Estratégia de rastreamento de tendências

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-24 14:17:28
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Resumo

Esta é uma estratégia de rastreamento de tendências que usa Bandas de Bollinger para determinar a tendência e ATR para definir stop loss e take profit.

Estratégia lógica

Calcule os trilhos superior e inferior das Bandas de Bollinger.
Julgue se o preço de fechamento está acima do trilho superior ou abaixo do trilho inferior.
Se for um mercado em tendência, calcule a linha de tendência. A linha de tendência baseia-se no preço mais baixo menos o valor ATR (mercado alcista) ou no preço mais alto mais o valor ATR (mercado de baixa).
Se não for um mercado em tendência, mantenha a linha de tendência igual à barra anterior.
Compare a linha de tendência para determinar a direção da tendência.
Gerar sinais de compra/venda quando a direção da linha de tendência mudar.
Estabelecer stop loss e take profit: a distância de stop loss fixa é 100 vezes do preço de entrada; o take profit flutuante é 1,1 vezes (bull) ou 0,9 vezes (bear) do preço de entrada.

Análise das vantagens

Pode determinar a tendência do mercado, evitar falsos negócios de fuga.
Coloque a linha de tendência para evitar ser preso.
A definição de um "stop loss" e "take profit" razoáveis para controlar o risco e garantir o lucro.

Análise de riscos

Ajustes de parâmetros incorretos podem perder oportunidades de negociação.
As bandas de Bollinger têm uma grande probabilidade de julgar erroneamente em mercados de intervalo.
A perda de paragem muito próxima pode ser interrompida facilmente.

Orientações de otimização

Otimizar os parâmetros das bandas de Bollinger para diferentes produtos.
Otimizar os métodos de cálculo da linha de tendência, por exemplo, introduzindo outros indicadores.
Teste e otimize as configurações do parâmetro stop loss e take profit.

Conclusão

Esta é uma estratégia que usa Bollinger Bands para determinar a tendência e define stop loss e take profit com base na linha de tendência. As principais vantagens são o julgamento claro da tendência, o stop loss razoável e as configurações de take profit para controlar efetivamente os riscos. Os principais riscos vêm do julgamento errado da tendência e da stop loss estar muito perto.

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// © zhuenrong

// © Dreadblitz
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// 
BBperiod      = input(defval = 21,     title = "BB Period",    type = input.integer, minval = 1)
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hl            = input(defval = false, title = "Hide Labels",  type = input.bool)
//
BBUpper=sma (close,BBperiod)+stdev(close, BBperiod)*BBdeviations
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//
TrendLine = 0.0
iTrend = 0.0
buy = 0.0
sell = 0.0
//
BBSignal = close>BBUpper? 1 : close<BBLower? -1 : 0
// 
if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 1
    TrendLine:=low-atr(ATRperiod)
    if TrendLine<TrendLine[1] 
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 1
    TrendLine:=high+atr(ATRperiod)
    if TrendLine>TrendLine[1]
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 1
    TrendLine:=TrendLine[1]
//
if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 0
    TrendLine:=low
    if TrendLine<TrendLine[1] 
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 0
    TrendLine:=high
    if TrendLine>TrendLine[1]
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 0
    TrendLine:=TrendLine[1]
//
iTrend:=iTrend[1]
if TrendLine>TrendLine[1] 
    iTrend:=1
if TrendLine<TrendLine[1] 
    iTrend:=-1
//
buy:=iTrend[1]==-1 and iTrend==1 ? 1 : na
sell:=iTrend[1]==1 and iTrend==-1? 1 : na
//
plot(TrendLine, color=iTrend > 0?color.blue:color.red ,style=plot.style_line,linewidth=2,transp=0,title="Trend Line") 
plotshape(buy == 1 and hl == false? TrendLine-atr(8) :na, text='💣', style= shape.labelup, location=location.absolute, color=color.blue, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
plotshape(sell == 1 and hl == false ?TrendLine+atr(8):na, text='🔨', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
//
alertcondition(sell == 1 ,title="Sell",message="Sell")
alertcondition(buy == 1 ,title="Buy",message="Buy")
alertcondition(buy == 1 or sell == 1 ,title="Buy/Sell",message="Buy/Sell")
if (buy==1)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell==1)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
// === Stop LOSS ===

if strategy.position_size>0
    strategy.exit("Stop Loss/Profit Long","Buy", stop=strategy.position_avg_price*100, limit=strategy.position_avg_price*1.1)
if strategy.position_size<0
    strategy.exit("Stop Loss/Profit Short","Sell", stop=strategy.position_avg_price*100, limit=strategy.position_avg_price*0.9)

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