Estratégia de negociação baseada na média móvel golden cross e dead cross

Visão geral

A estratégia de negociação de forcas de ouro de média móvel gera sinais de compra e venda por meio do cálculo do cruzamento da linha rápida (EMA) e da linha lenta (EMA). Quando a linha rápida atravessa a linha lenta, gera um sinal de compra; Quando a linha rápida atravessa a linha lenta, gera um sinal de venda.

Princípio da estratégia

A estratégia usa duas médias móveis, a linha rápida e a linha lenta. O parâmetro de linha rápida, EMAfastLength, assume a linha de 9 dias, e o parâmetro de linha lenta, EMAAslowLength, assume a linha de 26 dias. A interseção das duas linhas EMA é calculada para determinar os sinais de compra e venda do mercado:

1. Quando a linha rápida passa de baixo para cima, gerando um sinal de compra
2. Quando a linha rápida passa de cima para baixo e quebra a linha lenta, gera um sinal de venda.

Os sinais de negociação e as regras de estratégia são as seguintes:

1. Quando a linha rápida atravessa a linha lenta, faça mais entrada; quando a linha rápida atravessa a linha lenta, saia da posição.
2. A parada mais alta é o Targetpercentage do preço (o 0.15% padrão), ou seja, a saída da posição quando o aumento atingir 15%.
3. O StopLosspercentage é o percentual de StopLoss do preço (o padrão é de 0,20%) e o StopLoss é o percentual de StopLoss quando a queda chega a 20%.
4. Não se preocupe.

Portanto, a estratégia é executar uma operação de negociação quando as duas médias móveis ocorrem em um golden fork e um dead fork.

Análise de vantagens

1. A estratégia é simples e fácil de entender.
2. A aplicação de médias móveis filtra um pouco do ruído do mercado e torna os sinais de negociação mais precisos.
3. As regras de negociação são claras e há uma estratégia de stop loss clara.
4. Os parâmetros de teste podem ser ajustados de forma flexível para diferentes situações de mercado.

Análise de Riscos

1. A própria média móvel é retardada, podendo perder as mudanças de curto prazo nos preços, o que faz com que os pontos de venda e compra não sejam precisos.
2. Os parâmetros de média móvel de diferentes períodos podem gerar falsos sinais e levar a perdas.
3. Dependendo apenas de alguns parâmetros, a estratégia tem uma maior necessidade de otimização de hiperparâmetros, que precisam encontrar o melhor conjunto de parâmetros.
4. A estratégia é propensa a falhar em algumas tendências específicas de grande escala.

Os parâmetros que podem ser otimizados para o risco, como o ciclo de média móvel, a variedade de negociação, a taxa de stop-loss, etc., requerem um grande número de testes para reduzir o risco.

Direção de otimização

A estratégia de cruzamento de médias móveis é simples e prática e pode ser otimizada da seguinte forma:

1. Alterar o tipo de média móvel: além da EMA, também é possível testar os tipos de linha SMA, LWMA, HMA e outros.
2. Adicionar outros indicadores de julgamento: Combinação de indicadores como RSI, MACD e outros para a negociação de tempo disperso.
3. Parâmetros de otimização automática: pesquisa de otimização automática dos dois parâmetros de ciclo do EMA para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
4. Filtragem de tendências: negocia seletivamente de acordo com as tendências em grande escala.
5. Otimização da estratégia de stop-loss: melhoria do método de stop-loss de porcentagem fixa para torná-lo mais eficaz na batalha.

Com esses testes de otimização, a eficácia e a estabilidade da estratégia podem ser significativamente aumentadas.

Resumir

A estratégia de cruzamento de médias móveis é simples e precisa ser constantemente otimizada. Esta estratégia fornece a lógica de geração de sinais de negociação e as regras básicas de negociação, com base nisso, pode ser fortemente otimizada para torná-la uma estratégia quantitativa viável. A aplicação das médias móveis também nos fornece a estratégia de pensamento, com base na qual podemos inovar e melhorar.