faixa média, forma um forte sinal de tendência. As faixas superior e inferior podem julgar efetivamente as condições de sobrecompra e sobrevenda para evitar perseguir novas altas e matar baixas durante os períodos variáveis.

A cruz de ouro e a cruz morta de MAs rápidos e lentos também são métodos comumente usados para determinar tendências.

O sistema ATR de stop loss traseiro ajusta o ponto de stop loss para se adaptar às flutuações do mercado, controlando efetivamente a perda de uma única posição.

Análise de riscos

O maior risco desta estratégia é que o preço pode rapidamente recuar após a quebra da faixa média, incapaz de obter lucros efetivamente. Isso resultaria em perdas. A solução é ajustar adequadamente os parâmetros MA para que os indicadores correspondam melhor às características do mercado.

Outro risco é que, durante os períodos de variação, as Bandas de Bollinger e as Médias Móveis possam dar sinais errados. Neste momento, devemos considerar ignorar os sinais de negociação e esperar por tendências mais claras. Ou reduzir o tamanho da posição adequadamente.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Ajustar os parâmetros das bandas de Bollinger para adaptá-los às características do mercado de diferentes períodos

2. Ajustar os parâmetros de MA rápidos e lentos para melhor corresponder aos instrumentos de negociação específicos

3. Adicionar outros indicadores auxiliares para combinação para melhorar a estabilidade da estratégia

4. Otimizar os métodos de dimensionamento das posições, aumentar as posições durante os períodos de tendência e diminuir as posições durante os períodos de variação

5. Teste diferentes métodos de stop loss para encontrar melhores soluções

Conclusão

Em geral, esta é uma tendência típica após a estratégia. Combina Bandas de Bollinger e Média Móvel para determinar tendências de preços e oportunidades de negociação. O sinal de estratégia é relativamente claro, adequado para negociação automatizada. Mas também tem alguns riscos, parâmetros e regras que precisam ser otimizados para se adaptar a ambientes de mercado mais extensos.