Estratégia de cruzamento do indicador de momentum e do índice de medo
Data de criação:
2024-01-23 14:27:23
última modificação:
2024-01-23 14:27:23
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Visão geral
A estratégia julga o movimento do mercado através da conjugação de indicadores de dinâmica e indicadores de pânico, emitindo um sinal de venda quando dois indicadores ocorrem em um cruzamento específico para capturar uma queda acentuada.
Princípio da estratégia
- Calcule o índice de dinâmica de 50 ciclos. Ele mostra a mudança de preço em relação ao período anterior a 50 ciclos.
- Calcule o valor de correção do índice de pânico de 22 ciclos. Ele representa o sentimento de pânico do mercado através do rácio entre os preços mais altos e os preços mais baixos.
- Quando um indicador de dinâmica passa abaixo do índice de pânico, o mercado está sob pressão de queda.
- Se o indicador de momentum continuar a cair para a zona de risco (entre -5 e 5), um forte sinal de venda será emitido.
Análise de vantagens
- O índice de pânico, um indicador de sentimento de negociação no mercado, pode ser usado para avaliar as mudanças estruturais no mercado.
- Os indicadores de dinâmica podem determinar a velocidade e a intensidade das mudanças de preços, auxiliando na determinação de mudanças na tendência do mercado.
- A combinação de dois tipos diferentes de indicadores pode melhorar a precisão da identificação de eventos de emergência.
- A flexibilidade para adaptar-se a diferentes cenários de mercado através da adaptação dos parâmetros.
Análise de Riscos
- O cruzamento entre o índice de pânico e o índice de dinâmica não garante que haja uma queda significativa a cada vez. É necessário combinar outros indicadores para determinar a decisão final.
- A venda não é efetivamente controlada, pois não existe um stop loss.
- Não se considera a possibilidade de reversão e reentrada no mercado. A estratégia só é adequada para capturar queda súbita.
Direção de otimização
- Depois de vender, estabeleça um ponto de parada para controlar os prejuízos.
- Aumentar o julgamento de outros indicadores para aumentar a confiabilidade do sinal, como volume de transação, linha de Brin, etc.
- Aumentar os sinais de reentrada para que a estratégia possa ser executada em um ciclo longo.
- Otimizar os parâmetros para encontrar a melhor combinação.
Resumir
A estratégia emite alertas de queda do mercado através da intersecção de indicadores de dinâmica e de pânico. Pode efetivamente capturar quedas súbitas do mercado. Mas a estratégia só é adequada para aplicações de curta linha, sem mecanismos de saída e controle de risco.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//THIS SCRIPT HAS BEEN BUIL TO BE USED AS A S&P500 SPY CRASH INDICATOR (should not be used as a strategy).
//THIS SCRIPT HAS BEEN BUILT AS A STRATEGY FOR VISUALIZATION PURPOSES ONLY AND HAS NOT BEEN OPTIMISED FOR PROFIT.
//The script has been built to show as a lower indicator and also gives visual SELL signal on top when conditions are met. BARE IN MIND NO STOP LOSS, NOR ADVANCED EXIT STRATEGY HAS BEEN BUILT.
//As well as the chart SELL signal an alert has also been built into this script.
//The script utilizes a VIX indicator (marron line) and 50 period Momentum (blue line) and Danger/No trade zone(pink shading).
//When the Momentum line crosses down across the VIX this is a sell off but in order to only signal major sell offs the SELL signal only triggers if the momentum continues down through the danger zone.
//To use this indicator to identify ideal buying then you should only buy when Momentum line is crossed above the VIX and the Momentum line is above the Danger Zone.
//This is best used as a daily time frame indicator
//@version=4
strategy(title="S&P Bear Warning", shorttitle="Bear Warning" )
//Momentum
len = input(50, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
bandUpper = input( 5)
bandLower = input(-5)
// ————— Control plotting of each signal. You could use the same technique to be able to turn acc/dist on/off.
showVixFix = input(true)
showMomentum = input(true)
mom = src - src[len]
myAtr = atr(14)
plot(showMomentum ? mom : na, color=color.blue, title="MOM")
plot(showMomentum ? 0 : na, color=color.silver, title="MOM Zero line", style=plot.style_circles, transp=100)
plot(showMomentum ? myAtr : na, color=color.orange, title="ATR", transp=90)
//VIX
VIXFixLength = input(22,title="VIX Fix Length")
VIXFix = (highest(close,VIXFixLength)-low)/(highest(close,VIXFixLength))*100
plot(showVixFix ? VIXFix : na, "VIXFix", color=color.maroon)
band1 = plot(showVixFix ? bandUpper : na, "Upper Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90)
band0 = plot(showVixFix ? bandLower : na, "Lower Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90)
fill(band1, band0, color=color.red, transp=85, title="Background")
//Identify Triggers
//Back Test Range
start = timestamp("America/New_York", 2000, 1, 1, 9,30)
end = timestamp("America/New_York", 2020, 7, 1, 0, 0)
//Momentum
Long1 = mom > bandUpper
Short1 = mom < bandLower
//VIX
Long2 = crossover(mom, VIXFix)
Short2 = crossunder(mom, VIXFix)
//Warning Alert
SellAlert = Short1
alertcondition(SellAlert, title="Sell SPY", message="Warning Selling off {{ticker}}, price= {{close}}")
//Entry and Exit
if true
strategy.entry("SELL", false, when = Short1)
strategy.close("SELL", when = Long2)