Estratégia de negociação quantitativa baseada na média móvel e no índice de força relativa
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de ruptura de campo de força é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em médias móveis e índices relativamente fortes. A estratégia julga a direção da tendência do mercado detectando a ruptura de preços de médias móveis críticas, em combinação com o indicador RSI para determinar o momento de entrada.
Princípio da estratégia
A estratégia de ruptura de campo de força usa duas médias móveis, a primeira é a EMA de 10 períodos como uma média móvel rápida, e a segunda é a EMA de 200 períodos como uma média móvel lenta. A linha rápida representa a tendência de preços atual e a linha lenta representa a tendência de preços de longo prazo.
A estratégia também combina o indicador RSI para determinar o momento específico de entrada. Se o preço estiver em uma tendência ascendente, um sinal de fechamento será emitido quando o RSI baixar abaixo da média móvel rápida (RSI menor que 5). Se o preço estiver em uma tendência descendente, um sinal de fechamento será emitido quando o RSI subir acima da média móvel rápida (RSI maior que 95)
O princípio de stop loss após o shorting é que, se o preço cair novamente ou quebrar a linha de 10 dias, o stop loss será eliminado.
Análise de vantagens estratégicas
A maior vantagem da estratégia é a sua capacidade de acompanhamento de tendências. A média móvel em si tem uma boa função de julgamento de tendências. A estratégia aproveita ao máximo a vantagem da linha média rápida e lenta, a linha rápida determina a direção da tendência de curto prazo, a linha lenta determina a direção da tendência de longo prazo.
A inclusão do indicador RSI também aumenta a vantagem da estratégia. A combinação de altos e baixos do RSI pode efetivamente emitir sinais de negociação quando ocorrem excessos de compra e venda, o que aumenta a eficácia real da estratégia.
Análise de Riscos
Apesar de ter uma forte capacidade de acompanhamento de tendências, nenhuma estratégia de indicadores técnicos pode evitar completamente perdas, e ainda existe um certo risco. Em particular, pode haver o seguinte risco:
- Os sinais de negociação gerados pelas médias móveis podem ser atrasados quando os preços flutuam fortemente.
- O indicador RSI é propenso a desvios, o que leva a erros de avaliação de sinais de negociação.
- Durante a operação prolongada, os parâmetros errados podem levar a excesso de negociação.
Para reduzir o risco, os parâmetros da média móvel podem ser ajustados, otimizando a combinação de parâmetros do RSI, permitindo uma distância adequada da linha de parada e um controle razoável do tamanho da posição. A combinação de parâmetros otimizada deve ser plenamente verificada na retomada.
Direção de otimização da estratégia
A estratégia ainda tem espaço para ser melhorada, e concentra-se principalmente nos seguintes aspectos:
Aumentar a média móvel adaptável, ajustando automaticamente os parâmetros da média móvel de acordo com a volatilidade do mercado, tornando-a mais flexível.
A inclusão de indicadores de volatilidade, como a faixa de Bryn, permite uma resposta eficaz a um ambiente de mercado em que os preços flutuam fortemente.
Aumentar os algoritmos de aprendizagem de máquina para obter combinações de parâmetros e regras de negociação melhores através do treinamento de IA, tornando as estratégias mais inteligentes.
Uma combinação de vários mercados, uma maior quantidade de amostras de teste e a eficácia de estratégias entre diferentes mercados.
A introdução de módulos de análise fundamental, combinados com políticas macroeconômicas, eventos importantes e outros, para avaliar a evolução do mercado e fornecer base para decisões estratégicas.
Resumir
A estratégia de ruptura de campo de força é uma estratégia de média móvel muito prática. Ela usa o princípio de que o preço rompe a linha média rápida e lenta para determinar a tendência, enquanto o indicador RSI é auxiliado para entrar com precisão. Esta combinação aproveita ao máximo as vantagens da linha média e do indicador de supera compra e supera venda.
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// © JoseMetal
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//== Constantes
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noneColor = color.new(color.white, 100)
max_float = 10000000000.0
//== Funciones
//== Declarar estrategia y período de testeo
strategy("Estrategia Larry Connors", shorttitle="Estrategia Larry Connors", overlay=true)
fecha_inicio = input(timestamp("1 Jan 2000"), title="• Fecha de inicio", group="Período de pruebas", inline="periodo_de_pruebas")
vela_en_fecha = true
posicion_abierta = strategy.position_size != 0
LONG_abierto = strategy.position_size > 0
SHORT_abierto = strategy.position_size < 0
GRUPO_P = "Posiciones"
P_permitir_LONGS = input.bool(title="LONGS", group=GRUPO_P, defval=true, inline="posiciones")
P_permitir_SHORTS = input.bool(title="SHORTS", group=GRUPO_P, defval=true, inline="posiciones")
GRUPO_general = "General"
mostrar_color_velas = input.bool(title="Colorear velas", defval=true, group=GRUPO_general)
//== Inputs de indicadores
// Medias móviles simples
GRUPO_SMAs = "SMAs"
SMA_1_fuente = input.source(title="• (Media de salida) Fuente / Long.", group=GRUPO_SMAs, defval=close, inline="sma_1")
SMA_1_length = input.int(title="", group=GRUPO_SMAs, defval=10, minval=1, inline="sma_1")
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SMA_2_length = input.int(title="", group=GRUPO_SMAs, defval=200, minval=1, inline="sma_2")
SMA_1 = ta.ema(SMA_1_fuente, SMA_1_length)
SMA_2 = ta.ema(SMA_2_fuente, SMA_2_length)
// RSI
GRUPO_RSI = "RSI"
RSI_src = input.source(title="• Fuente / Longitud", group=GRUPO_RSI, defval=close, inline="rsi_calc")
RSI_length = input.int(title="", group=GRUPO_RSI, defval=2, minval=1, inline="rsi_calc")
RSI = ta.rsi(RSI_src, RSI_length)
RSI_nivel_os = input.int(title="• Sobreventa / Sobrecompra", group=GRUPO_RSI, defval=5, minval=0, maxval=99, inline="rsi_niveles")
RSI_nivel_ob = input.int(title="", group=GRUPO_RSI, defval=95, minval=1, maxval=100, inline="rsi_niveles")
//== Cálculo de condiciones
cierre_sobre_SMA_1 = close > SMA_1
tendencia_alcista = close > SMA_2
RSI_en_sobreventa = RSI < RSI_nivel_os
RSI_en_sobrecompra = RSI > RSI_nivel_ob
//== Entrada (deben cumplirse todas para entrar)
LONG_condition_1 = tendencia_alcista
LONG_condition_2 = not cierre_sobre_SMA_1 // Vela con cierre bajo la media rápida
LONG_condition_3 = RSI_en_sobreventa[1] and not RSI_en_sobreventa // Sobreventa en la vela anterior y ya no en la actual
all_LONG_conditions = LONG_condition_1 and LONG_condition_2 and LONG_condition_3
entrar_en_LONG = P_permitir_LONGS and all_LONG_conditions and vela_en_fecha and not LONG_abierto
SHORT_condition_1 = not tendencia_alcista
SHORT_condition_2 = cierre_sobre_SMA_1 // Vela con cierre sobre la media rápida
SHORT_condition_3 = RSI_en_sobrecompra[1] and not RSI_en_sobrecompra // Sobrecompra en la vela anterior y ya no en la actual
all_SHORT_conditions = SHORT_condition_1 and SHORT_condition_2 and SHORT_condition_3
entrar_en_SHORT = P_permitir_SHORTS and all_SHORT_conditions and vela_en_fecha and not SHORT_abierto
if (entrar_en_LONG)
strategy.entry("Abrir Long", strategy.long)
if (entrar_en_SHORT)
strategy.entry("Abrir Short", strategy.short)
//== Salida
exit_LONG_conditions = cierre_sobre_SMA_1
exit_SHORT_conditions = not cierre_sobre_SMA_1
if (LONG_abierto and exit_LONG_conditions)
strategy.close("Abrir Long")
if (SHORT_abierto and exit_SHORT_conditions)
strategy.close("Abrir Short")
//== Ploteo en pantalla
// SMAs
plot(SMA_1, "Media de salida", color=color.aqua, linewidth=2)
plot(SMA_2, "Media tendencial", color=tendencia_alcista ? color.green : color.red, linewidth=4)
// Color de fondo
bgcolor = entrar_en_LONG ? color.new(color.green, 85) : entrar_en_SHORT ? color.new(color.red, 85) : color.new(color.black, 100)
bgcolor(bgcolor)
// Color de las velas según sobrecompra/sobreventa del RSI
color_velas = mostrar_color_velas ? (RSI_en_sobreventa ? #00a800 : RSI_en_sobrecompra ? #ca0000 : na) : na
barcolor(color_velas)