Estratégia de crossover de média móvel

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação baseada em médias móveis. Ela usa a média móvel de 45 dias como principal indicador técnico, fazendo operações de compra e venda com base nos sinais de quebra da média móvel.

Princípio da estratégia

Quando o preço sobe e quebra a média móvel de 45 dias, gera um sinal de compra; quando a posição é mantida por 8 dias, gera um sinal de venda. Depois disso, se o preço sobe novamente e quebra a média móvel de 45 dias, gera novamente um sinal de compra.

Os princípios da estratégia são:

1. Calcule a média móvel de 45 dias.
2. Quando o preço de fechamento passa de baixo para cima da média móvel, gera um sinal de compra e faz mais entrada no mercado.
3. A posse de uma carteira de 8 dias de negociação após a entrada em bolsa.
4. Depois de 8 dias, a posição de equilíbrio é a posição mais alta, gerando um sinal de venda.
5. Se depois o preço de fechamento voltar a sair de baixo para cima da média móvel, gerará um novo sinal de compra e voltará a entrar no mercado.

A lógica de negociação central da estratégia.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. As regras de funcionamento são simples, claras, fáceis de entender e implementar.
2. A função de acompanhamento de tendências das médias móveis permite a captura eficaz de tendências de linha média e longa.
3. 8 dias de posse não é longo ou curto, pode acompanhar a tendência e pode parar o prejuízo em tempo hábil.
4. As regras de reentrada no mercado são claras e permitem um controle efetivo da frequência das transações.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. O atraso da média móvel pode levar a uma entrada tardia e a uma parada prematura.
2. Os parâmetros de tempo de posição fixo e de média móvel podem não se adaptar às mudanças do mercado.
3. A frequência de transações pode ser excessiva, aumentando os custos de transação e a perda de pontos de deslizamento.
4. O sinal de ruptura pode produzir um falso sinal, existindo uma certa probabilidade de erro de entrada e saída.

Resposta:

1. Otimizar os parâmetros da média móvel para reduzir a latência.
2. Aumentar o tempo de detenção ou mover o stop loss para acompanhar a tendência.
3. Combinação de outros indicadores com filtragem de falhas.
4. Optimizar as condições de reentrada e controlar a frequência de transações.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Otimizar os parâmetros de média móvel para encontrar a melhor combinação de parâmetros. Pode testar diferentes parâmetros de número de dias, como 15 dias, 30 dias e 60 dias.

2. Otimizar o tempo de detenção, encontrar o melhor número de dias de detenção. Pode testar diferentes períodos de detenção de 5 dias, 10 dias, 15 dias, etc.

3. Aumentar o stop móvel para acompanhar a tendência e controlar o risco. Por exemplo, o stop de trialing ou o stop ATR.

4. Filtração de outros indicadores, como MACD, KDJ, etc., para reduzir os sinais falsos.

5. Optimizar as condições de reentrada para evitar transações excessivamente frequentes, como aumento do período de arrefecimento.

6. Testar a eficácia em diferentes mercados e diferentes variedades. Os parâmetros precisam ser otimizados para diferentes mercados.

Resumir

A estratégia de cruzamento de média móvel é uma estratégia de acompanhamento de tendência simples e prática. Utiliza a função de acompanhamento de tendência da média móvel para gerar sinais de negociação em combinação com a ruptura do preço. A vantagem é a facilidade de realização, com o risco de erros de trade-off.