Estratégia de backtesting do indicador Qstick de eixo zero cruzado bidirecional

Visão geral

A estratégia de retroalimentação de indicadores Qstick de eixo zero bidirecional é uma estratégia de geração de sinais de tendência e de negociação baseada no indicador de tecnologia Qstick desenvolvido por Tushar Chande. A estratégia julga a pressão de compra e venda do mercado, calculando a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento da ação, e gera um sinal de negociação quando o indicador de diferença cruza o eixo zero.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia Qstick é o Qstick. O indicador Qstick é obtido por meio do cálculo da média móvel do diferencial entre o preço de fechamento e o preço de abertura em um determinado período. Quando o Qstick é maior que 0, o preço de fechamento no período é superior ao preço de abertura, e a força dos múltiplos cabeças é superior. Quando o Qstick é menor que 0, o preço de abertura no período é superior ao preço de fechamento, e a força dos vazios é superior.

O sinal de negociação da estratégia vem quando o indicador Qstick atravessa o eixo zero. Quando o indicador Qstick atravessa o eixo zero a partir da direção de baixo, o que gera um sinal de compra, o que significa que a pressão de compra começa a ser maior do que a pressão de venda, e pode ser estabelecida uma posição multi-head. Por outro lado, quando o indicador Qstick atravessa o eixo zero a partir da direção de cima, o que gera um sinal de venda, o que significa que a pressão de venda começa a aumentar, e é necessário liquidar a posição.

A estratégia permite a opção de inverter a negociação. Isto é, quando deveria ter produzido um sinal de compra, a operação de venda é efetivamente tomada; quando deveria ter produzido um sinal de venda, a operação de compra é efetivamente tomada. Isso pode ser usado para inverter o seguimento da ideologia do mercado para os investidores mainstream.

Análise de vantagens

A estratégia Qstick de eixo zero bidirecional tem as seguintes vantagens:

1. Usando indicadores simples e intuitivos para avaliar a pressão de compra e venda no mercado, os sinais são gerados com clareza
2. A utilização de um indicador de média móvel para eliminar o ruído do mercado
3. Pode traçar linhas de sinalização para evitar sinais errados
4. Suporte a transações reversíveis, que podem ser usadas para rastrear investidores tradicionais
5. Parâmetros personalizáveis para diferentes ações e cenários de mercado

Análise de Riscos

A estratégia de Qstick de eixo zero bidirecional também tem alguns riscos:

1. O indicador Qstick atrasou a identificação dos pontos de inflexão da tendência, podendo ter perdido os melhores pontos de entrada
2. Sinais frequentes, custos de transação mais altos
3. A inversão é um risco e deve ser usada com cuidado.

O risco pode ser reduzido através das seguintes medidas:

1. Otimizar os parâmetros do ciclo Qstick para reduzir o atraso do indicador
2. Aumentar o parâmetro de ciclo da linha de sinal, reduzindo o sinal de erro
3. Controlo de posições e negociação de reversão somente em fases específicas

Direção de otimização

A estratégia Qstick de eixo zero bidirecional pode ser otimizada em vários aspectos:

1. Combinado com outros indicadores de filtragem de sinais, como indicadores de volume de transação, indicadores de taxa de flutuação, etc., para evitar a produção de sinais errados em ambientes não-trend
2. Aumentar a estratégia de parar perdas, parar perdas quando as perdas atingem uma certa proporção
3. Mais pesquisas para determinar a melhor combinação de parâmetros de Qstick e ciclo de linha de sinal
4. Determinação automática de parâmetros ótimos por meio de métodos de aprendizado de máquina
5. Teste a eficácia da estratégia em um setor específico ou em uma ação

Resumir

A estratégia de Qstick, que usa um indicador simples para avaliar a mudança de pressão de compra e venda, gera um sinal de negociação quando o indicador de Qstick cruza o eixo zero e capta a tendência de preços. A estratégia é intuitiva, fácil de entender e adequada para o uso de iniciantes, mas também pode ser otimizada por vários meios para atender às necessidades dos comerciantes avançados.