Estratégia de negociação de rastreamento de linha 2 de atraso

Autora:ChaoZhang
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Resumo

Princípio da estratégia

Esta estratégia julga principalmente o movimento da linha Lagging Span 2 no indicador de nuvem de Ichimoku. A linha Lagging Span 2 é uma linha média móvel suave baseada em preços, e sua sensibilidade pode ser ajustada através de parâmetros suaves.

Ao entrar no mercado, a estratégia também define pontos de take profit e stop loss.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

Use a linha Lagging Span 2 no indicador de nuvem Ichimoku para determinar a tendência.
O "take profit" e o "stop loss" são definidos ao mesmo tempo para controlar eficazmente os riscos.

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

A linha Lagging Span 2 em si tem um atraso e pode perder melhores pontos de entrada na tendência.
As configurações de stop profit e stop loss incorretas podem levar a perdas maiores.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Ajustar o parâmetro suave da linha Lagging Span 2 para otimizar a sua sensibilidade e encontrar um equilíbrio entre a descoberta de pontos de reversão da tendência e a prevenção de falhas.
Configurar separadamente as posições de take profit e stop loss para posições longas e curtas, ao mesmo tempo que otimiza as configurações de take profit e stop loss para evitar perdas excessivas.
Adicionar condições de julgamento da tendência para evitar a negociação contra a tendência, por exemplo, determinar a direção geral da tendência em conjunto com outros indicadores.

Conclusão

/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MGULHANN

//@version=5
strategy("TPS - FX Trade", overlay=true)

laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Lead Look Back")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Displacement")

pozyonu = input.bool(false,title="Sadece Long Yönlü Poz Aç")

// Stop Loss ve Kar Al Seviye Girişleri
TPLong = input.int(10000, minval = 30, title ="Long Kar Al Puanı", step=10)
SLLong = input.int(7500, minval = 30, title ="Long Zarar Durdur Puanı", step=10)
TPShort = input.int(20000, minval = 30, title ="Short Kar Al Puanı", step=10)
SLShort = input.int(7500, minval = 30, title ="Short Zarar Durdur Puanı", step=10)


donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
leadLine = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(leadLine, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,title="Lead2 Çizgisi")

buycross = ta.crossover(close,leadLine[displacement-1]) 
sellcross = ta.crossover(leadLine[displacement-1],close)


if (buycross) and (pozyonu == true) or buycross 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", profit=TPLong, loss=SLLong)
if (sellcross) and pozyonu == false
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", profit=TPShort, loss=SLShort)

Mais.