Estratégia de negociação de média móvel de momentum
Data de criação:
2024-01-24 11:09:58
última modificação:
2024-01-24 11:09:58
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Visão geral
A estratégia baseia-se no cruzamento de médias móveis rápidas e lentas para determinar a tendência do mercado e os pontos de compra e venda. Quando a EMA rápida atravessa a EMA lenta, o mercado é considerado em uma tendência ascendente e gera um sinal de compra. Quando a EMA rápida atravessa a EMA lenta, o mercado é considerado em uma tendência descendente e gera um sinal de venda.
Princípio da estratégia
A estratégia usa um cruzamento de uma EMA rápida (linha de 8 dias) e uma EMA lenta (linha de 21 dias) para determinar a tendência do mercado. A lógica específica é:
- Calcular o EMA de 8 e 21 dias
- Quando a EMA do dia 8 passa para a EMA do dia 21, a tendência ascendente começa a ser julgada como uma mudança de mercado
- Quando a EMA do dia 8 atravessa a EMA do dia 21, a tendência descendente começa a ser julgada como uma mudança de mercado
- Quando a tendência é ascendente, gera um sinal de compra; quando a tendência é descendente, gera um sinal de venda
- Configurar um preço de stop loss e um preço de parada para gerenciar o risco de cada ordem
A estratégia combina os indicadores de momentum e a análise de tendências para capturar de forma eficaz a direção e os pontos de reversão do mercado. Os EMAs de cruzamento rápido e suave combinados com as médias móveis podem filtrar parte do ruído dos sinais de negociação.
Análise de vantagens
As principais vantagens desta estratégia são:
- Os EMAs rápidos e os EMAs lentos cruzam-se para determinar a tendência e os pontos de venda
- Os parâmetros da estratégia têm muito espaço para otimização e o ciclo EMA pode ser ajustado ainda mais
- Combinação de indicadores de potência para filtrar eficazmente os sinais de ruído
- Configuração de lógica de parada de perda para controlar ativamente o risco
Em geral, a estratégia combina tendências e indicadores de dinâmica, que podem ser adaptados a diferentes condições de mercado por meio de ajustes de parâmetros, uma estratégia de negociação de linha curta relativamente flexível.
Análise de Riscos
A estratégia também traz alguns riscos:
- Em situações de turbulência, os sinais de cruzamento EMA são frequentes e geram mais transações erradas
- Incapacidade de lidar com a ocorrência de uma brecha de escape
- Não se considera a tendência de longo prazo em grande escala.
Para responder a esses riscos, podemos fazer otimizar as seguintes coisas:
- Adicionar filtros para outros indicadores, como banda Brin, KDJ, etc., para reduzir a probabilidade de sinais errados
- Combinação de indicadores de ciclo de nível maior para determinar tendências de longo prazo
- Parâmetros de otimização, ajustando a duração do EMA para adaptar-se a diferentes circunstâncias de mercado
- Negociação de intervenção humana para evitar que a brecha de vazio cause grandes perdas acima do limite de perda
Direção de otimização
A estratégia ainda tem muito espaço para otimização, principalmente nas seguintes direções:
- Optimizar os parâmetros do ciclo EMA para testar diferentes parâmetros de rendimento em dados históricos
- Adicionar filtragem de outros indicadores técnicos, como KDJ, MACD, etc., para aumentar a precisão da estratégia
- Otimização da configuração do Stop Loss Stop para melhor atender às características do cenário
- Parâmetros de otimização automática através de métodos de aprendizagem de máquina
Essas medidas de otimização podem aumentar significativamente a estabilidade, a adaptabilidade e a rentabilidade das estratégias.
Resumir
Esta estratégia é uma estratégia típica de negociação de curta linha baseada no seguimento de tendências e no cruzamento de indicadores de dinâmica. Combina o cruzamento de linhas rápidas e lentas da EMA e a lógica de stop loss para capturar rapidamente oportunidades de direção do mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradersPostInc
//@version=5
strategy('TradersPost Example MOMO Strategy', overlay=true)
startTime = input(defval = timestamp('01 Jan 2021 00:00 +0000'), title = 'Start Time', group = 'Date Range')
endTime = input(defval = timestamp('31 Dec 2023 23:59 +0000'), title = 'End Time', group = 'Date Range')
timeCondition = true
timeConditionEnd = timeCondition[1] and not timeCondition
fastEmaLength = input.int(defval = 8, title = 'Fast EMA Length')
slowEmaLength = input.int(defval = 21, title = 'Slow EMA Length')
sides = input.string(defval = 'Both', title = 'Sides', options = ['Long', 'Short', 'Both', 'None'])
fastEma = ta.ema(close, fastEmaLength)
slowEma = ta.ema(close, slowEmaLength)
isUptrend = fastEma >= slowEma
isDowntrend = fastEma <= slowEma
trendChanging = ta.cross(fastEma, slowEma)
ema105 = request.security(syminfo.tickerid, '30', ta.ema(close, 105)[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ema205 = request.security(syminfo.tickerid, '30', ta.ema(close, 20)[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
plot(ema105, linewidth=4, color=color.new(color.purple, 0), editable=true)
plot(ema205, linewidth=2, color=color.new(color.purple, 0), editable=true)
aa = plot(fastEma, linewidth=3, color=color.new(color.green, 0), editable=true)
bb = plot(slowEma, linewidth=3, color=color.new(color.red, 0), editable=true)
fill(aa, bb, color=isUptrend ? color.green : color.red, transp=90)
tradersPostBuy = trendChanging and isUptrend and timeCondition
tradersPostSell = trendChanging and isDowntrend and timeCondition
pips = syminfo.pointvalue / syminfo.mintick
percentOrPipsInput = input.string('Percent', title='Percent or Pips', options=['Percent', 'Pips'])
stopLossLongInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Stop Loss Long', minval=0)
stopLossShortInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Stop Loss Short', minval=0)
takeProfitLongInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Target Profit Long', minval=0)
takeProfitShortInput = input.float(defval=0, step=0.01, title='Target Profit Short', minval=0)
stopLossPriceLong = ta.valuewhen(tradersPostBuy, close, 0) * (stopLossLongInput / 100) * pips
stopLossPriceShort = ta.valuewhen(tradersPostSell, close, 0) * (stopLossShortInput / 100) * pips
takeProfitPriceLong = ta.valuewhen(tradersPostBuy, close, 0) * (takeProfitLongInput / 100) * pips
takeProfitPriceShort = ta.valuewhen(tradersPostSell, close, 0) * (takeProfitShortInput / 100) * pips
takeProfitALong = takeProfitLongInput > 0 ? takeProfitLongInput : na
takeProfitBLong = takeProfitPriceLong > 0 ? takeProfitPriceLong : na
takeProfitAShort = takeProfitShortInput > 0 ? takeProfitShortInput : na
takeProfitBShort = takeProfitPriceShort > 0 ? takeProfitPriceShort : na
stopLossALong = stopLossLongInput > 0 ? stopLossLongInput : na
stopLossBLong = stopLossPriceLong > 0 ? stopLossPriceLong : na
stopLossAShort = stopLossShortInput > 0 ? stopLossShortInput : na
stopLossBShort = stopLossPriceShort > 0 ? stopLossPriceShort : na
takeProfitLong = percentOrPipsInput == 'Pips' ? takeProfitALong : takeProfitBLong
stopLossLong = percentOrPipsInput == 'Pips' ? stopLossALong : stopLossBLong
takeProfitShort = percentOrPipsInput == 'Pips' ? takeProfitAShort : takeProfitBShort
stopLossShort = percentOrPipsInput == 'Pips' ? stopLossAShort : stopLossBShort
buyAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "buy", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
sellAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "sell", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
exitLongAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
exitShortAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit", "price": ' + str.tostring(close) + '}'
if (sides != "None")
if tradersPostBuy
strategy.entry('Long', strategy.long, when = sides != 'Short', alert_message = buyAlertMessage)
strategy.close('Short', when = sides == "Short" and timeCondition, alert_message = exitShortAlertMessage)
if tradersPostSell
strategy.entry('Short', strategy.short, when = sides != 'Long', alert_message = sellAlertMessage)
strategy.close('Long', when = sides == 'Long', alert_message = exitLongAlertMessage)
exitAlertMessage = '{"ticker": "' + syminfo.ticker + '", "action": "exit"}'
strategy.exit('Exit Long', from_entry = "Long", profit = takeProfitLong, loss = stopLossLong, alert_message = exitAlertMessage)
strategy.exit('Exit Short', from_entry = "Short", profit = takeProfitShort, loss = stopLossShort, alert_message = exitAlertMessage)
strategy.close_all(when = timeConditionEnd)