Estratégia de negociação BTC baseada na média móvel EMA e no indicador MACD
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é uma estratégia composta baseada no diferencial da linha média EMA e no indicador MACD para negociação de curto prazo em BTC. Combina os sinais da linha média EMA e do MACD para gerar sinais de compra e venda em determinadas condições.
Princípio da estratégia
Um sinal de compra é gerado quando o diferencial é negativo e menor que o limiar, e o MACD ocorre em um cruzamento em branco. Um sinal de venda é gerado quando o diferencial é positivo e maior que o limiar, e o MACD ocorre em um cruzamento múltiplo.
Ao combinar o sinal com o EMA e o MACD, pode-se filtrar alguns falsos sinais, aumentando a confiabilidade do sinal.
Análise de vantagens
- O uso de indicadores compostos torna os sinais mais confiáveis
- Definição com parâmetros de curto período para negociação de linha curta
- Parar e parar para controlar o risco
Análise de Riscos
- A perda de capital pode ser superada quando o mercado está em alta
- Parâmetros a serem otimizados para melhor se adaptarem a diferentes contextos de mercado
- A necessidade de testar diferentes moedas e diferentes exchanges
Direção de otimização
- Optimizar os parâmetros do EMA e do MACD para que estejam mais em sintonia com o ambiente de flutuação do BTC
- Aumentar a estratégia de abertura e redução de posições e otimizar a eficiência do uso de fundos
- Aumentar a forma de parar os prejuízos, como parar os movimentos, parar oscilações, etc., para reduzir o risco
- Teste de diferentes exchanges e moedas
Resumir
Esta estratégia integra os benefícios dos dois indicadores, a linha média e o MACD, e usa sinais compostos para filtrar efetivamente os falsos sinais. Com otimizar os parâmetros e a estratégia de abertura de posições, é possível obter ganhos estáveis.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA50Diff & MACD Strategy", overlay=false)
EMA = input(18, step=1)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
EMADiffThreshold = input(8)
MACDThreshold = input(80)
TargetValidityThreshold = input(65, step=5)
Target = input(120, step=5)
StopLoss = input(650, step=5)
ema = ema(close, EMA)
hl = plot(0, color=white, linewidth=1)
diff = close - ema
clr = color(blue, transp=100)
if diff>0
clr := lime
else
if diff<0
clr := red
fastMA = ema(close, MACDfast)
slowMA = ema(close, MACDslow)
macd = (fastMA - slowMA)*3
signal = sma(macd, 9)
plot(macd, color=aqua, linewidth=2)
plot(signal, color=purple, linewidth=2)
macdlong = macd<-MACDThreshold and signal<-MACDThreshold and crossover(macd, signal)
macdshort = macd>MACDThreshold and signal>MACDThreshold and crossunder(macd, signal)
position = 0.0
position := nz(strategy.position_size, 0.0)
long = (position < 0 and close < strategy.position_avg_price - TargetValidityThreshold and macdlong) or
(position == 0.0 and diff < -EMADiffThreshold and diff > diff[1] and diff[1] < diff[2] and macdlong)
short = (position > 0 and close > strategy.position_avg_price + TargetValidityThreshold and macdshort) or
(position == 0.0 and diff > EMADiffThreshold and diff < diff[1] and diff[1] > diff[2] and macdshort)
amount = (strategy.equity / close) //- ((strategy.equity / close / 10)%10)
bgclr = color(blue, transp=100) //#0c0c0c
if long
strategy.entry("long", strategy.long, amount)
bgclr := green
if short
strategy.entry("short", strategy.short, amount)
bgclr := maroon
bgcolor(bgclr, transp=20)
strategy.close("long", when=close>strategy.position_avg_price + Target)
strategy.close("short", when=close<strategy.position_avg_price - Target)
strategy.exit("STOPLOSS", "long", stop=strategy.position_avg_price - StopLoss)
strategy.exit("STOPLOSS", "short", stop=strategy.position_avg_price + StopLoss)
//plotshape(long, style=shape.labelup, location=location.bottom, color=green)
//plotshape(short, style=shape.labeldown, location=location.top, color=red)
pl = plot(diff, style=histogram, color=clr)
fill(hl, pl, color=clr)