Estratégia de negociação quantitativa de alta frequência baseada em cruzamento de média móvel

Visão geral

Esta estratégia baseia-se na média móvel (MA) para identificar os pontos de inflexão da tendência do mercado, para capturar os altos e baixos dos preços das ações no curto prazo. A estratégia calcula MA de dois períodos diferentes, ou seja, um MA de período mais curto e um MA de período mais longo. Quando o MA de período curto atravessa o MA de longo período, gera um sinal de compra; Quando o MA de período curto atravessa o MA de longo período, gera um sinal de venda.

Princípio da estratégia

A lógica de determinação central da estratégia está na relação cruzada entre o MA de curto e o MA de longo período. O MA de curto período responde mais rapidamente à mudança de preço no período mais recente, enquanto o MA de longo período tem uma melhor capacidade de silenciar e refletir a tendência de preço de longo prazo. Quando o MA de curto período atravessa o MA de curto prazo, indica que o preço recente começou a subir, o que pode ser um sinal de inversão de preços de ações de curto prazo, gerando assim um sinal de compra para capturar a tendência subsequente.

Especificamente, a estratégia aplica a função ta.sma para o preço de fechamento, calcula duas linhas de MA: maShort (de 9 ciclos) e maLong (de 21 ciclos). Em seguida, usa a função ta.crossover e ta.crossunder para determinar a relação cruzada entre o MA curto e o MA longo, para gerar sinais de compra e venda. Finalmente, configure a lógica de stop loss para bloquear os lucros e controlar o risco.

Vantagens estratégicas

• Utilizando o princípio de MA cruzado, é possível identificar pontos de inflexão em tendências de curto prazo
• Ao mesmo tempo em que considera mudanças de preços de curto e longo prazo, para melhorar a qualidade do sinal
• Intuitivamente refletindo a direção e a dinâmica dos preços das ações
• Simples, fácil de entender e fácil de implementar, adequado para transações de linhas curtas de alta frequência
• Parâmetros de MA flexíveis para diferentes variedades de negociação

Em comparação com o sistema de MA único, a estratégia leva em consideração o valor de MA de curto e MA de longo período, reduzindo os falsos sinais e aumentando a probabilidade de lucro. Ao mesmo tempo, os sinais de MA cruzados são claros e fáceis de ler, as regras de operação são diretamente eficazes e são muito adequadas para o uso de comerciantes familiarizados com a análise técnica.

Risco estratégico

• MA-cruzamento pode ter atraso e perder o melhor momento para a reversão
• Seguir rigorosamente a MA pode levar a um excesso de transações
• A configuração incorreta do ciclo MA afetará a qualidade do sinal
• As propriedades individuais também afetam a eficácia do sistema de cruzamento de MA

Se apenas a mecânica seguir o sinal de cruzamento de MA e não conseguir julgar a tendência do mercado e as características individuais da ação, pode-se enfrentar o problema de baixa rentabilidade ou de transações de alta frequência que aumentam os custos de transação. Além disso, o sinal de cruzamento de MA em si pode atrasar-se do ponto de viragem da tendência real, perdendo o melhor momento de reversão.

Direção de otimização da estratégia

• Combinação de parâmetros de curto e longo período para otimizar o MA
• Combinado com outras ferramentas de análise, identifica tendências de longo e curto prazo de ações
• Considerar as características individuais e ajustar os parâmetros da estratégia
• Indicadores de potência combinada para identificar sinais reais de reversão
• Usar métodos de suspensão de perdas para controlar as perdas individuais

Por exemplo, é possível verificar sinais de cruzamento de MA com outros indicadores técnicos, como MACD, KDJ, etc., para evitar erros de julgamento. Também é possível ajustar os parâmetros de MA para diferentes variedades de negociação, aumentando a estabilidade da estratégia. Ao mesmo tempo, ajustar adequadamente o nível de parada para evitar perdas individuais excessivas.

Resumir

Esta estratégia baseia-se no princípio do cruzamento de MA. Esta estratégia é uma estratégia de negociação de linha curta simples e direta. Ela combina os benefícios dos MA de curto e longo período, levando em consideração os movimentos de preços recentes e os julgamentos de tendências de longo prazo, resultando em um sinal de negociação de alta qualidade.