Estratégia de negociação de alta frequência de reversão baseada em sombras

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação de alta frequência baseada na linha K de 3 minutos da bolsa Coinbase. Ela calcula a linha ascendente e descendente da linha K para determinar se há oportunidades de reversão de preços no curto prazo. Quando os preços subem ou caem muito, a estratégia toma posições contrárias à tendência, esperando uma reversão da linha curta.

Princípio da estratégia

Esta estratégia determina principalmente se há uma oportunidade de que o preço seja exageradamente comprado ou exageradamente vendido no curto prazo. O exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagero do exagro do exagero do exagro do exagero do exagro do exagro do exagro do exagro

Concretamente, a estratégia calcula o tamanho da linha de cima para baixo da linha K. Quanto maior a linha de sombra, maior é o confronto entre a força de compra e a força de venda quando a linha K não está concluída. Se a linha de cima for muito grande, indica que muitas ofertas de compra foram derrotadas antes do fechamento da linha K, indicando um fracasso iminente da força de vários cabeças; Se a linha de baixo for muito grande, indica que muitas ofertas de venda foram absorvidas pela linha de compra antes do fechamento da linha K, indicando um fracasso iminente da força de venda.

De acordo com esta lógica de julgamento, a estratégia é tomada em posição oposta à tendência quando a linha de sombra é grande demais (ou seja, quando o preço ocorre em um curto período de excesso de compra e venda). O preço de parada para entrar em posições de várias cabeças é o preço médio da linha de sombra inferior, e o preço de parada para entrar em posições de cabeça vazia é o preço médio da linha de sombra superior.

Análise de vantagens

A principal vantagem dessa estratégia é que ela permite a arbitragem inversa, que envolve movimentos irracionais de curto prazo no mercado. Ela requer menos capital para obter uma maior eficiência.

Outra vantagem é que a Coinbase é uma plataforma muito volátil. A estratégia aproveita as fortes flutuações dos preços para lucrar.

Análise de Riscos

O maior risco que esta estratégia enfrenta é que as flutuações de preços a curto prazo podem não ser muito previsíveis. O tamanho das linhas de sombras ascendentes e descendentes não necessariamente capta toda a informação sobre a inversão de preços. A emoção irracional do comerciante não necessariamente segue as leis da lógica.

Além disso, a configuração do ponto de parada também é muito importante. O ponto de parada é muito relaxado e pode aumentar a perda da estratégia; o ponto de parada é muito rigoroso e pode perder a oportunidade.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em várias dimensões:

1. Testar diferentes variedades de transações, como ativos criptográficos mais voláteis
2. Optimizar a lógica de configuração do ponto de parada, como a combinação de parada ATR
3. Modelos de aprendizagem de máquina aumentam a probabilidade de uma reversão de preço
4. Índice de otimismo/pessimismo do mercado combinado com o indicador de sentimentos
5. Optimizar posições e estratégias de gestão de fundos

Resumir

A estratégia como um todo é uma estratégia de arbitragem estatística típica. Ela tenta lucrar com a flutuação irracional de preços no curto prazo, com um certo grau de lógica e viabilidade. O próximo passo pode ser otimizar o experimento a partir de mais dimensões, tornando a configuração de parâmetros da estratégia e as regras de negociação mais científicas.