Estratégia composta de stop loss e take profit baseada em entrada aleatória
ChaoZhang
Visão geral
A ideia principal desta estratégia é determinar o ponto de entrada por meio de números aleatórios, com três pontos de parada e um ponto de perda para gerenciar o risco e controlar a perda de cada transação.
Princípio da estratégia
A estratégia usa o número aleatório rd_number_entry para decidir o número de entradas entre 11 e 13, e o número rd_exit entre 20 e 22 para decidir a posição vazia. Depois de fazer o número de entradas, o stop loss é definido como o preço de entrada menos oatr(14) * slx. Ao mesmo tempo, são definidos três pontos de parada, o primeiro ponto de parada é o preço de entrada mais oatr(14) * tpx, o segundo ponto de parada é o preço de entrada mais 2 * tpx, o terceiro ponto de parada é o preço de entrada mais 3 * tpx.
A estratégia pode controlar o risco ajustando tpx (o coeficiente de parada) e slx (o coeficiente de perda).
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- O uso de entrada aleatória pode reduzir a probabilidade de curvatura
- Configurar vários pontos de parada e perda para controlar o risco de uma única transação
- O atr é usado para definir um stop loss, que pode ser baseado na volatilidade do mercado para definir pontos de ganho e perda
- O risco de transação pode ser controlado através de um ajuste de fator
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta os seguintes riscos:
- A entrada aleatória pode ser um erro.
- Um ponto de paragem muito pequeno pode ser paralisado.
- O espaço de paragem é grande demais e pode não ser rentável
- Parâmetros errados podem aumentar os prejuízos
Pode-se reduzir o risco através do ajuste do coeficiente de stop-loss e da otimização da lógica de entrada aleatória.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
- Melhoria da lógica de entrada aleatória, combinada com o julgamento de indicadores de tendência
- Otimização do Stop Loss Factor para tornar o lucro mais razoável do que o prejuízo
- Aumento do controle de posição, com diferentes espaços de parada em diferentes fases
- Parâmetros de otimização combinados com algoritmos de aprendizagem de máquina
Resumir
Esta estratégia baseia-se em entrada aleatória, com o estabelecimento de vários pontos de stop-loss para controlar o risco de uma única transação. Uma vez que a forte aleatoriedade pode reduzir a probabilidade de encaixe curvo, o risco de transação pode ser reduzido através da otimização de parâmetros.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Random Strategy with 3 TP levels and SL", overlay=true,max_bars_back = 50)
tpx = input(defval = 0.8, title = 'Atr multiplication for TPs?')
slx = input(defval = 1.2, title = 'Atr multiplication for SL?')
isLong = false
isLong := nz(isLong[1])
isShort = false
isShort := nz(isShort[1])
entryPrice = 0.0
entryPrice := nz(entryPrice[1])
tp1 = true
tp1 := nz(tp1[1])
tp2 = true
tp2 := nz(tp2[1])
sl_price = 3213.0
sl_price := nz(sl_price[1])
sl_atr = atr(14)*slx
tp_atr = atr(14)*tpx
rd_number_entry = 1.0
rd_number_entry := (16708 * nz(rd_number_entry[1], 1) % 2147483647)%17
rd_number_exit = 1.0
rd_number_exit := ((16708 * time % 2147483647) %17)
//plot(rd_number_entry)
shortCondition = (rd_number_entry == 13? true:false) and (year >= 2017) and not isLong and not isShort
longCondition = (rd_number_entry == 11 ? true:false) and (year >= 2017) and not isShort and not isShort
//Never exits a trade:
exitLong = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isShort
exitShort = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isLong
//shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017
//longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017
//exitLong = crossunder(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017
//exitShort = crossover(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017
if (longCondition and not isLong)
strategy.entry('Long1', strategy.long)
strategy.entry('Long2', strategy.long)
strategy.entry('Long3', strategy.long)
isLong := true
entryPrice := close
isShort := false
tp1 := false
tp2 := false
sl_price := close-sl_atr
if (shortCondition and not isShort)
strategy.entry('Short1', strategy.short)
strategy.entry('Short2', strategy.short)
strategy.entry('Short3', strategy.short)
isShort := true
entryPrice := close
isLong := false
tp1 := false
tp2 := false
sl_price := close+sl_atr
if (exitShort and isShort)
strategy.close('Short1')
strategy.close('Short2')
strategy.close('Short3')
isShort := false
if (exitLong and isLong)
strategy.close('Long1')
strategy.close('Long2')
strategy.close('Long3')
isLong := false
if isLong
if (close > entryPrice + tp_atr) and not tp1
strategy.close('Long1')
tp1 := true
sl_price := close - tp_atr
if (close > entryPrice + 2*tp_atr) and not tp2
strategy.close('Long2')
tp2 := true
sl_price := close - tp_atr
if (close > entryPrice + 3*tp_atr)
strategy.close('Long3')
isLong := false
if (close < sl_price)
strategy.close('Long1')
strategy.close('Long2')
strategy.close('Long3')
isLong := false
if isShort
if (close < entryPrice - tp_atr) and not tp1
strategy.close('Short1')
sl_price := close + tp_atr
tp1 := true
if (close < entryPrice - 2*tp_atr) and not tp2
strategy.close('Short2')
sl_price := close + tp_atr
tp2 := true
if (close < entryPrice - 3*tp_atr)
strategy.close('Short3')
isShort := false
if (close > sl_price)
strategy.close('Short1')
strategy.close('Short2')
strategy.close('Short3')
isShort := false
plot(atr(14)*slx)
plot(sl_price)