Estratégia de negociação cruzada de média móvel adaptativa e média móvel ponderada

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-23 14:13:55
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Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação baseados no Indicador Adaptativo para Média Móvel (AIOMA) e nos indicadores da Média Móvel ponderada (WMA).

Nome da estratégia

Estratégia de cruzamento adaptativo AIOMA-WMA

Estratégia lógica

A estratégia inclui os seguintes componentes principais:

Cálculo do indicador AIOMA
- Calcular uma série de médias móveis exponenciais (EMA) com comprimento especificado
- Encha estes EMAs para criar valores suavizados
- O AIOMA final é uma EMA do último valor suavizado
Cálculo do indicador WMA
- Calcular a WMA com comprimento especificado
Geração de sinal
- Comprar sinal quando WMA cruza acima AIOMA
- Venda de sinal quando o WMA cruza abaixo do AIOMA
Lógica de negociação
- Insira posição longa no sinal de compra
- Insira posição curta no sinal de venda
- Posição próxima em sinais de cruzamento reverso

Vantagens

Usando dois tipos diferentes de médias móveis melhora a precisão do sinal
AIOMA reduz os falsos sinais através de múltiplas suavizações exponenciais
O WMA como principal indicador reage mais rapidamente às mudanças de preços para captar tendências precocemente
Lógica de negociação simples, fácil de compreender e implementar

Riscos

Retardo excessivo devido a múltiplas suavizações da EMA
A WMA é propensa a sinais errados de flutuações de preços a curto prazo
Sem lógica de stop loss, pode levar a grandes perdas

Pode reduzir os riscos através da otimização de parâmetros, adição de stop loss, filtragem com outros indicadores, etc.

Áreas de melhoria

Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar valores ideais
Ordens de stop loss com sinais de entrada
Filtro de sinais utilizando indicadores de volatilidade
Incorporar estratégias de dimensionamento de posições

Conclusão

Esta estratégia combina os pontos fortes da AIOMA e da WMA usando crossovers para gerar sinais de negociação. Em comparação com médias móveis únicas, melhora a qualidade do sinal.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SDTA

//@version=5
strategy("AIOMA-WMA Strategy", overlay=true)

// Parametreler
aioma_length = input(14, "AIOMA Length")
wma_length = input(21, "WMA Length")

// AIOMA hesaplama
length1 = aioma_length
ema1 = ta.ema(close, length1)
length2 = aioma_length
ema2 = ta.ema(ema1, length2)
length3 = aioma_length
ema3 = ta.ema(ema2, length3)
length4 = aioma_length
ema4 = ta.ema(ema3, length4)
aioma = ta.ema(ema4, aioma_length)

// WMA hesaplama
wma = ta.wma(close, wma_length)

// Kesişim kontrolü
cross_up = ta.crossover(wma, aioma)
cross_down = ta.crossunder(wma, aioma)

// İşlem fonksiyonu
enterTrade(dir, price, signalText, color) =>
    if dir
        strategy.entry("Enter", strategy.long)
        label.new(x = bar_index, y = price, text = signalText, color = color, textcolor = color, style = label.style_label_up, size = size.small, tooltip = "Entry Signal")
    else if not dir
        strategy.entry("Exit", strategy.short)
        label.new(x = bar_index, y = price, text = signalText, color = color, textcolor = color, style = label.style_label_down, size = size.small, tooltip = "Exit Signal")

// Long pozisyon girişi
if cross_up
    enterTrade(true, low, "Buy Signal", color.green)

// Short pozisyon girişi
if cross_down
    enterTrade(false, high, "Sell Signal", color.red)

// Pozisyon kapatma
if cross_up and strategy.position_size > 0
    strategy.close("Enter")
if cross_down and strategy.position_size < 0
    strategy.close("Exit")

// Grafiğe plot
plot(aioma, color=color.blue, linewidth=2, title="AIOMA")
plot(wma, color=color.red, linewidth=2, title="WMA")

Mais.