Uma estratégia de negociação baseada no cruzamento de média móvel

Visão geral

A estratégia de negociação de cruzamento de médias móveis é uma estratégia de negociação quantitativa mais comum. A estratégia gera sinais de negociação por meio da computação de médias móveis de diferentes períodos e de sua intersecção. Concretamente, é a computação de médias móveis de índices de 4 ciclos, 8 ciclos e 20 ciclos (EMA), que são feitas quando a EMA de curto prazo atravessa a EMA de longo prazo e feitas em branco quando a EMA de curto prazo quebra a EMA de longo prazo.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é:

1. Calcule a linha EMA de 4 ciclos, 8 ciclos e 20 ciclos.
2. Para determinar a relação entre a linha EMA de 4 e a linha EMA de 8 ciclos:
   1. Quando a linha de EMA de 4 ciclos atravessa a linha de EMA de 8 ciclos, indica que o movimento de preços se fortalece e pertence ao sinal de múltiplas cabeças.
   2. Quando a EMA de 4 ciclos quebra a EMA de 8 ciclos, indica que a tendência de preços está enfraquecendo e é um sinal de cabeça-vazia.
3. Ao mesmo tempo, julgue a direção da linha EMA de 20 ciclos:
   1. Entrar Long se a linha de EMA de 20 ciclos subir.
   2. Se a linha de EMA de 20 ciclos cair, então Enter Short.
4. Quando a relação entre a linha EMA de 4 e a linha EMA de 8 ciclos é invertida, Prepare Exit。
5. Quando a linha de EMA de 20 ciclos é invertida, Exit Now

Com este método, utilizamos a interseção entre diferentes médias periódicas para julgar os sinais do mercado, enquanto usamos a direção da média periódica mais longa para filtrar os sinais de erro e construir uma estratégia de negociação estável.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A lógica da estratégia é simples, clara, fácil de entender e de implementar.
2. O uso de filtros de dupla condição reduz os sinais falsos.
3. O aumento da EMA de 20 ciclos permite identificar grandes tendências e reforçar a estabilidade.
4. Parâmetros personalizáveis para ajustar a frequência de transação.
5. É fácil de combinar com outros indicadores ou modelos para construir estratégias complexas.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. A estratégia de dupla equilíbrio pode gerar falsos sinais.
2. O ciclo fixo não se adapta às mudanças do mercado.
3. Os investidores devem ter cuidado para não perder dinheiro com os investidores.

Os principais soluções são:

1. A redução apropriada do período de detenção e o fim do prejuízo.
2. Parâmetros de otimização dinâmica, ajuste do ciclo de linha média.
3. Criar estratégias de combinação com outros indicadores ou modelos.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Otimização do ciclo: determinação da melhor combinação de ciclos de MA para diferentes variedades Optimização de stop loss: configuração razoável de stop loss e controle de perda individual

   1. Optimização de parâmetros: Parâmetros de otimização dinâmica com algoritmos genéticos, cadeias de Markov e outros métodos

2. Integração de modelos: integração com modelos de aprendizagem profunda como LSTM, RNN e outros para extrair mais Alpha

Optimização de portfólio: construção de um portfólio de estratégias com outros indicadores

Resumir

A estratégia de cruzamento de média móvel é uma estratégia de negociação quantitativa mais clássica e comum. A lógica da estratégia é simples, fácil de entender e implementar, com uma certa estabilidade. Mas também há alguns problemas, como a produção de falsos sinais, a incapacidade de se adaptar às mudanças no mercado, etc. Esses problemas podem ser melhorados por meio de métodos como otimização de parâmetros, otimização de stop loss e integração de modelos.