Estratégia de negociação cruzada de média móvel adaptativa e média móvel ponderada
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia baseia-se em um sinal de negociação baseado em um indicador de média móvel adaptativa (AIOMA) e um indicador de média móvel ponderada (WMA). Ele gera sinais de compra e venda por meio de um cruzamento de AIOMA e WMA.
Nome da política
AIOMA-WMA estratégia de adaptação cruzada
Princípio da estratégia
A estratégia inclui principalmente as seguintes partes:
Computação do Índice AIOMA
- Especifique um parâmetro de comprimento para calcular uma série de médias móveis exponenciais (EMA)
- Ligue esses EMAs de forma suave, formando uma sequência suave.
- O AIOMA final é o EMA do último deslizamento.
Cálculo do índice WMA
- Especifique o parâmetro de comprimento e calcule o WMA
Geração de sinais de transação
- Quando o WMA usa o AIOMA, gera um sinal de compra
- WMA gera um sinal de venda ao passar por AIOMA
Lógica de Transação
- Quando você compra um sinal, você entra em uma posição multi-head.
- Quando o sinal é vendido, entra em uma posição em aberto
- Fechar posições na direção correspondente ao sinal de posição parada
Vantagens estratégicas
- O uso de dois tipos diferentes de médias móveis pode melhorar a precisão dos sinais de negociação
- AIOMA pode reduzir sinais falsos por meio de suavização de múltiplos índices
- O WMA, como principal indicador, é mais sensível às mudanças de preços e pode capturar tendências mais cedo
- Uma lógica de negociação simples, fácil de entender e de implementar
Risco estratégico
- A EMA pode ter se mantido em atraso devido a sua suavização repetida.
- A WMA é vulnerável a ondas de preços de curto prazo e produz sinais errados
- Não levar em conta a lógica de stop-loss, o que pode levar a maiores perdas
Pode-se reduzir o risco através de parâmetros de otimização apropriados, definição de pontos de parada ou filtragem em combinação com outros indicadores.
Direção de otimização da estratégia
- Teste combinações de diferentes tamanhos para encontrar o melhor parâmetro
- Trigger de stop loss ao mesmo tempo que o sinal de compra/venda
- Indicadores de volatilidade do mercado combinados com filtragem de falsos sinais
- Aumentar estratégias de gestão de posições
Resumir
Esta estratégia integra os benefícios dos dois indicadores AIOMA e WMA para gerar sinais de negociação através da interseção. A qualidade do sinal pode ser melhorada em comparação com uma única média móvel. A estratégia pode ser aperfeiçoada ainda mais com otimização de parâmetros, estratégias de parada e filtragem de volatilidade, entre outros.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SDTA
//@version=5
strategy("AIOMA-WMA Strategy", overlay=true)
// Parametreler
aioma_length = input(14, "AIOMA Length")
wma_length = input(21, "WMA Length")
// AIOMA hesaplama
length1 = aioma_length
ema1 = ta.ema(close, length1)
length2 = aioma_length
ema2 = ta.ema(ema1, length2)
length3 = aioma_length
ema3 = ta.ema(ema2, length3)
length4 = aioma_length
ema4 = ta.ema(ema3, length4)
aioma = ta.ema(ema4, aioma_length)
// WMA hesaplama
wma = ta.wma(close, wma_length)
// Kesişim kontrolü
cross_up = ta.crossover(wma, aioma)
cross_down = ta.crossunder(wma, aioma)
// İşlem fonksiyonu
enterTrade(dir, price, signalText, color) =>
if dir
strategy.entry("Enter", strategy.long)
label.new(x = bar_index, y = price, text = signalText, color = color, textcolor = color, style = label.style_label_up, size = size.small, tooltip = "Entry Signal")
else if not dir
strategy.entry("Exit", strategy.short)
label.new(x = bar_index, y = price, text = signalText, color = color, textcolor = color, style = label.style_label_down, size = size.small, tooltip = "Exit Signal")
// Long pozisyon girişi
if cross_up
enterTrade(true, low, "Buy Signal", color.green)
// Short pozisyon girişi
if cross_down
enterTrade(false, high, "Sell Signal", color.red)
// Pozisyon kapatma
if cross_up and strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter")
if cross_down and strategy.position_size < 0
strategy.close("Exit")
// Grafiğe plot
plot(aioma, color=color.blue, linewidth=2, title="AIOMA")
plot(wma, color=color.red, linewidth=2, title="WMA")