Estratégia de reversão do RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-19 14:24:09
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Resumo

A estratégia de reversão do RSI calcula o indicador do RSI e a média móvel suavizada para determinar se uma ação está sobrecomprada ou sobrevendida, gerando assim sinais de compra e venda.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro calcula o RSI de 14 períodos e o normaliza para 0-100. Em seguida, calcula a média móvel ponderada de 5 períodos do RSI e o mapeia para -1 a 1 usando a função tangente. Quando o RSI mapeado cruza acima de -0,8, um sinal de compra é gerado. Quando cruza abaixo de 1, um sinal de venda é gerado. Os métodos de mapeamento e julgamento de limiar são usados aqui para detectar os sinais de reversão do indicador RSI.

A estratégia também define o intervalo de meses e datas de execução, de modo a que só se execute durante meses e datas especificados.

Vantagens

Utiliza a característica de reversão do indicador RSI para gerar sinais de negociação em pontos de reversão de preços e capturar oportunidades de reversão.
O mapeamento e o julgamento do limiar sobre o RSI tornam os sinais mais claros.
Meses e datas de execução configuráveis, flexíveis de utilizar.

Riscos

Os sinais de reversão do RSI podem ter sinais falsos, resultando em sinais comerciais incorretos. Isso pode ser reduzido ajustando os parâmetros do RSI ou adicionando outros filtros.
Confiar apenas em um único indicador RSI torna-o vulnerável a sinais falsos.
Os meses fixos e os intervalos de datas podem perder oportunidades de negociação durante outros períodos de tempo.

Orientações de otimização

Teste mais combinações de parâmetros para encontrar correspondências ideais entre o RSI e os períodos da média móvel.
Adicionar indicadores como volume ou volatilidade para confirmar sinais de reversão e reduzir sinais falsos.
Otimizar e ajustar os meses e os intervalos de datas em curso para cobrir mais oportunidades de negociação.
Adicionar mecanismos de stop loss para controlar os riscos.

Resumo

A estratégia de reversão do RSI captura efetivamente oportunidades de reversão de preços construindo regras de negociação de reversão simples baseadas no indicador RSI. A estratégia é fácil de implementar, mas pode ser aprimorada por meio de otimização de parâmetros, mecanismos de controle de risco, etc., tornando-se uma estratégia de negociação quantitativa lucrativa e estável.

/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="RSI Reverse", shorttitle="RSI Reverse")


RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")

//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)


threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8


plot(RVS_RSI,color=red)
plot(threshold1,color=blue)
plot(threshold2,color=blue)

buycon = crossover(RVS_RSI,threshold2)
sellcon = crossunder(RVS_RSI , threshold1)

monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


if (  buycon  ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellcon) 

    strategy.close("BUY")

Mais.