Estratégia de cruzamento da média móvel de inversão de tendência precisa

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-22 12:14:29
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Resumo

Esta estratégia é chamada de Golden Cross Death Cross Strategy. Sua ideia central é capitalizar os poderosos sinais gerados pela cruz de ouro e cruz de morte de duas médias móveis de diferentes prazos para capturar inversões de tendência no mercado e lucrar com compras baixas / vendas altas.

Estratégia lógica

Nesta estratégia, nós calculamos as linhas de média móvel simples (SMA) de 50 períodos e 200 períodos. Tradicionalmente, quando a SMA de 50 dias cruza abaixo da SMA de 200 dias, é chamada de cruz de morte, o que sinaliza uma perspectiva de baixa.

A lógica de negociação é simplesmente tomar posições baseadas nesses sinais - curto na cruz da morte e longo na cruz dourada.

Além disso, a estratégia fornece intervalos de datas personalizáveis para backtests. para que possamos examinar a eficácia real desses sinais cruzados em diferentes períodos.

Vantagens

Captura eficazmente pontos de inversão de tendência para posições abertas perto de áreas-chave
A combinação de duas SMAs de períodos diferentes filtra sinais falsos
O recurso de backtesting examina o desempenho real em todos os regimes de mercado
Gráficos limpos exibem visualmente sinais de cruzamento e mudanças de posição

Riscos

A SMA cruza reversões extremas e não pode prevê-las
Os dados dos testes de regresso podem diferir do desempenho em tempo real devido a custos e deslizamentos
As selecções de parâmetros como os períodos SMA afetam muito os resultados
Precisa incorporar fundamentos e técnicas, não apenas negociação mecânica

Para lidar com os riscos, podemos otimizar parâmetros, adicionar filtros, gerenciar riscos, negociar a estratégia, etc. para minimizar riscos.

Oportunidades de melhoria

As principais formas de otimizar esta estratégia incluem:

Teste de SMAs de diferentes combinações de períodos
Adicionando filtros como volume, volatilidade para evitar problemas
Incorporar dados económicos ou notícias para filtro
Implementar mecanismos de stop loss como movimentos/paradas de tempo
Avaliação do desempenho durante diferentes períodos de detenção

Ao examinar os impactos dos parâmetros, podemos descobrir melhores sistemas de cruzamento de médias móveis.

Conclusão

Esta estratégia aproveita o indicador técnico clássico de cruzes médias móveis para capturar pontos de inflexão chave nos mercados. Com lógica simples e recursos de backtest convenientes, ele pode ajudar no rastreamento de tendências como parte de um sistema mais amplo.

/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("[S_R__9] - Death and Golden Cross", overlay=true)

// Specific Time Date Range For Backtest
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31, group='DATE CONFIG')
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=1, minval=1, maxval=12, group='DATE CONFIG')
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2023, minval=1800, maxval=2100, group='DATE CONFIG')

endDate = input.int(title='End Date', defval=31, minval=1, maxval=31, group='DATE CONFIG')
endMonth = input.int(title='End Month', defval=12, minval=1, maxval=12, group='DATE CONFIG')
endYear = input.int(title='End Year', defval=2023, minval=1800, maxval=2100, group='DATE CONFIG')

SPECIFIC_DATE = input.bool(title='USE SPECIFIC DATE ?', defval=false, group='DATE CONFIG')

inDateRange = SPECIFIC_DATE ? time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0) : true

// Calculate 50 SMA and 200 SMA
sma50 = ta.sma(close, 50)
sma200 = ta.sma(close, 200)

// Detect a Death Cross (50 SMA crossing below 200 SMA)
deathCross = ta.crossunder(sma50, sma200)
// Detect a Golden Cross (50 SMA crossing above 200 SMA)
goldenCross = ta.crossover(sma50, sma200)

// Strategy Execution
if (inDateRange)
    if (deathCross)
        strategy.entry("Death Cross long", strategy.short)

    if (goldenCross)
        strategy.entry("Golden Cross short", strategy.long)

// Plot SMAs
plot(sma50, color=color.red, title="50 SMA")
plot(sma200, color=color.blue, title="200 SMA")

// Plotting Death Cross signal
plotshape(series=deathCross and inDateRange, title="Death Cross Signal", location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="DEATH CROSS")

// Plotting Golden Cross signal
plotshape(series=goldenCross and inDateRange, title="Golden Cross Signal", location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.labelup, text="GOLDEN CROSS")

Mais.