Estratégia de ruptura de momento baseada no julgamento do ciclo com médias móveis

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-23 14:51:27
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Resumo

Esta estratégia calcula linhas EMA de diferentes períodos para determinar a fase actual do ciclo do mercado e utiliza o ATR para gerar sinais de ruptura de impulso para operações de alta probabilidade que sigam tendências.

Estratégia lógica

Calcular 3 linhas EMA - 5 dias, 20 dias e 40 dias
Comparar as linhas EMA para determinar em que das seis fases do ciclo o mercado está atualmente
- 5 dias > 20 dias > 40 dias é o Ciclo 1
- 20 dias > 5 dias > 40 dias é o Ciclo 2 - Não.
Após a determinação do ciclo, calcular o indicador ATR e definir os múltiplos ATR como critérios de ruptura
Um sinal de compra é gerado quando o preço ultrapassa a parada ATR da barra anterior
Um sinal de venda é gerado quando o preço cai abaixo do ATR trailing stop da barra anterior
Através desta combinação de julgamentos, podem ser alcançadas transacções de alta probabilidade de seguir tendências

Vantagens

O julgamento do ciclo aumenta a fiabilidade do sinal

Ao julgar as posições relativas de diferentes linhas EMA, pode determinar-se eficazmente a fase actual do ciclo do mercado, evitando sinais errados em ciclos inadequados.
A fuga do ATR filtra os falsos sinais

A definição de múltiplos de ATR como critérios de ruptura pode filtrar muitos falsos sinais de ruptura.
O juízo combinado constitui oportunidades de negociação de alta probabilidade

A combinação orgânica do julgamento do ciclo e da ruptura do ATR cria sinais com uma probabilidade muito maior, aumentando assim também a rentabilidade dos negócios.

Riscos

Optimização de parâmetros difícil

Com múltiplos parâmetros, a dificuldade de otimização é alta.
Há atraso.

Em mercados em rápida evolução, tanto a EMA como a ATR apresentam um certo grau de atraso, o que pode gerar sinais errados ou perder oportunidades.
Precisa-se de um stop loss rigoroso

Nenhum indicador técnico pode evitar completamente sinais errados.

Orientações de otimização

Optimização adicional dos parâmetros

Encontre combinações ótimas de parâmetros através de dados históricos mais extensos.
Aumentar a adaptabilidade

Considerar o ajustamento automático dos parâmetros ATR com base na volatilidade do mercado para melhorar a adaptabilidade.
Incorporar outros indicadores

Tente incorporar outros indicadores como volatilidade e volume para ajudar no julgamento e melhorar a qualidade do sinal.

Conclusão

Esta estratégia determina ciclos com EMA e define critérios de ruptura de momento com ATR para alcançar negociações de alta probabilidade de tendência. Tem vantagens como julgamento de ciclo, filtragem de sinal falso e melhoria da qualidade do sinal. Mas existem riscos como otimização de parâmetros difíceis e atraso.

/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kgynofomo

//@version=5
strategy(title="[Salavi] | Andy Advance Pro Strategy",overlay = true)

ema_short = ta.ema(close,5)
ema_middle = ta.ema(close,20)
ema_long = ta.ema(close,40)

cycle_1 = ema_short>ema_middle and ema_middle>ema_long
cycle_2 = ema_middle>ema_short and ema_short>ema_long
cycle_3 = ema_middle>ema_long and ema_long>ema_short
cycle_4 = ema_long>ema_middle and ema_middle>ema_short
cycle_5 = ema_long>ema_short and ema_short>ema_middle
cycle_6 = ema_short>ema_long and ema_long>ema_middle

bull_cycle = cycle_1 or cycle_2 or cycle_3
bear_cycle = cycle_4 or cycle_5 or cycle_6
// label.new("cycle_1")
// bgcolor(color=cycle_1?color.rgb(82, 255, 148, 60):na)
// bgcolor(color=cycle_2?color.rgb(82, 255, 148, 70):na)
// bgcolor(color=cycle_3?color.rgb(82, 255, 148, 80):na)
// bgcolor(color=cycle_4?color.rgb(255, 82, 82, 80):na)
// bgcolor(color=cycle_5?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)
// bgcolor(color=cycle_6?color.rgb(255, 82, 82, 60):na)

// Inputs
a = input(2, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(7, title='ATR Period')
h = false

xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR

src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close

xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2

pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3

xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue

ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)

buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below

barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop




atr = ta.atr(14)
atr_length = input.int(25)
atr_rsi = ta.rsi(atr,atr_length)
atr_valid = atr_rsi>50

long_condition =  buy and bull_cycle and atr_valid
short_condition =  sell and bear_cycle and atr_valid

Exit_long_condition = short_condition
Exit_short_condition = long_condition

if long_condition
    strategy.entry("Andy Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy Buy Here")

if Exit_long_condition
    strategy.close("Andy Buy",comment="Andy Buy Out")
    // strategy.entry("Andy fandan Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy 翻單 short Here")
    // strategy.close("Andy fandan Buy",comment="Andy short Out")


if short_condition
    strategy.entry("Andy Short",strategy.short, limit=close,comment="Andy short Here")


// strategy.exit("STR","Long",stop=longstoploss)
if Exit_short_condition
    strategy.close("Andy Short",comment="Andy short Out")
    // strategy.entry("Andy fandan Buy",strategy.long, limit=close,comment="Andy 翻單 Buy Here")
    // strategy.close("Andy fandan Short",comment="Andy Buy Out")




inLongTrade = strategy.position_size > 0
inLongTradecolor = #58D68D
notInTrade = strategy.position_size == 0
inShortTrade = strategy.position_size < 0

// bgcolor(color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)
plotshape(close!=0,location = location.bottom,color = inLongTrade?color.rgb(76, 175, 79, 70):inShortTrade?color.rgb(255, 82, 82, 70):na)


plotshape(long_condition, title='Buy', text='Andy Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(short_condition, title='Sell', text='Andy Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)


//atr > close *0.01* parameter

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