Estratégia de negociação entre períodos de tempo com base no indicador William VIX e no indicador DEMA

Visão geral

A estratégia primeiro calcula o índice William VIX dividindo a diferença entre o preço máximo e o preço mínimo em um determinado período para obter o índice William VIX. Em seguida, em combinação com o princípio de diferença padrão da faixa de Bryn, define o rack e o rack.

Princípio da estratégia

A estratégia utiliza principalmente o indicador William VIX para avaliar a volatilidade e o risco do mercado, auxiliado pelo indicador DEMA para avaliar a tendência dos preços.

Primeiro, a fórmula de cálculo do William VIX é:

WVF = ((Highest(close, n) - Low) / (Highest(close, n))) * 100

Onde n é o número de períodos do parâmetro. O indicador reflete a volatilidade entre os preços mais altos e mais baixos em um determinado período. Quanto maior o valor, maior a volatilidade e maior o risco.

Com base nisso, a estratégia usa o pensamento de Brin. A trajectória ascendente é definida como a trajectória média + n vezes a diferença padrão e a trajectória inferior como a trajectória média - n vezes a diferença padrão. Quando o preço se aproxima da trajetória ascendente, a volatilidade se expande e faz mais oportunidades; quando o preço se aproxima da trajetória descendente, a contração de volatilidade e faz oportunidades vazias.

Além disso, a estratégia também define um limite de parada baseado no princípio da porcentagem em um determinado período. Por exemplo, 90 pontos representam 90% dos preços mais recentes no período estatístico. Quando o preço supera esse limite, indica que a flutuação já é grande e pode ser considerada uma parada.

Em uma estratégia de negociação específica, combine a tendência de julgamento do indicador DEMA. Faça mais somente quando o preço atravessa a partir de uma faixa superior e está abaixo da DEMA; Faça zero somente quando o preço atravessa a partir de uma faixa inferior e está acima da DEMA.

Análise de vantagens estratégicas

Esta estratégia combina o indicador William VIX para avaliar a volatilidade, o indicador Brinbelt, baseado no princípio da diferença padrão, e o indicador DEMA para avaliar a tendência, com uma forte integração, para melhor entender os dois principais elementos do mercado: risco e tendência.

Especificamente, o indicador William VIX e o indicador Brin com a combinação de trilhos para baixo permitem julgar o risco de volatilidade; o indicador DEMA permite julgar a direção da tendência de preços; o setor de limites de bloqueio permite bloquear o lucro e rejeitar a ganância excessiva.

Portanto, a estratégia faz um bom trabalho tanto em termos de risco quanto de tendência, não só para escolher um bom momento de entrada, mas também para evitar o risco de reversão quando já se obtém um bom lucro com o intervalo de parada, uma estratégia de peso conservador.

Análise de risco estratégico

O maior risco desta estratégia é que os indicadores de volatilidade e de tendência podem divergir. Ou seja, o indicador William VIX mostra uma maior volatilidade e o julgamento do indicador DEMA não é consistente quando o preço está perto de um Brincadeira em rota ou para baixo. Por exemplo, a volatilidade mostra muitas oportunidades, mas o DEMA mostra uma tendência de queda.

Além disso, a configuração excessivamente conservadora do intervalo de parada também afeta a lucratividade da estratégia. Se a configuração do parâmetro de partilha for muito baixa, é difícil acionar a parada e, portanto, não é possível bloquear a lucratividade.

Direção de otimização

Pode-se considerar a configuração do parâmetro de intervalo de parada como um parâmetro ajustável, que pode ser ajustado em diferentes ambientes de mercado. Concretamente, em situações de turbulência, o parâmetro de pontuação pode ser apropriadamente aumentado, ampliando o intervalo de parada; mas em situações de tendência evidente, o parâmetro de pontuação deve ser reduzido e o parâmetro de parada deve ser atempado.

Além disso, pode-se considerar a adição de outros indicadores de tendências de julgamento, quando o indicador original do DEMA e o novo indicador não estão de acordo, a suspensão da construção de uma posição, para evitar perdas causadas por falsos sinais.

Resumir

A estratégia utiliza um conjunto de indicadores de volatilidade, o princípio do desvio padrão, o julgamento de tendências e a ideia de parada, o que permite responder bem aos riscos e mudanças de tendências no mercado. É estável e conservador, adequado para a posse de longo prazo.