Estratégia de acompanhamento de tendências com base em envelopes Nadaraya-Watson e indicador ROC

Visão geral

Esta estratégia é chamada de estratégia de rastreamento de tendências de duplo envelope. Utiliza a linha de envelope Nadaraya-Watson (NW) e o indicador ROC para identificar a direção da tendência e realizar o rastreamento de tendências.

Princípio da estratégia

A estratégia de rastreamento de tendências de duplo envelope baseia-se principalmente na linha de envelope NW e no indicador ROC para julgar o momento de entrada. A linha de envelope NW é uma técnica de smoothing não paramétrica que pode ser usada para descrever o alto e baixo alcance dos preços. O indicador ROC pode identificar a velocidade e a intensidade das mudanças de preço.

Concretamente, a estratégia primeiro calcula a linha superior e a linha inferior do NW. Quando o preço ultrapassa a linha superior do NW e o ROC é maior que 0, o mercado está em uma tendência ascendente. Quando o preço é inferior à linha inferior do NW e o ROC é menor que 0, o mercado está em uma tendência descendente.

Depois de fazer mais de curto prazo, a estratégia define as condições de stop loss e stop loss. O ponto de parada é um número fixo de pontos abaixo do preço de entrada e o ponto de parada é um determinado número de pontos de parada acima do preço de entrada. Isso pode controlar o risco de uma única transação.

Em geral, a estratégia de rastreamento de tendências de dois envelopes, combinada com a linha de envelopes NW e o indicador ROC para determinar a direção da tendência, além de um stop loss para controlar o risco, permite a negociação de rastreamento de tendências.

Análise de vantagens

A estratégia de rastreamento de tendências de duplo envelope tem as seguintes vantagens:

1. Usando a linha de envelope NW para determinar a direção da tendência, pode-se identificar de forma eficaz a tendência dos preços e reduzir os falsos sinais.

2. Combinando o indicador ROC para determinar a intensidade da tendência, evite erros de negociação em mercados turbulentos.

3. O set de stop loss para controlar o risco, pode parar a saída de perdas antes de expandir os perdas. Ao mesmo tempo, também garante uma parte dos lucros.

4. A estratégia tem menos parâmetros e é simples, fácil de entender e de otimizar.

5. Pode ser aplicado a qualquer tipo de mercado, incluindo Forex, moeda digital e ações.

Análise de Riscos

A estratégia de rastreamento de tendências em duplo envelope também apresenta os seguintes riscos:

1. A estratégia de perseguir a tendência é propensa a perder muito quando a tendência se inverte. Os parâmetros precisam ser ajustados adequadamente ou a intervenção manual é retirada.

2. A liberalização excessiva do ponto de parada aumenta a perda. Pode-se reduzir adequadamente o número de pontos de parada.

3. Em mercados de alta volatilidade, o stop loss pode ser ultrapassado, resultando em perda de controle. Pode-se considerar o stop loss em tempo real ou o stop loss dinâmico.

4. A estratégia não leva em consideração os custos de negociação e os pontos de deslizamento, o que aumenta os prejuízos em negociações de alta frequência.

Em geral, esses riscos podem ser reduzidos com o ajuste de parâmetros, a otimização de estratégias de parada de perdas e a intervenção manual apropriada.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Otimizar os parâmetros NW, como o período da janela, o tamanho da largura de banda, etc., para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

2. Optimizar os parâmetros do ROC, como o tamanho da janela, para reduzir o falso sinal.

3. Tente outros indicadores como KDJ, MACD e outros para avaliar tendências e entradas.

4. Combinando algoritmos de aprendizagem de máquina com estratégias de stop loss dinâmicas de otimização.

5. Aumentar os sinais de reversão de tendência e sair do campo quando a tendência se inverter.

6. Considerando os detalhes do disco, como os pontos, as taxas e a probabilidade de falha do stop loss, a estratégia fica mais próxima do disco.

A introdução de parâmetros de otimização, indicadores e algoritmos pode melhorar ainda mais a estabilidade e a rentabilidade da estratégia.

Resumir

Esta estratégia é chamada de estratégia de seguimento de tendência de duplo fecho de borracha. A estratégia usa a linha de fecho de NW e o indicador de ROC para determinar a direção da tendência para entrar em jogo, ao mesmo tempo em que define o stop loss stop, e realiza a negociação de seguimento de tendência. A estratégia é simples e eficaz, com vantagens em se conformar com a tendência, controlar o risco e se aplicar a vários mercados; A desvantagem é que é fácil perder na reversão da tendência e é difícil de capturar a reversão.