Estratégia dupla de tendência de ímpeto

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-22 17:04:36
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Resumo

Esta estratégia combina o índice de força relativa (RSI) e os indicadores de Bollinger Bands para implementar uma lógica de confirmação dupla para entradas e saídas. Gerar sinais de negociação somente quando tanto o RSI quanto as Bandas de Bollinger mostram sinais de sobrecompra ou sobrevenda ao mesmo tempo. Isso pode efetivamente reduzir os falsos sinais e melhorar a estabilidade da estratégia.

Estratégia lógica

RSI Judgment Logic (Lógica de julgamento do RSI)
- O cruzamento do RSI acima de 45 é considerado um sinal de sobrevenda
- O cruzamento do RSI abaixo de 55 é considerado um sinal de sobrecompra
Bollinger Bands Logic de julgamento
- O cruzamento do preço acima da faixa inferior de Bollinger é considerado sobrevendido
- O cruzamento do preço abaixo da faixa superior de Bollinger é considerado sobrecomprado
Lógica de confirmação dupla
- A posição longa só é aberta quando tanto o RSI como as Bandas de Bollinger mostram sinal de sobrevenda
- A posição curta é aberta apenas quando tanto o RSI como as Bandas de Bollinger mostram sinal de sobrecompra

A lógica acima implementa uma estratégia estável de confirmação dupla para entradas e saídas.

Análise das vantagens

O mecanismo de confirmação dupla elimina muitos negócios ruidosos, evita negócios desnecessários, reduz os custos de negociação e melhora a rentabilidade.
O RSI é eficaz na identificação de tendências e reversões. As Bandas de Bollinger são eficazes na avaliação de suporte e resistência. Os dois se complementam perfeitamente.
Configurações de parâmetros flexíveis, podem ser ajustadas com base em diferentes produtos e preferências comerciais, altamente adaptáveis.

Análise de riscos

Em mercados variáveis, o RSI e as Bandas de Bollinger podem dar sinais errados ao mesmo tempo, causando perdas desnecessárias.
O mecanismo de confirmação dupla aumenta ligeiramente o atraso de entrada, possivelmente perdendo oportunidades de negociação de curto prazo.
A estratégia é muito sensível aos parâmetros. Configurações de parâmetros inadequadas podem reduzir muito a lucratividade. Revisão e backtesting suficientes são necessários para encontrar a combinação ideal de parâmetros.

Orientações de otimização

Teste os indicadores RSI com períodos diferentes para encontrar o melhor parâmetro de período de correspondência para melhorar a eficiência.
Adicionar uma lógica de stop loss, definir um stop loss móvel ou um stop loss fixo razoável para controlar o risco de perda de uma única transação.
Testar o parâmetro de largura de banda de Bollinger para otimizar a faixa de canais e melhorar a eficiência.
Teste diferentes entradas de preço como perto, alto, baixo, etc. para encontrar a melhor entrada de preço para melhorar a estabilidade.

Resumo

A estratégia combina com sucesso os indicadores RSI e Bollinger Bands para implementar uma lógica de confirmação dupla, garantindo oportunidades de negociação suficientes, reduzindo efetivamente as negociações de ruído.

/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Bollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_RSI_Bol_Strat", overlay=true)

// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on January 14, 2015.
//
// This strategy uses a modfied RSI to sell
// when the RSI increases over the value of 55
// (or to buy when the value falls below 45),
// with the classic Bollinger Bands strategy
// to sell when the price is above the
// upper Bollinger Band (and to buy when
// this value is below the lower band).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a overbought or oversold condition.
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
// 
//  __             __  ___       __  ___ 
// /  ` |__|  /\  |__)  |   /\  |__)  |  
// \__, |  | /~~\ |  \  |  /~~\ |  \  |  
// 
// 


///////////// RSI
RSIlength = input( 16 ,title="RSI Period Length") 
RSIvalue = input( 45 ,title="RSI Value Range") 
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower)  ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))

    if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower,  comment="RSI_BB_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="RSI_BB_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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