Visão geral

Esta estratégia é conhecida como estratégia de negociação de quantificação de cruzamento de linha de média de dois índices. A estratégia realiza negociações automatizadas através da computação de uma média móvel exponencial de dois índices (EMA) e do julgamento de pontos de compra e venda cruzados, combinados com o princípio de abertura de posição de negociação de negociação quantitativa.

Princípio da estratégia

A lógica central desta estratégia é baseada em médias móveis binárias. O indicador 1 é o EMA de 20 dias de curto prazo e o indicador 2 é o EMA de 50 dias de longo prazo. Quando o EMA de curto prazo atravessa o EMA de longo prazo, um sinal de compra é gerado; Quando o EMA de curto prazo atravessa o EMA de longo prazo, um sinal de venda é gerado.

Além disso, a estratégia também usa o indicador de quantificação Vortex para auxiliar na determinação de tendências e na geração de sinais de negociação. O indicador de Vortex determina a trajetória de alta e baixa através da comparação do valor do preço mais alto com o preço de fechamento de ontem e do preço mais baixo com o preço de fechamento de ontem, com períodos de 1 e 3 dias.

Quando o sinal de negociação é gerado, o risco é gerenciado de acordo com o módulo de gerenciamento de fundos incorporado na estratégia, em combinação com o princípio da proporção de ganho e perda. A estratégia permite que o stop loss e o stop loss sejam configurados para bloquear o lucro e controlar o risco.

Análise de vantagens

• 1. Estratégia de integração de indicadores de quantificação de duplo cruzamento EMA e Vortex para aproveitar as vantagens do indicador e melhorar a precisão do sinal
• 2. Sistemas de negociação automatizados, sem intervenção humana, reduzindo a probabilidade de erros humanos
• 3. Cancelamento automático de perda, que limita o máximo de perda de uma única transação
• 4. O módulo de gestão de fundos controla a proporção de capital investido em cada transação, controlando assim o risco de transação global

Análise de Riscos

• 1. Os sinais de cruzamento EMA podem apresentar falsos sinais, e o indicador de quantificação Vortex não pode filtrar completamente os falsos sinais, portanto, existe uma certa probabilidade de perda
• 2. O evento de Black Swan pode expandir diretamente os prejuízos de transações individuais.
• 3. Retirar o controle dependendo da função de parada de perda, causando maiores perdas se a parada de perda for violada

Otimização:

• 1. Pode ser testado para ajustar os parâmetros EMA e otimizar o sinal de cruzamento
• 2. Pode ser combinado com mais indicadores de filtragem
• 3. Parâmetros podem ser automaticamente otimizados por algoritmos de aprendizagem de máquina

Resumir

Esta estratégia é, em geral, uma estratégia típica de cruzamento de EMA duplo, que utiliza o cruzamento entre os diferentes parâmetros de EMA para determinar o momento de compra e venda do mercado, pertence à estratégia de negociação de linha curta e média. A maior vantagem da estratégia é o uso de indicadores quantitativos para filtragem de sinais e a realização de um sistema de negociação automatizado sem controle de valor humano, enquanto o Stop Loss Stop para controlar o risco, o desempenho é relativamente estável.