Estratégia de negociação de tendências de DCA de baixo risco

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-22 10:20:40
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Resumo

Esta é uma estratégia de negociação de tendência DCA baseada no prazo de 4 horas do BTCUSDT. A ideia principal é gerar sinais de negociação quando há divergência formada nas áreas de sobrecompra / sobrevenda do indicador RSI. Em seguida, adota uma abordagem de tendência DCA para abrir várias posições e espalhar o risco. As principais características desta estratégia são baixo risco e lógica simples.

Estratégia lógica

A estratégia usa o indicador RSI para determinar os sinais de sobrecompra/supervenda. RSI maior ou igual a 70 é considerado sobrecomprado, enquanto RSI menor ou igual a 30 é considerado sobrevendido. Quando o RSI se rompe da área de sobrecompra ou se recupera da área de sobrevenda, ele indica uma potencial formação de topo e desencadeia um sinal de venda. Quando o RSI se rompe da área de sobrevenda ou se recupera da área de sobrecompra, ele indica uma potencial formação de fundo e desencadeia um sinal de compra.

Para confirmar ainda mais os sinais, a estratégia também incorpora padrões de velas engulfantes. Portanto, apenas quando a reversão do RSI se alinha com uma vela engulfante de baixa em cenários de sobrecompra ou uma vela engulfante de alta em cenários de sobrevenda, um sinal de negociação confirmado será acionado. Isso ajuda a reduzir ainda mais a probabilidade de falsos sinais.

Uma vez que um sinal de negociação surge, se for um sinal de compra, a estratégia abrirá uma posição longa com uma certa porcentagem do preço de fechamento como o tamanho da posição e continuará a colocar ordens de stop de compra condicional para alcançar um efeito DCA, com um máximo de 5 posições abertas.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia reside em riscos controláveis. Em primeiro lugar, a combinação de padrões de RSI e candelabro reduz muito as taxas de sinal falso e garante sinais confiáveis. Em segundo lugar, a escalação parcial na abordagem ajuda a diversificar os riscos para que as perdas em posições individuais possam ser minimizadas mesmo que o mercado se mova contra a idéia comercial. Além disso, o número máximo de posições é limitado a 5 para evitar a concentração excessiva. Finalmente, ordens de stop loss condicionais são colocadas para evitar perdas descontroladas em posições individuais. Portanto, de uma perspectiva geral, baixos riscos são a maior força.

Análise de riscos

O maior risco é que os períodos de detenção possam ser mais longos do que o esperado. Ao adotar técnicas de escala e tendência, o tempo de detenção de posição tende a se arrastar, especialmente quando o mercado não está se movendo tão favoravelmente. Isso leva a custos crescentes em posições abertas e até mesmo riscos de inversões de tendência.

Além disso, a lógica de abertura de posição complexa também introduz riscos de erros de execução. Uma vez que requer a consideração simultânea de ambos os sinais RSI e candelabro, tem uma curva de aprendizagem íngreme e erros de julgamento podem facilmente resultar em posições abertas incorretamente.

Oportunidades de melhoria

A estratégia pode ser reforçada pelos seguintes aspectos:

Adicionar a lógica de stop loss. Stop loss obrigatórios podem ser introduzidos em determinados limiares de perda para evitar perdas descontroladas em posições individuais.
Otimizar o dimensionamento das posições. Diferentes dimensões de posições podem ser testadas para descobrir um melhor perfil de risco-retorno.
Teste outros indicadores. Indicadores alternativos ou auxiliares como MACD e KD podem ser tentados em vez do RSI para melhorar a precisão do sinal.
Otimizar os prazos: diferentes combinações de prazos podem ser testadas para encontrar o conjunto de parâmetros mais coerente com a lógica da estratégia.

Conclusão

Esta estratégia de negociação de tendência DCA de baixo risco usa principalmente sinais de RSI mais candelabro e adota ordens de parada de rastreamento para escalar em posições. Tem riscos controláveis e é adequado para investidores com tolerância de risco relativamente baixa. Mas também sofre de problemas potenciais como períodos de detenção excessivamente prolongados e erros de execução.

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Phil's Pine Scripts - low risk long DCA Trend trade", overlay=true)

////
//// trade on BTCUSDT 4H chart
//// $500 balance = $50 per trade, max 5 positions
//// backtested 54% profit over 3 years (~270)
////

//// define $ amount per trade
position_size = 50000

//// Plot short / long signals

// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=14)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=70)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=30)

// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold

// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
tradeSignal = ((rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC) or ((rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC)

// Plot signals to chart
plotshape(tradeSignal and bullishEC, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(tradeSignal and bearishEC, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")

//// DCA long trade when there is a bullish signal

if tradeSignal and bullishEC
    strategy.entry("OL", strategy.long, qty=position_size / close)

//// Close all positions when there is a bearish signal

if tradeSignal and bearishEC
    strategy.close_all()

Mais.