Aroon + Williams + MA + BB + ADX Estratégia multi-indicador poderosa

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-19 14:55:03
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Resumo

Esta estratégia combina múltiplos indicadores fortes com diferentes períodos, como Aroon, MA, BB, Williams, %R, ADX, para formar um poderoso sistema de indicadores de posição aberta multidimensional que pode abrir posições de forma eficiente quando a tendência é óbvia.

Princípio da estratégia

A estratégia utiliza principalmente a combinação dos seguintes indicadores para gerar fortes sinais de abertura:

Indicador Aroon: Calcula os preços mais altos e mais baixos durante um determinado período para formar um indicador oscilante.
MA: Calcular o cruzamento de MA de curto e longo prazo para determinar pontos de virada da tendência.
BB Band: Quando o preço atravessa o trilho superior da faixa BB, é um sinal de venda.
Indicador Williams %R: Formação de divergências nas áreas de sobrecompra e sobrevenda como sinais de abertura.
ADX: julgar a força da tendência. ADX acima de uma certa posição gera sinais de abertura.

Os indicadores acima, com diferentes parâmetros de comprimento do ciclo, formam um sistema de julgamento multidimensional que pode gerar fortes sinais de abertura quando a tendência é óbvia.

Especificamente, as condições de compra são:

Quando o Aroon_1 for inferior a -85
Quando o MA forma uma cruz de ouro
Quando Williams % R é inferior a -99
Quando o ADX for superior a 14
Quando Aroon_2 é maior que -39

Quando são cumpridas 3 das 5 condições de compra, é gerado um forte sinal de compra.

As condições de venda são semelhantes, com 5 condições de venda.

Assim, esta estratégia pode produzir sinais de abertura fortes de alta certeza quando a tendência é óbvia, através da combinação de diferentes indicadores.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é a combinação multidimensional de sinais de indicador, que reduz muito a probabilidade de sinais errôneos causados por um único indicador, podendo, assim, gerar sinais de abertura de alta qualidade quando a tendência é óbvia.

Outras vantagens incluem:

Os parâmetros podem ser ajustados para se adaptarem às diferentes características do mercado
As definições dos parâmetros dos indicadores são cientificamente razoáveis e altamente robustas
A combinação de múltiplos ciclos de tempo é realizada para melhorar a precisão do julgamento
A estrutura do código é clara e fácil de entender e o desenvolvimento secundário

Análise de riscos

Esta estratégia tem também alguns riscos:

Embora a combinação de múltiplos indicadores possa melhorar a qualidade do julgamento, aumenta também a complexidade da estratégia e aumenta o risco de otimização excessiva.
As definições dos parâmetros não são perfeitas a 100% e podem falhar em condições específicas do mercado.
A combinação de métodos de indicadores ainda pode ser optimizada e a lógica de combinação pode ser melhorada.
As oportunidades de adaptação a curto prazo podem ser perdidas.

Soluções correspondentes:

Aumentar o backtesting de amostras para testar a robustez dos parâmetros
Ajustar alguns parâmetros para se adaptar a mais mercados
Otimizar o método de integração de indicadores para melhorar a qualidade do julgamento
Redução adequada de alguns parâmetros do indicador para aumentar a captação dos ajustamentos de curto prazo

Orientações de otimização

A principal direcção de otimização desta estratégia é a otimização do método de integração de indicadores, que inclui principalmente:

Adicionar mais tipos diferentes de indicadores para formar uma floresta de indicadores para melhorar ainda mais a precisão do julgamento
Otimizar as definições dos parâmetros do indicador para se adaptar automaticamente às alterações do mercado
Utilize o aprendizado de máquina e outros métodos para procurar automaticamente soluções de integração de indicadores ideais
Aumentar as estratégias de stop-loss para controlar os riscos
Combinar indicadores de sentimento, julgar o calor do mercado e ajustar dinamicamente os parâmetros

Ainda há muito espaço para melhorar a qualidade e a robustez do julgamento desta estratégia, através da integração de mais indicadores, da otimização automática de parâmetros e dos esquemas de integração.

Resumo

O maior destaque desta estratégia é a integração científica de vários indicadores para formar um poderoso sinal de abertura que funciona significativamente quando a tendência é óbvia. Há muito espaço para otimização nos métodos de integração desta estratégia. Ao introduzir mais indicadores e otimização inteligente de parâmetros e métodos de integração, esta estratégia pode se tornar uma estratégia de negociação quantitativa muito poderosa.

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Aroon+Williams+MA2+ADX+Aroon Str.", shorttitle="Aroon+Williams+MA2+ADX+Aroon Str.", overlay=true)
//https://cafe.naver.com/watchbot/1945
//<<빙썸 매각 기념>> 바이낸스 이오스 복합지표	

//Aroon_1
length_1 = input(264, minval=1, title="Length Aroon_1")
upper_1 = 100 * (highestbars(high, length_1+1) + length_1)/length_1
lower_1 = 100 * (lowestbars(low, length_1+1) + length_1)/length_1
midp_1 = 0
oscillator_1 = upper_1 - lower_1
//osc_1 = plot(oscillator_1, color=red)

//Aroon_2
length_2 = input(72, minval=1, title="Length Aroon_2")
upper_2 = 100 * (highestbars(high, length_2+1) + length_2)/length_2
lower_2 = 100 * (lowestbars(low, length_2+1) + length_2)/length_2
midp_2 = 0
oscillator_2 = upper_2 - lower_2
//osc_2 = plot(oscillator_2, color=red)

//Aroon_3
length_3 = input(137, minval=1, title="Length Aroon_3")
upper_3 = 100 * (highestbars(high, length_3+1) + length_3)/length_3
lower_3 = 100 * (lowestbars(low, length_3+1) + length_3)/length_3
midp_3 = 0
oscillator_3 = upper_3 - lower_3
//osc_3 = plot(oscillator_3, color=red)

//Aroon_4
length_4 = input(62, minval=1, title="Length Aroon_4")
upper_4 = 100 * (highestbars(high, length_4+1) + length_4)/length_4
lower_4 = 100 * (lowestbars(low, length_4+1) + length_4)/length_4
midp_4 = 0
oscillator_4 = upper_4 - lower_4
//osc_4 = plot(oscillator_4, color=red)

//Ma double
short_ma_1 = sma(close, 9)
long_ma_1 = sma(close, 21)
// plot(short_ma_1, color = red)
// plot(long_ma_1, color = green)
// plot(cross(short_ma_1, long_ma_1) ? short_ma_1 : na, style = cross, linewidth = 4)

short_ma_2 = sma(close, 9)
long_ma_2 = sma(close, 21)
// plot(short_ma_2, color = red)
// plot(long_ma_2, color = green)
plot(cross(short_ma_2, long_ma_2) ? short_ma_2 : na, transp= 100, title = "ma cross_2", style = cross, linewidth = 4)

//BB
length_bb = input(270, minval=1, title="BB length")
src_bb = input(close, title="Source")
mult_bb = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB mult")
basis_bb = sma(src_bb, length_bb)
dev_bb = mult_bb * stdev(src_bb, length_bb)
upper_bb = basis_bb + dev_bb
lower_bb = basis_bb - dev_bb
// plot(basis_bb, color=red)
// p1 = plot(upper_bb, color=blue)
// p2 = plot(lower_bb, color=blue)
// fill(p1, p2)

//Williams
length_wil = input(130, minval=1, title="Length Williams %R")
upper_wil = highest(length_wil)
lower_wil = lowest(length_wil)
out_wil = 100 * (close - upper_wil) / (upper_wil - lower_wil)
// plot(out_wil)
// band1 = hline(-20)
// band0 = hline(-80)
// fill(band1, band0)



//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(145, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up_adx = change(high)
	down_adx = -change(low)
	plusDM = na(up_adx) ? na : (up_adx > down_adx and up_adx > 0 ? up_adx : 0)
    minusDM = na(down_adx) ? na : (down_adx > up_adx and down_adx > 0 ? down_adx : 0)
	truerange = rma(tr, len)
	plus_adx = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
	minus_adx = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus_adx, minus_adx]

adx(dilen, adxlen) =>
	[plus_adx, minus_adx] = dirmov(dilen)
	sum_adx = plus_adx + minus_adx
	adx = 100 * rma(abs(plus_adx - minus_adx) / (sum_adx == 0 ? 1 : sum_adx), adxlen)

sig_adx = adx(dilen, adxlen)

// plot(sig_adx, color=red, title="ADX")


//ADX 2
adxlen_2 = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen_2 = input(150, title="DI Length")
dirmov_2(len) =>
	up_adx_2 = change(high)
	down_adx_2 = -change(low)
	plusDM_2 = na(up_adx_2) ? na : (up_adx_2 > down_adx_2 and up_adx_2 > 0 ? up_adx_2 : 0)
    minusDM_2 = na(down_adx_2) ? na : (down_adx_2 > up_adx_2 and down_adx_2 > 0 ? down_adx_2 : 0)
	truerange_2 = rma(tr, len)
	plus_adx_2 = fixnan(100 * rma(plusDM_2, len) / truerange_2)
	minus_adx_2 = fixnan(100 * rma(minusDM_2, len) / truerange_2)
	[plus_adx_2, minus_adx_2]

adx_2(dilen_2, adxlen_2) =>
	[plus_adx_2, minus_adx_2] = dirmov_2(dilen_2)
	sum_adx_2 = plus_adx_2 + minus_adx_2
	adx_2 = 100 * rma(abs(plus_adx_2 - minus_adx_2) / (sum_adx_2 == 0 ? 1 : sum_adx_2), adxlen_2)

sig_adx_2 = adx(dilen_2, adxlen_2)

// plot(sig_adx_2, color=red, title="ADX_2")

//Input Position
//buy position
pos_aroon1 = input(-85, title="Aroon_1 Position Index_Down")
pos_madouble1_short = input(117, title="ma double_1 wma_Short")
pos_madouble1_long =  input(86, title="ma double_1 sma_Long")
pos_wil = input(-99, title="Williams Position Index_Down")
pos_adx= input(14, title="ADX Position Index_Up")
pos_aroon2 = input(-39, title="Aroon_2 Position Index_Up")

//sell position
pos_bb = input(120, title="BB Position Index_Up")
pos_aroon_3 = input(99, title="Aroon_3 Position Index_Up")
pos_madouble2_short= input(88, title="ma double_2 ema_Short")
pos_madouble2_long= input(96, title="ma double_2 sma_Long")
pos_adx_2= input(9, title="ADX_2 Position Index_Up")
pos_aroon_4 = input(35, title="Aroon_4 Position Index_Down")

//Condition
longCondition_aroon_1 = (oscillator_1 <= pos_aroon1)
longCondition_ma2 = (pos_madouble1_short > pos_madouble1_long)
longCondition_wil = (out_wil <= pos_wil)
longCondition_adx = (sig_adx >= pos_adx)
longCondition_aroon_2 = (oscillator_2 >= pos_aroon2)

shortCondition_bb = (close > basis_bb)
shortCondition_aroon_3 = (oscillator_3 >= pos_aroon_3)
shortCondition_ma2 = (pos_madouble2_short < pos_madouble2_long)
shortCondition_adx = (sig_adx_2 >= pos_adx_2)
shortCondition_aroon_4 = (oscillator_4 <= pos_aroon_4)

vl_aroon_1 = 0
vl_ma2 = 0
vl_wil = 0
vl_adx = 0
vl_aroon_2 = 0

if longCondition_aroon_1
    vl_aroon_1 := 1
    
if longCondition_ma2
    vl_ma2 := 3

if longCondition_wil
    vl_wil := 1
    
if longCondition_adx
    vl_adx := -1

if longCondition_aroon_2
    vl_aroon_2 := -1
	

vs_bb = 0
vs_aroon_3 = 0
vs_ma2 = 0
vs_adx = 0
vs_aroon_4 = 0

if shortCondition_bb
    vs_bb := 1

if shortCondition_aroon_3
    vs_aroon_3 := 1
    
if shortCondition_ma2
    vs_ma2 := 3

if shortCondition_adx
    vs_adx := -2

if shortCondition_aroon_4
    vs_aroon_4 := -1

// plotshape(vl_aroon_1, title= "vl_aroon_1", location=location.belowbar, color=green, text="vl_aroon_1")
// plotshape(vl_ma2, title= "vl_ma2", location=location.belowbar, color=green, text="\nvl_ma2")
// plotshape(vl_wil, title= "vl_wil", location=location.belowbar, color=green, text="\n\nvl_wil")
// plotshape(vl_adx, title= "vl_adx", location=location.belowbar, color=green, text="\n\n\nvl_adx")
// plotshape(vl_aroon_2, title= "vl_aroon_2", location=location.belowbar, color=green, text="\n\n\n\nvl_aroon_2")

// plotshape(vs_bb, title= "vs_bb", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_bb")
// plotshape(vs_aroon_3, title= "vs_aroon_3", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_aroon_3\n")
// plotshape(vs_ma2, title= "vs_ma2", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_ma2\n\n")
// plotshape(vs_adx, title= "vs_adx", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_adx\n\n\n")
// plotshape(vs_aroon_4, title= "vs_aroon_4", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_aroon_4\n\n\n\n")

longCondition = (vl_aroon_1 + vl_ma2 + vl_wil + vl_adx + vl_aroon_2) >= 3 ? true : na
shortCondition = (vs_bb + vs_aroon_3 + vs_ma2 + vs_adx + vs_aroon_4) >= 3 ? true : na

buy = longCondition == 1 ? longCondition : na
sell = shortCondition == 1? shortCondition : na

// plotshape(buy, title= "buy", location=location.bottom, color=green, text="buy")
// plotshape(sell, title= "sell", location=location.top, color=orange, text="sell")


// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2018, title = "To Year", minval = 2014)

strategy.entry("L", strategy.long, when=(buy))
strategy.close("L", when=(sell))
// strategy.entry("S", strategy.short, when=(sell and (time >= timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time <= timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
// strategy.close("S", when=(buy and (time <= timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))

Mais.