Estratégia de combinação VWAP e RSI

Visão geral

Esta estratégia é chamada de estratégia de combinação de indicadores de valor ponderado (VWAP) e de força relativa (RSI), que permite a combinação de entradas e saídas de sobrecompra e sobrevenda.

Princípio da estratégia

A lógica de negociação da estratégia baseia-se principalmente nos seguintes pontos:

1. Usando a média móvel de 50 dias a partir da linha de 200 dias como um sinal de tendência ascendente
2. Quando o preço de fechamento é superior ao valor VWAP do dia de negociação e o preço de fechamento é superior ao preço de abertura, a entrada é considerada forte
3. Se o indicador RSI tiver pelo menos uma linha K abaixo de 10 nas 10 primeiras linhas K, é considerado um oversold e um forte sinal de entrada
4. Quando o RSI cruzar a zona de sobrevenda de 90 para baixo novamente, opte por sair.
5. Estabeleça um limite de 5% para evitar perdas excessivas

A estratégia baseada na lógica de negociação acima. Com a EMA para avaliar a tendência geral, o VWAP para avaliar a tendência do dia e o RSI para avaliar a zona de sobrevenda e sobrecompra, uma combinação eficaz de vários indicadores garante a direção correta da negociação e aumenta a eficácia dos sinais de entrada e saída.

Análise de vantagens estratégicas

A maior vantagem da estratégia é o uso de uma combinação de indicadores. Um único VWAP não pode responder perfeitamente a todas as situações do mercado, e a introdução do auxiliar RSI permite identificar algumas oportunidades de negociação trazidas por pontos de ruptura de oversold em curto prazo. Além disso, a aplicação da EMA também permite que apenas o movimento ascendente do grande ciclo seja escolhido para entrar no mercado, evitando a armadilha de inversão de ajustes em curto prazo.

Esta combinação de indicadores também aumenta a estabilidade da estratégia. Em caso de uma ou duas falsas rupturas no RSI, o VWAP e a EMA servem de suporte, o que reduz a probabilidade de ocorrer uma transação errada. Da mesma forma, quando o VWAP produz uma falsa ruptura, há também a confirmação do indicador RSI.

Análise de risco estratégico

O principal risco dessa estratégia é o uso do indicador VWAP. O VWAP representa o preço médio de transação do dia, mas não todas as flutuações de preços diárias giram em torno do VWAP. Portanto, o sinal de ruptura do VWAP não garante necessariamente que o preço do mercado de ações possa realmente continuar a ser rompido.

Além disso, o indicador RSI é propenso a divergências. Quando o mercado está em uma fase de liquidação turbulenta, o RSI pode tocar várias vezes nas áreas de sobrevenda e sobrevenda, resultando em frequentes saídas de sinais de negociação.

Em relação a isso, adotamos a média móvel do índice EMA na estratégia como julgamento de grande ciclo e consideramos a negociação somente quando o grande ciclo está acima, o que pode evitar até certo ponto o impacto dos dois problemas acima na estratégia. Além disso, definir uma linha de stop loss também pode controlar os perdas individuais em um determinado intervalo.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia ainda tem espaço para ser melhorada, e concentra-se principalmente nos seguintes aspectos:

1. A introdução de mais indicadores de combinação, como a linha de Karmann, a faixa de Bryn, etc., torna os sinais de negociação mais claros e confiáveis.

2. Optimizar as taxas de negociação. A estratégia existente não leva em conta o impacto das comissões, mas pode ser combinada com uma conta de negociação real para otimizar o tamanho do número de posições abertas.

3. Ajustar o modelo de parada. Os métodos de parada existentes são mais simples e não podem se adequar perfeitamente às mudanças do mercado.

4. Testar a eficácia da aplicação de diferentes variedades. Atualmente, o teste é realizado apenas nos dois índices S&P e NA. É possível expandir o intervalo de amostragem para encontrar as variedades mais adequadas para a estratégia.

Resumir

Esta estratégia utiliza integralmente as vantagens dos três indicadores EMA, VWAP e RSI, para alcançar uma combinação eficaz de acompanhamento de tendências e sobrecompra de sobrevenda, capaz de encontrar um momento de entrada razoável em ambos os grandes ciclos de alta e de curto prazo, e tem uma forte estabilidade. Ao mesmo tempo, a estratégia de otimização é grande, espera-se que a introdução de mais indicadores, ajustar o modo de parada de perda, por exemplo, para aumentar ainda mais a taxa de vitória da estratégia e nível de lucro.