Estratégia de negociação cruzada de média móvel de impulso
Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-24 11:09:58Tags:
Resumo
Esta estratégia gera sinais de negociação baseados no cruzamento entre linhas médias móveis rápidas e lentas para determinar tendências e pontos de entrada do mercado. Quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta, julga-se que o mercado está em uma tendência ascendente e um sinal de compra é gerado. Quando a EMA rápida cruza abaixo da EMA lenta, julga-se que o mercado está em uma tendência descendente e um sinal de venda é gerado. A estratégia também define o stop loss e os preços de lucro para gerenciar riscos.
Estratégia lógica
A estratégia utiliza o cruzamento entre uma EMA rápida (8 dias) e uma EMA lenta (21 dias) para determinar a tendência do mercado.
- Calcular a EMA de 8 dias e a EMA de 21 dias
- Quando a EMA de 8 dias cruza acima da EMA de 21 dias, determina-se que a tendência de mercado se invertiu e uma tendência ascendente começou.
- Quando a EMA de 8 dias cruza abaixo da EMA de 21 dias, determina-se que a tendência de mercado se invertiu e que uma tendência descendente começou.
- Durante uma tendência de alta, um sinal de compra é gerado.
- Estabelecer preços de stop loss e take profit para gerir os riscos para cada posição
A estratégia combina indicadores de impulso e análise de tendências para capturar efetivamente a direção do mercado e os pontos de reversão.
Análise das vantagens
As principais vantagens desta estratégia são:
- Os cruzamentos rápidos e lentos da EMA podem determinar eficazmente as tendências do mercado e os sinais de negociação
- Grande espaço de otimização para os parâmetros da estratégia onde os períodos de EMA podem ser ajustados ainda mais
- Os sinais de ruído podem ser efetivamente filtrados incorporando indicadores de momento
- Controle ativo do risco através da configuração da lógica de stop loss e take profit
Em resumo, a estratégia combina indicadores de tendência e impulso. Através do ajuste de parâmetros, ela pode se adaptar a diferentes ambientes de mercado e é uma estratégia de negociação de curto prazo relativamente flexível.
Análise de riscos
Há também alguns riscos com esta estratégia:
- Em mercados variados, sinais de cruzamento frequentes da EMA podem gerar mais transacções falsas
- O risco de lacuna não é gerido de forma eficaz
- Não é considerada a direcção da tendência a longo prazo
Para fazer face a estes riscos, podem ser feitas algumas otimizações:
- Adicionar outros filtros como Bandas de Bollinger, KDJ para reduzir falsos sinais
- Incorporar indicadores de prazo mais longo para determinar a tendência a longo prazo
- Otimizar parâmetros como comprimentos de EMA para se adaptar a diferentes mercados
- Intervenção manual para evitar perdas enormes de deslizamento devido a lacunas
Orientações de otimização
Ainda há muito espaço para otimizar esta estratégia:
- Otimizar os parâmetros do período EMA com base no desempenho histórico
- Adicionar outros indicadores técnicos para filtragem de sinais, por exemplo, KDJ, MACD para melhorar a precisão
- Otimizar as configurações de stop loss e take profit para melhor se adequarem às características do mercado
- Usar técnicas de aprendizagem de máquina para otimização automatizada de parâmetros
Estas medidas podem melhorar consideravelmente a estabilidade, a adaptabilidade e a rentabilidade da estratégia.
Conclusão
Em conclusão, esta é uma estratégia de negociação de curto prazo típica baseada em seguimento de tendências e cruzes de indicadores de impulso. Combina a lógica de cruzamento EMA e stop loss / take profit para capturar rapidamente oportunidades de mercado direcionais. Há amplo espaço para otimização através da introdução de outros indicadores de assistência e métodos automatizados de ajuste de parâmetros, o que pode tornar o desempenho da estratégia mais estável e excelente.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradersPostInc
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strategy('TradersPost Example MOMO Strategy', overlay=true)
startTime = input(defval = timestamp('01 Jan 2021 00:00 +0000'), title = 'Start Time', group = 'Date Range')
endTime = input(defval = timestamp('31 Dec 2023 23:59 +0000'), title = 'End Time', group = 'Date Range')
timeCondition = true
timeConditionEnd = timeCondition[1] and not timeCondition
fastEmaLength = input.int(defval = 8, title = 'Fast EMA Length')
slowEmaLength = input.int(defval = 21, title = 'Slow EMA Length')
sides = input.string(defval = 'Both', title = 'Sides', options = ['Long', 'Short', 'Both', 'None'])
fastEma = ta.ema(close, fastEmaLength)
slowEma = ta.ema(close, slowEmaLength)
isUptrend = fastEma >= slowEma
isDowntrend = fastEma <= slowEma
trendChanging = ta.cross(fastEma, slowEma)
ema105 = request.security(syminfo.tickerid, '30', ta.ema(close, 105)[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ema205 = request.security(syminfo.tickerid, '30', ta.ema(close, 20)[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
plot(ema105, linewidth=4, color=color.new(color.purple, 0), editable=true)
plot(ema205, linewidth=2, color=color.new(color.purple, 0), editable=true)
aa = plot(fastEma, linewidth=3, color=color.new(color.green, 0), editable=true)
bb = plot(slowEma, linewidth=3, color=color.new(color.red, 0), editable=true)
fill(aa, bb, color=isUptrend ? color.green : color.red, transp=90)
tradersPostBuy = trendChanging and isUptrend and timeCondition
tradersPostSell = trendChanging and isDowntrend and timeCondition
pips = syminfo.pointvalue / syminfo.mintick
percentOrPipsInput = input.string('Percent', title='Percent or Pips', options=['Percent', 'Pips'])
stopLossLongInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Stop Loss Long', minval=0)
stopLossShortInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Stop Loss Short', minval=0)
takeProfitLongInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Target Profit Long', minval=0)
takeProfitShortInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Target Profit Short', minval=0)
stopLossPriceLong = ta.valuewhen(tradersPostBuy, close, 0) * (stopLossLongInput / 100) * pips
stopLossPriceShort = ta.valuewhen(tradersPostSell, close, 0) * (stopLossShortInput / 100) * pips
takeProfitPriceLong = ta.valuewhen(tradersPostBuy, close, 0) * (takeProfitLongInput / 100) * pips
takeProfitPriceShort = ta.valuewhen(tradersPostSell, close, 0) * (takeProfitShortInput / 100) * pips
takeProfitALong = takeProfitLongInput > 0 ? takeProfitLongInput : na
takeProfitBLong = takeProfitPriceLong > 0 ? takeProfitPriceLong : na
takeProfitAShort = takeProfitShortInput > 0 ? takeProfitShortInput : na
takeProfitBShort = takeProfitPriceShort > 0 ? takeProfitPriceShort : na
stopLossALong = stopLossLongInput > 0 ? stopLossLongInput : na
stopLossBLong = stopLossPriceLong > 0 ? stopLossPriceLong : na
stopLossAShort = stopLossShortInput > 0 ? stopLossShortInput : na
stopLossBShort = stopLossPriceShort > 0 ? stopLossPriceShort : na
takeProfitLong = percentOrPipsInput == 'Pips' ? takeProfitALong : takeProfitBLong
stopLossLong = percentOrPipsInput == 'Pips' ? stopLossALong : stopLossBLong
takeProfitShort = percentOrPipsInput == 'Pips' ? takeProfitAShort : takeProfitBShort
stopLossShort = percentOrPipsInput == 'Pips' ? stopLossAShort : stopLossBShort
buyAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "buy", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
sellAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "sell", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
exitLongAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
exitShortAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
if (sides != "None")
if tradersPostBuy
strategy.entry('Long', strategy.long, when = sides != 'Short', alert_message = buyAlertMessage)
strategy.close('Short', when = sides == "Short" and timeCondition, alert_message = exitShortAlertMessage)
if tradersPostSell
strategy.entry('Short', strategy.short, when = sides != 'Long', alert_message = sellAlertMessage)
strategy.close('Long', when = sides == 'Long', alert_message = exitLongAlertMessage)
exitAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit"}'
strategy.exit('Exit Long', from_entry = "Long", profit = takeProfitLong, loss = stopLossLong, alert_message = exitAlertMessage)
strategy.exit('Exit Short', from_entry = "Short", profit = takeProfitShort, loss = stopLossShort, alert_message = exitAlertMessage)
strategy.close_all(when = timeConditionEnd)
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