Estratégia inteligente de trailing stop loss
ChaoZhang
Visão geral
A Estratégia de Stop Loss de Rastreamento Inteligente (Intelligent Trailing Stop Loss Strategy) é uma estratégia que ajusta automaticamente o ponto de parada de acordo com a mudança de preço. Combina a lógica do indicador SAR para rastrear e ajustar a linha de parada quando o preço atinge uma nova alta ou baixa, para obter o máximo controle de retração.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é ajustar automaticamente a linha de parada de acordo com o indicador SAR. Concretamente, define 4 variáveis:
- EP: Ponto de extremo
- SAR: Ponto de paragem atual
- AF: Fator de comprimento de passo, usado para controlar a amplitude do ajuste da linha de parada
- Indicador de tendência ascendente: determinar se a tendência atual é ascendente ou descendente
Quando o preço está em alta, a linha de parada continua a subir, acompanhando a alta; quando o preço está em baixa, a linha de parada permanece inalterada até voltar a subir.
A amplitude de ajuste da linha de parada é controlada pelo factor de passo AF. O AF aumenta quando um novo ponto de parada é configurado com sucesso, aumentando a amplitude de ajuste do próximo passo.
Vantagens estratégicas
A maior vantagem da estratégia é que pode ser ajustado o ponto de parada inteligente de acordo com os movimentos do mercado, garantindo um espaço de ganho suficiente, mas também minimizar o máximo de retração. Comparado com o método de parada estática tradicional, ele pode capturar melhor a tendência de preço.
O blogueiro também compartilhou uma foto de um dos seus amigos, um homem de 40 anos, com uma foto de um dos seus amigos.
- Minimizar o máximo de retração: ajuste inteligente do stop loss para que você possa sair antes da reversão, protegendo ao máximo os lucros já alcançados
- Captura de tendências: a linha de stop-loss ajusta-se com novas altas ou baixas e pode seguir automaticamente a tendência dos preços
- Parâmetros personalizáveis: o usuário pode personalizar o tamanho do passo do AF e o valor inicial de acordo com suas preferências de risco, controlando a sensibilidade do ajuste de stop loss
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:
- Excessiva sensibilidade: se o passo do AF for ajustado demais ou o valor inicial for pequeno demais, a linha de parada será excessivamente sensível, podendo ser desencadeada por um breve estímulo de ruído do mercado
- Perda de oportunidade: o stop loss pode ser acionado muito cedo, o que também pode levar a perdas de oportunidades de lucro que continuam a subir
- Seleção de parâmetros: configuração incorreta de parâmetros também pode afetar a eficácia da estratégia, necessitando de ajustes de parâmetros para diferentes mercados
Direção de otimização
A estratégia também pode ser melhorada nas seguintes direções:
- Combinação com outros indicadores: pode suspender o ajuste da linha de perda quando o indicador de grandes períodos emite um sinal, evitando o parada prematura da perda antes da reversão da tendência
- Modulo de adaptação de parâmetros adicionais: pode ser otimizado automaticamente com base em dados históricos por meio de algoritmos de aprendizado de máquina
- Múltiplos Stop Lines: podem ser configurados para acompanhar os movimentos de preços de diferentes magnitudes
Resumir
A estratégia inteligente de rastreamento de stop loss simula a lógica de operação do indicador SAR, ajustando a posição da linha de stop loss em tempo real, minimizando o risco de perdas ao mesmo tempo em que protege os lucros. Ela maximiza o valor do stop loss em si.
Em comparação com a tradicional estratégia de ponto de parada fixo, a estratégia pode se adaptar melhor às mudanças no mercado e é mais flexível. Através de configurações de parâmetros personalizados, o usuário pode escolher o seu próprio modelo de parada de acordo com suas preferências de risco.
Naturalmente, a estratégia também tem um certo espaço para otimização de parâmetros e melhorias que podem ser obtidas em combinação com outros indicadores. Em geral, ela encontra um ponto de equilíbrio mais inteligente para os investidores entre stop loss e stop loss.
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strategy("Lucid SAR Strategy", shorttitle="Lucid SAR Strategy", overlay=true)
// Full credit to Sawcruhteez, Lucid Investment Strategies LLC and Casey Bowman.
// This is a strategy version of the Lucid SAR indicator created by the above-mentioned parties.
// Original version of the indicator: https://www.tradingview.com/script/OkACQQgL-Lucid-SAR/
// Branded under the name "Lucid SAR"
// As agreed to with Lucid Investment Strategies LLC on July 9, 2019
// https://lucidinvestmentstrategies.com/
// Created by Casey Bowman on July 4, 2019
// MIT License
// Copyright (c) 2019 Casey Bowman
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
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// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
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AF_initial = input(0.02)
AF_increment = input(0.02)
AF_maximum = input(0.2)
// start with uptrend
uptrend = true
newtrend = false
EP = high
SAR = low
AF = AF_initial
if not na(uptrend[1]) and not na(newtrend[1])
if uptrend[1]
EP := max(high, EP[1])
else
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else
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AF := min(AF_maximum, AF[1] + AF_increment)
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AF := AF[1]
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if uptrend[1]
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if SAR > low
uptrend := false
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if SAR < high
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plot(SAR, color = color.blue, style = plot.style_cross, linewidth = 2)
if (uptrend)
strategy.entry("PBSARLE", strategy.long, comment="PBSARLE")
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strategy.entry("PBSARSE", strategy.short, comment="PBSARSE")