Estratégia de negociação de intervalo de média móvel dupla

Visão geral

A ideia central desta estratégia é usar as médias móveis rápidas e médias móveis lentas para determinar a tendência do mercado e realizar transações de baixo risco. Quando a média móvel rápida atravessa a média móvel lenta, significa que o mercado pode entrar em uma tendência ascendente, fazendo mais; Quando a média móvel rápida atravessa a média móvel lenta, significa que o mercado pode entrar em uma tendência descendente, fazendo espaço.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa uma média móvel indexada do preço. A média móvel é um indicador de análise de tendências que alisa os dados de preços para determinar a movimentação dos preços. Os parâmetros de média móvel rápida são menores e respondem mais rapidamente às mudanças de preço; os parâmetros de média móvel lenta são maiores e respondem mais lentamente.

Especificamente, a estratégia define duas médias móveis exponenciais, com um ciclo de média móvel rápida de 21, e um ciclo de média móvel lenta de 55. A estratégia decide a entrada de jogo julgando os dois forcados de ouro das médias móveis. Quando atravessar a média móvel lenta sobre a média móvel rápida, faça mais; quando atravessar a média móvel lenta abaixo da média móvel rápida, faça vazio.

Além disso, a estratégia também usa o ATR, um indicador de volatilidade, para definir paradas e paradas. O ATR pode avaliar efetivamente o grau de flutuação do mercado. A parada de perda é definida como a distância de 1,5 vezes o preço do ATR; a parada é definida como a distância de 1 vezes o preço do ATR.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A ideia é clara, fácil de entender e de implementar.
2. A utilização de indicadores de média móvel para determinar a tendência dos preços permite uma negociação de baixo risco.
3. A combinação de uma média móvel rápida e uma média móvel lenta pode ser usada para filtrar o ruído do mercado e identificar tendências de preços.
4. O indicador ATR pode ser usado para ajustar posições de acordo com a volatilidade do mercado.
5. Não é necessário ajustar os parâmetros com frequência, a estratégia é mais estável.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. A média móvel é propensa a emitir sinais errados quando os preços estão em forte flutuação, o que pode levar a perdas desnecessárias.
2. Esta estratégia baseia-se apenas em indicadores técnicos, sem considerar os fatores fundamentais, e pode causar grandes perdas diante de notícias de lucros significativos.
3. O limiar de stop loss definido pelo ATR não é necessariamente adequado para todos os cenários de mercado, podendo ser demasiado relaxado ou demasiado apressado.
4. A configuração de um ciclo de média móvel não é a única opção ótima, e diferentes combinações de parâmetros de ciclo produzem efeitos diferentes.

Para os riscos acima mencionados, podemos otimizar em alguns aspectos:

1. Combinação com outros indicadores como MACD, RSI etc. para confirmar sinais de negociação e evitar entradas erradas.
2. Reduzir adequadamente o limiar de perda para reduzir a perda individual.
3. Otimização dinâmica dos parâmetros do ciclo da média móvel para que seja mais adequado para diferentes fases do mercado.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Otimizar automaticamente os parâmetros da média móvel usando métodos de aprendizagem de máquina para tornar as estratégias mais adaptáveis.

2. Adicionar fatores fundamentais como condição de filtragem para evitar que você fique muito vazio quando chegarem notícias importantes sobre lucros e perdas. Por exemplo, a resolução da taxa de juros do Fed, o lançamento de dados macroeconômicos importantes, etc.

3. Estabelecer limites para a volatilidade e suspender a negociação quando o ATR for grande ou pequeno demais para evitar perdas em condições de mercado extremas.

4. Combinando os indicadores fundamentais das ações, como a taxa de crescimento do mercado de PE, o efeito de amplificação do volume de transações, etc., configure um stop loss dinâmico.

5. Aumentar o mecanismo de gerenciamento de posições, reduzindo gradualmente as posições quando a margem de lucro atinge um determinado nível; suspender a negociação por um período de tempo quando ocorrem grandes perdas, etc.

Resumir

A estratégia de operação global é clara e simples, julgar a tendência do mercado através da crossing de duas médias móveis, pertence a uma estratégia típica de acompanhamento de tendências. Ao mesmo tempo, a estratégia também controla o risco muito bem, usando o indicador ATR para definir dinamicamente o stop loss. Com a otimização adicional, a estratégia pode ser aumentada em termos de controle de retirada e manipulação de tendência, resultando em resultados de investimento mais estáveis.