RSI Bollinger Bands Estratégia de negociação

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-24 14:56:02
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Resumo

Esta estratégia usa principalmente o Índice de Força Relativa (RSI) combinado com Bandas de Bollinger para julgamento de sinais de negociação. Especificamente, ele vai longo quando o RSI cruza acima do nível de sobrevenda e abaixo da faixa de Bollinger inferior, e vai curto quando o RSI cruza abaixo do nível de sobrecompra e acima da faixa de Bollinger superior.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro calcula o indicador RSI e Bollinger Bands. O indicador RSI reflete a força relativa do instrumento de negociação. Quando o RSI está abaixo da zona de sobrevenda (default 30), isso significa que o instrumento está sobrevendido e deve comprar. As bandas de Bollinger incluem banda superior, faixa média e banda inferior, o que reflete bem a faixa de flutuação dos preços. Comprar perto da banda inferior e vender perto da banda superior pode fornecer sinais relativamente confiáveis. Esta estratégia combina o indicador RSI e as bandas de Bollinger para julgamento de sinais de negociação.

Vantagens

A combinação de RSI e Bollinger Bands melhora a precisão do sinal
RSI filtra algum ruído
As bandas de Bollinger refletem a actual gama de volatilidade do mercado, sinais fiáveis
Regras de negociação rígidas, evita negociações inválidas

Riscos

Os parâmetros incorretos das bandas de Bollinger podem causar sinais imprecisos
A definição inadequada da zona de sobrecompra/supervenda do RSI pode afectar os julgamentos
A estratégia é rigorosa, pode perder algumas oportunidades.

Soluções:

Otimizar as bandas de Bollinger e os parâmetros do RSI para encontrar a melhor combinação
Relaxar as condições moderadamente, permitir alguns negócios inválidos para mais chances

Orientações de otimização

Teste e otimize os parâmetros do RSI e do Bollinger para obter o valor ideal
Adicionar stop loss ao controlo dos riscos
Considere a adição de outros indicadores como o MACD para verificação de sinais
Resultados da otimização dos ensaios em diferentes produtos e prazos

Resumo

A estratégia geral é robusta, combina efetivamente o RSI e as Bandas de Bollinger para stop loss. Uma melhoria adicional pode ser alcançada testando e otimizando parâmetros. Também é necessário estar ciente dos riscos potenciais de falta de sinal devido a regras rigorosas. Em geral, esta é uma estratégia de negociação quantitativa confiável.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("BB + RSI 20MIN,", shorttitle="BBRSI 20MIN", overlay=true )
     
     // Strategy Tester Start Time
sYear = input(2019, title = "Start Year")
sMonth = input(04, title = "Start Month", minval = 01, maxval = 12)
sDay = input(01, title = "Start Day", minval = 01, maxval = 31)
sHour = input(00, title = "Start Hour", minval = 00, maxval = 23)
sMinute = input(00, title = "Start Minute", minval = 00, maxval = 59)
startTime = true


///////////// RSI
RSIlength = input(9,title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = input(30, minval=1,title="RSIL")
RSIoverBought = input(69, minval=1,title="RSIh")
price = open
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(60, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bb")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))

    if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long and startTime, stop=BBlower,  comment="RSI_BB_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short and startTime, stop=BBupper,comment="RSI_BB_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Mais.