Estratégia de Scalping de 5 Minutos do Bitcoin e do Ouro 2.0

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-19 15:42:06
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Resumo

Esta é uma estratégia de scalping de 5 minutos destinada a capturar oscilações de preços e volatilidade de curto prazo nos mercados de Bitcoin e Ouro para gerar lucros.

Estratégia lógica

A estratégia usa indicadores de EMA rápida e EMA lenta para construir um sistema de julgamento da tendência. Um sinal de compra é gerado quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta; Um sinal de venda é gerado quando a EMA rápida cruza abaixo da EMA lenta, capturando a volta das tendências de curto prazo.

Ao mesmo tempo, a estratégia incorpora o indicador Bollinger Bands para julgar a faixa de flutuação de preços. Os sinais de negociação só são gerados quando o preço está perto do trilho superior ou médio das Bandas de Bollinger. Isso filtra a maioria dos sinais falsos.

Após a entrada no mercado, a estratégia usa o indicador ATR para calcular o preço de stop loss.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é capturar oscilações de curto prazo e volatilidade de preços, obtendo lucros pequenos, mas consistentes, sempre.

Além disso, o prazo de 5 minutos leva a uma maior frequência de negociação, o que também amplia seu potencial de lucro.

Análise de riscos

O principal risco desta estratégia vem de whipssaws que levam a perdas pequenas múltiplas.

Além disso, como uma estratégia de scalping de curto prazo, enfrenta também o risco de custos de negociação decorrentes da alta frequência de negociação.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada das seguintes formas:

Adicionar outros osciladores como indicadores de julgamento auxiliares, como RSI, Estocástico, etc., para evitar ficar preso em mercados oscilantes.
Aumentar os modelos de aprendizagem de máquina para julgar a direção da tendência e melhorar a precisão de entrada.
Usar algoritmos genéticos, florestas aleatórias e outros métodos para otimizar automaticamente os parâmetros para se adequarem melhor às condições atuais do mercado.
Incorporar aprendizagem profunda para determinar os principais níveis de suporte e resistência e definir melhores posições de stop loss.
Teste diferentes veículos de negociação, como índices de ações, forex, criptomoedas, etc., e selecione o que tiver o melhor desempenho comercial como principal veículo de negociação.

Conclusão

Em resumo, como uma estratégia de negociação frequente de curto prazo, esta estratégia pode capturar efetivamente oscilações de preços de curto prazo e inversões de tendência usando EMA rápida para julgar, Bandas de Bollinger para filtrar e ATR para stop loss para controlar riscos, permitindo ganhos constantes.

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © singhak8757

//@version=5
strategy("Bitcoin and Gold 5min Scalping Strategy2.0", overlay=true)


// Input parameters
fastLength = input(5, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(13, title="Slow EMA Length")
bollingerLength = input(20, title="Bollinger Band Length")
bollingerMultiplier = input(2, title="Bollinger Band Multiplier")
stopLossMultiplier = input(1, title="Stop Loss Multiplier")

// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bollingerLength)
upperBand = basis + bollingerMultiplier * ta.stdev(close, bollingerLength)
lowerBand = basis - bollingerMultiplier * ta.stdev(close, bollingerLength)

// Buy condition
buyCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and (close <= upperBand or close <= basis)

// Sell condition
sellCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and (close >= lowerBand or close >= basis)

// Calculate stop loss level
stopLossLevel = ta.lowest(low, 2)[1] - stopLossMultiplier * ta.atr(14)

// Plot EMAs
plot(fastEMA, color=color.rgb(0, 156, 21), title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Slow EMA")

// Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.new(#000000, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBand, color=color.new(#1b007e, 0), title="Lower Bollinger Band")

// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)

// Plot Stop Loss level
plot(stopLossLevel, color=color.orange, title="Stop Loss Level")

// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel)
strategy.close("Sell", when = sellCondition)

Mais.