Estratégia de rastreamento da volatilidade e da tendência através de prazos baseada no Williams VIX e no DEMA

Resumo

Esta estratégia primeiro calcula o indicador Williams VIX obtendo a diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo em um determinado período dividido pelo preço mais alto. Em seguida, combinando a ideia de desvio padrão das Bandas de Bollinger, define as bandas superior e inferior. Ao mesmo tempo, define a faixa de lucro baseada em percentil em um determinado período. Na parte de entrada, quando o preço cruza abaixo da faixa superior e é menor que o indicador DEMA, ele vai longo. Quando o preço cruza acima da faixa inferior e é maior que o indicador DEMA, ele vai curto.

Estratégia lógica

Esta estratégia utiliza principalmente o indicador Williams VIX para avaliar a volatilidade e o risco do mercado, enquanto utiliza o indicador DEMA para julgar a tendência dos preços.

Em primeiro lugar, a fórmula de cálculo do indicador Williams VIX é:

WVF = ((Highest(close, n) - Low) / (Highest(close, n))) * 100

onde n é o período do parâmetro. Este indicador reflete a volatilidade entre o preço mais alto e o preço mais baixo durante um determinado período. Quanto maior o valor, maior a volatilidade e maior o risco.

Com base nisso, a estratégia emprega a idéia de Bollinger Bands. A faixa superior é definida como faixa média + n vezes desvio padrão, e a faixa inferior é definida como faixa média - n vezes desvio padrão. Quando o preço se aproxima da faixa superior, indica volatilidade em expansão e oportunidade longa; quando o preço se aproxima da faixa inferior, indica volatilidade contínua e oportunidade curta.

Além disso, a estratégia também define um intervalo de lucro baseado no princípio percentil durante um período. Por exemplo, 90 percentil significa o último preço de 90% durante o período estatístico. Quando o preço excede esse percentil, isso indica que a volatilidade foi bastante grande e é hora de considerar o lucro.

Na estratégia de negociação real, ele incorpora o indicador DEMA para julgar a tendência. Ele só vai longo quando o preço cruza abaixo da faixa superior e está abaixo do DEMA; ele só vai curto quando o preço cruza acima da faixa inferior e está acima do DEMA.

Análise das vantagens

Esta estratégia combina o indicador Williams VIX que avalia a volatilidade, as bandas de Bollinger baseadas no desvio padrão e o indicador DEMA que avalia a tendência, tornando-o muito abrangente para compreender os dois principais fatores de mercado: risco e tendência.

Especificamente, o Williams VIX combinado com as faixas superior e inferior do BB pode fazer julgamentos de risco e volatilidade; o indicador DEMA pode determinar a direção da tendência de preços; a configuração do intervalo de lucro pode bloquear os lucros e evitar ser muito ganancioso.

Portanto, esta estratégia é muito boa em capturar riscos e tendências. Não só escolhe um melhor momento de entrada, mas também evita o risco de reversão quando lucros decentes foram obtidos através da faixa de lucro, tornando-se uma estratégia estável e conservadora.

Análise de riscos

O maior risco desta estratégia é que o indicador de volatilidade e o indicador de tendência podem divergir. Ou seja, quando o indicador Williams VIX mostra volatilidade crescente e o preço se aproxima das faixas superior ou inferior do BB, o julgamento do indicador DEMA contradiz isso. Por exemplo, a volatilidade mostra uma longa oportunidade, mas o DEMA exibe tendência de queda. Pode haver perdas em situações como essa.

Além disso, as configurações excessivamente conservadoras do intervalo de lucro também podem prejudicar a rentabilidade da estratégia.

Orientações de otimização

Podemos considerar fazer os parâmetros do intervalo de lucro ajustáveis para diferentes ambientes de mercado. Especificamente, em mercados de intervalo, elevar adequadamente os parâmetros do percentil para expandir o intervalo de lucro. Mas em mercados de tendência óbvia, baixar o parâmetro do percentil para tirar lucros no tempo.

Quando o DEMA original divergir dos novos indicadores, suspenda as posições de abertura para evitar perdas por sinais falsos.

Conclusão

Esta estratégia utiliza de forma abrangente indicadores de volatilidade, princípios de desvio padrão, julgamentos de tendência e ideias de lucro para lidar muito bem com o risco de mercado e as mudanças de tendência. É estável e conservador, adequado para participações de longo prazo. Através da otimização de parâmetros, a estabilidade e rentabilidade da estratégia podem ser ainda melhoradas.