Estratégia de cruzamento do Índice de Impulso e Medo

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-23 14:27:23
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Resumo

Esta estratégia julga as tendências do mercado calculando o cruzamento entre um indicador de impulso e um índice de medo, e emite sinais de venda quando os dois indicadores fazem cruzes específicas para capturar quedas bruscas.

Princípio da estratégia

Calcule o indicador de impulso de 50 períodos. Representa a mudança de preço em relação a 50 períodos atrás.
Calcule o índice de medo corrigido de 22 períodos, que representa o pânico do mercado através da relação dos preços mais altos e mais baixos.
Quando o indicador cruza abaixo do índice de medo, indica pressão para baixo no mercado.
Se o ímpeto continuar a cair na zona de perigo (entre -5 e 5), é emitido um forte sinal de venda.

Análise das vantagens

Usando o índice de medo, um indicador do sentimento do mercado, pode determinar eficazmente as mudanças estruturais no mercado.
O indicador de ímpeto pode avaliar a velocidade e a magnitude das alterações de preços e ajudar a determinar as alterações de tendência.
A combinação de dois tipos diferentes de indicadores pode melhorar a precisão da identificação de eventos repentinos.
O ajustamento dos parâmetros permite uma adaptação flexível aos diferentes ambientes de mercado.

Análise de riscos

Os cruzamentos do índice de medo e do ímpeto não garantem todos os grandes declínios. Outros indicadores devem ser considerados para tomar a decisão final.
A ausência de stop loss após a venda não permite controlar eficazmente as perdas.
A estratégia só é adequada para capturar acidentes repentinos.

Orientações de otimização

Defina um stop loss após a venda para controlar as perdas.
Adicionar outros indicadores para avaliar e melhorar a fiabilidade do sinal, por exemplo, volume, bandas de Bollinger.
Adicionar sinais de reentrada para permitir que a estratégia execute ciclos de longo prazo.
Otimizar parâmetros para encontrar as melhores combinações de parâmetros.

Resumo

A estratégia emite alertas de declínio do mercado através de cruzamentos do indicador de impulso e do índice de medo. Ela pode efetivamente capturar quedas repentinas do mercado. Mas a estratégia só é adequada para uso de curto prazo sem mecanismos de saída e controle de risco. São necessárias melhorias adicionais para torná-la uma estratégia sustentável a longo prazo.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades

//THIS SCRIPT HAS BEEN BUIL TO BE USED AS A S&P500 SPY CRASH INDICATOR (should not be used as a strategy).
//THIS SCRIPT HAS BEEN BUILT AS A STRATEGY FOR VISUALIZATION PURPOSES ONLY AND HAS NOT BEEN OPTIMISED FOR PROFIT.
//The script has been built to show as a lower indicator and also gives visual SELL signal on top when conditions are met. BARE IN MIND NO STOP LOSS, NOR ADVANCED EXIT STRATEGY HAS BEEN BUILT.
//As well as the chart SELL signal an alert has also been built into this script.
//The script utilizes a VIX indicator (marron line) and 50 period Momentum (blue line) and Danger/No trade zone(pink shading).
//When the Momentum line crosses down across the VIX this is a sell off but in order to only signal major sell offs the SELL signal only triggers if the momentum continues down through the danger zone.
//To use this indicator to identify ideal buying then you should only buy when Momentum line is crossed above the VIX and the Momentum line is above the Danger Zone. 
//This is best used as a daily time frame indicator

//@version=4
strategy(title="S&P Bear Warning", shorttitle="Bear Warning" )

//Momentum
len = input(50, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
bandUpper = input( 5)
bandLower = input(-5)
// ————— Control plotting of each signal. You could use the same technique to be able to turn acc/dist on/off.
showVixFix = input(true)
showMomentum = input(true)
 
mom = src - src[len]
myAtr = atr(14)
plot(showMomentum ? mom : na, color=color.blue, title="MOM")
plot(showMomentum ? 0 : na, color=color.silver, title="MOM Zero line", style=plot.style_circles, transp=100)
plot(showMomentum ? myAtr : na, color=color.orange, title="ATR", transp=90)
 
//VIX
VIXFixLength = input(22,title="VIX Fix Length")
VIXFix = (highest(close,VIXFixLength)-low)/(highest(close,VIXFixLength))*100
plot(showVixFix ? VIXFix : na, "VIXFix", color=color.maroon)
 
band1 = plot(showVixFix ? bandUpper : na, "Upper Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90)
band0 = plot(showVixFix ? bandLower : na, "Lower Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90) 
fill(band1, band0, color=color.red, transp=85, title="Background")
 
//Identify Triggers
//Back Test Range
start = timestamp("America/New_York", 2000, 1, 1, 9,30)
end   = timestamp("America/New_York", 2020, 7, 1, 0, 0)

//Momentum 
Long1 = mom > bandUpper
Short1 = mom < bandLower
 
//VIX
Long2  = crossover(mom, VIXFix)
Short2 = crossunder(mom, VIXFix)

//Warning Alert
SellAlert = Short1
alertcondition(SellAlert, title="Sell SPY", message="Warning Selling off {{ticker}}, price= {{close}}") 

//Entry and Exit
if true
    strategy.entry("SELL", false, when = Short1)
 
strategy.close("SELL", when = Long2)

Mais.