Estratégia de momentum baseada em médias móveis

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de volume baseada em médias móveis. Ela gera sinais de negociação através da computação de médias móveis simples de diferentes períodos e comparando suas situações cruzadas.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é baseada no efeito de quantidade dinâmica, ou seja, a continuidade da tendência do preço das ações. A média móvel é capaz de refletir efetivamente a tendência de mudança do preço das ações. Quando a média móvel de curto prazo atravessa a média móvel de longo prazo, indica que o preço das ações começa a entrar em uma tendência ascendente; ao contrário, quando a média móvel de curto prazo atravessa a média móvel de longo prazo, indica que o preço das ações começa a entrar em uma tendência descendente.

Especificamente, a estratégia define uma média móvel simples de 13 dias e uma média móvel simples de 34 dias. Após o cálculo dos dois médios móveis de fechamento diário, comparando o tamanho e a relação de seus valores. Se a linha de 13 dias atravessar a linha de 34 dias, gerará um sinal de compra, indicando que o preço da ação entrará em uma tendência ascendente, e deve ser estabelecida uma posição de cabeça; Se a linha de 13 dias atravessar a linha de 34 dias, gerará um sinal de venda, indicando que o preço da ação entrará em uma tendência descendente, e deve ser liquidado.

Vantagens estratégicas

A maior vantagem desta estratégia é a simplicidade e a facilidade de implementação. A média móvel é um dos indicadores técnicos mais básicos e mais usados, com princípios simples e fáceis de entender e aplicar. Além disso, a combinação de sinais de média móvel também se mostrou eficaz após uma longa prática.

Além disso, a configuração de parâmetros da estratégia é flexível, podendo ser ajustada de acordo com diferentes variedades e condições de mercado. Por exemplo, pode-se alterar o parâmetro periódico da média móvel, ajustando assim a sensibilidade da estratégia. Isso fornece espaço para otimização e ajuste da estratégia.

Análise de Riscos

O maior risco desta estratégia é a possibilidade de ocorrência de muitos sinais errôneos e de ser coberto em mercados de turbulência. Quando os preços sofrem grandes turbulências, as médias móveis podem produzir cruzamentos frequentes, resultando na ocorrência de sinais errôneos. Nesse caso, é necessário ajustar os parâmetros do ciclo das médias móveis para filtrar algum ruído.

Além disso, quando ocorre uma grande reversão, o ponto de parada da estratégia pode ser ultrapassado, resultando em maiores perdas. Isso requer a otimização da estratégia de parada de perdas e a flexibilização apropriada da margem de parada.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Otimizar os parâmetros periódicos das médias móveis para encontrar a combinação ideal de parâmetros em diferentes variedades e condições de mercado

2. Adicionar filtros para outros indicadores técnicos, como MACD, KD, etc., para evitar erros de sinalização em situações de tremores

3. Optimizar e ajustar dinamicamente a estratégia de stop loss, evitando que o ponto de parada fique muito próximo e tenha uma maior probabilidade de ser ultrapassado, garantindo ao mesmo tempo o stop loss

4. Aumento dos mecanismos de gerenciamento de posições, tais como a entrada de volumes fixos, a proporção de posições, etc., para controlar o risco de transações individuais

Resumir

Esta estratégia é uma estratégia muito clássica de cruzamento de médias móveis, que gera sinais de compra e venda através do cálculo e comparação das relações entre médias móveis de curto e longo prazo. A vantagem da estratégia é que é simples e fácil de entender, com parâmetros flexíveis e adequados para os iniciantes; a desvantagem é que o sinal pode não ser estável o suficiente e ser facilmente manipulado em mercados turbulentos. Com a otimização adequada, ainda pode ser uma estratégia quantitativa muito prática.