Cruz de Ouro Cruz da Morte Estratégia multifatorial a longo prazo

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-23 11:11:40
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Resumo

Trata-se de uma estratégia multifatorial de longo prazo que combina indicadores de média móvel, RSI e ATR para identificar condições de mercado subvalorizadas e gerar sinais de compra.

Estratégia lógica

Quando a média móvel rápida cruza acima da média móvel lenta, formando um sinal de cruz de ouro, enquanto o indicador RSI está abaixo da área de sobrecompra, o mercado é considerado subvalorizado e um sinal de compra é gerado.

Após a entrada no mercado, o stop loss e o take profit são definidos com base no tamanho do ATR (14).

Análise das vantagens

Trata-se de uma estratégia multifatorial de longo prazo que combina múltiplos indicadores para avaliar as condições de mercado, o que pode evitar efetivamente as perdas causadas por falsas rupturas.

O julgamento multifatorial evita falhas e garante a fiabilidade dos sinais de compra
Pontos fixos de stop loss/take profit evitam perdas excessivas
Parâmetros de indicador ajustáveis permitem a otimização em diferentes produtos
Simples de implementar, fácil de compreender e operar

Análise de riscos

Como uma estratégia de detenção de longo prazo, a estratégia também apresenta alguns riscos a ter em conta.

Pode haver perdas consideráveis no mercado de consolidação prolongada.
Stop tracking stop loss risco. Stop loss fixo é definido apenas uma vez após a entrada, sem mais ajustes, pode obter stop loss violado. Pode otimizar com stop loss dinâmico ou trailing stop loss.
Indicadores muito lentos, perdem oportunidades de negociação de curto prazo.
A amplificação do risco a partir da tendência após as adições pode definir limites à frequência e ao tamanho das adições para controlar o risco.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Adicionar um mecanismo dinâmico de stop loss, ajustar o stop loss com base no preço e na volatilidade
Adicione o retraso para obter lucros para melhor bloquear os lucros
Incorporar um indicador de volume de negociação para evitar falsos breakouts de baixo volume
Otimizar os parâmetros dos indicadores para se adequarem a mais produtos
Adicionar tendência após o mecanismo de adição de posições para adicionar moderadamente às posições vencedoras

Conclusão

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Long Only Multi-Indicator Strategy", shorttitle="LOMIS", overlay=true)

// Inputs
lengthMAFast = input(10, title="Fast MA Length")
lengthMASlow = input(50, title="Slow MA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
riskMultiplier = input(1.5, title="Risk Multiplier for SL and TP")

// Moving averages
maFast = sma(close, lengthMAFast)
maSlow = sma(close, lengthMASlow)

// RSI
rsi = rsi(close, rsiLength)

// ATR
atr = atr(atrLength)

// Long condition
longCondition = crossover(maFast, maSlow) and rsi < rsiOverbought

// Entering long trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    slLong = close - atr * riskMultiplier
    tpLong = close + atr * riskMultiplier * 2
    strategy.exit("SL Long", "Long", stop=slLong)
    strategy.exit("TP Long", "Long", limit=tpLong)

// Plotting
plot(maFast, color=color.red)
plot(maSlow, color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.blue)

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