Calculando o indicador RSI e a estratégia de reversão da média móvel suavizada
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de reversão do RSI gera sinais de compra e venda através do cálculo do RSI e das médias móveis suaves para determinar se as ações estão sobrecompradas ou sobrevendidas. A estratégia usa a característica de reversão do RSI para lucrar com a reversão do preço das ações.
Princípio da estratégia
A estratégia primeiro calcula o valor do RSI de 14 ciclos e faz um 0-100 processamento de regularização. Em seguida, calcula a média móvel ponderada do RSI de 5 ciclos e, em seguida, mapeia-o entre -1 e 1 através da função de corte inverso.
A estratégia também define um intervalo de meses e datas para que o aplicativo funcione apenas nos meses e datas especificados.
Vantagens
- Utilizando a característica de inversão do indicador RSI, gera sinais de negociação em pontos de inversão de preços de ações, capturando oportunidades de inversão.
- Mapear o RSI e julgar os limites para tornar o sinal mais claro.
- O mês e a data de operação podem ser configurados, com uma utilização flexível.
Riscos
- O sinal de inversão do RSI pode ser mal-informado, o que pode levar ao erro de sinal de negociação. Pode-se reduzir o erro ajustando os parâmetros do RSI ou adicionando filtros de outros indicadores.
- Dependendo apenas de um único indicador RSI, é fácil sinalizar o topo da parede, pode-se introduzir outros indicadores ou mecanismos de construção de fatores para melhorar a estabilidade da estratégia.
- Os intervalos fixos de meses e datas podem perder oportunidades de negociação em outros períodos de tempo, podendo configurar horários mais flexíveis.
Direção de otimização
- Teste mais combinações de parâmetros para encontrar a melhor correspondência entre o RSI e o ciclo da média móvel.
- Aumentar o volume de transações ou oscilações para confirmar sinais de inversão e reduzir a falha.
- Otimizar e ajustar o alcance dos meses e datas de operação para cobrir mais oportunidades de negociação.
- Aumentar os mecanismos de prevenção de perdas para controlar os riscos.
Resumir
A estratégia de reversão do RSI captura facilmente e efetivamente oportunidades de reversão de preços através da construção de regras de negociação de reversão do indicador RSI. A estratégia é fácil de implementar, mas pode ser otimizada por meio de otimização de parâmetros, aumento do mecanismo de controle de risco, etc., para torná-la uma estratégia de negociação quantitativa de lucro estável.
/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="RSI Reverse", shorttitle="RSI Reverse")
RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")
//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)
threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8
plot(RVS_RSI,color=red)
plot(threshold1,color=blue)
plot(threshold2,color=blue)
buycon = crossover(RVS_RSI,threshold2)
sellcon = crossunder(RVS_RSI , threshold1)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( buycon )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellcon)
strategy.close("BUY")