Estratégia de regressão de fuga baseada no canal de Bandas de Bollinger
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é baseada na estratégia de reversão de ruptura do corredor da faixa de Brin. Quando o preço cai abaixo da faixa de Brin, uma entrada de posição longa é realizada. O preço de parada é o preço mais baixo do ponto de ruptura de entrada. O objetivo da parada é a faixa de Brin.
Princípio da estratégia
A estratégia usa o canal da faixa de Brin com 20 ciclos. O canal da faixa de Brin é composto por um meio, um meio e um meio. O meio é uma média móvel simples de 20 ciclos, o meio é composto por um meio mais o dobro da diferença padrão e o meio é composto por um meio menos o dobro da diferença padrão.
Quando o preço cai para baixo, indica que o preço entrou em um estado de sobrevenda, quando a entrada de posição longa é realizada. Após a entrada, o preço de parada é definido como o preço mais baixo da linha K quando a entrada, o objetivo de parada é a faixa de Brin para a pista. Assim, a estratégia é perseguir o processo de retorno do preço do estado de sobrevenda para a linha de equilíbrio, para obter lucro.
Análise de vantagens estratégicas
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- O uso do canal de correia de Brin para determinar o estado de sobrecompra e sobrevenda do mercado tem certa eficácia no tempo.
- Regressar à estratégia de negociação para evitar que o docname siga os altos e baixos
- A configuração do ponto de parada é razoável e favorece o controle de risco
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
- A BRI não é perfeita para avaliar a tendência dos preços, e os preços não necessariamente se recuperam de uma queda.
- Quando a bolsa continua a cair, o Floating P/L pode ser o primeiro a disparar um stop loss
- Ponto de paragem próximo da linha de chegada, risco de custos de paragem elevados
Direção de otimização da estratégia
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
- Optimizar os parâmetros da faixa de Bryn para encontrar a melhor combinação de parâmetros
- Adição de outros indicadores de filtragem de sinais para melhorar a precisão de entrada
- Optimizar estratégias de stop loss para aumentar a taxa de ganhos e perdas
Resumir
A estratégia geral é clara e tem uma certa operacionalidade. Mas a sua utilização da faixa de Brin para determinar o excesso de compra e venda não é muito eficiente, não é possível avaliar perfeitamente a tendência de preços. Além disso, o mecanismo de stop-loss também precisa ser otimizado.
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=5
strategy("bb 2ND target", overlay=true)
// STEP 1. Create inputs that configure the backtest's date range
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1997"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Sept 2023"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
// STEP 2. See if the current bar falls inside the date range
inTradeWindow = true
// Bollinger Bands inputs
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier")
src = input(close, title="Source")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// EMA Settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")
// Entry condition
longEntryCondition = ta.crossover(close, lower)
// Define stop loss level as the low of the entry bar
var float stopLossPrice = na
if longEntryCondition
stopLossPrice := low
// Top Bollinger Band itself is set as the target
topBandTarget = upper
// Enter long position when conditions are met
if inTradeWindow and longEntryCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
// Set profit targets
strategy.exit("ProfitTarget2", from_entry="Long", limit=topBandTarget)
// Set stop loss
strategy.exit("StopLoss", stop=stopLossPrice)
// Plot Bollinger Bands with the same gray color
plot(upper, color=color.gray, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.gray, title="Lower Bollinger Band")