Estratégia de negociação de reversão com base no intervalo de média móvel

Visão geral

A estratégia é denominada inversa de variação de variação de variação de variação de variação de variação de variação de variação de variação de variação de variação de variação de variação de variação de variação de variação de variação de variação de variação de variação de variação.

Princípio da estratégia

A estratégia calcula 3 médias móveis ao mesmo tempo, que são:

1. Média móvel rápida (flenght): reflete as últimas mudanças de preços
2. Média móvel lenta ((parâmetro de ciclo length): reflete a tendência de preços a médio prazo
3. Media móvel mais lenta ((parâmetro cíclico sslenght): reflete tendências de preços de longo prazo

Quando a média móvel rápida atravessa a média móvel lenta de baixo para cima, indica que a tendência de curto prazo começa a inverter para cima; quando a média móvel rápida atravessa a média móvel lenta de cima para baixo, indica que a tendência de curto prazo começa a inverter para baixo.

Para filtrar as brechas falsas, a estratégia também introduziu o 4o Moving Average, um filtro de tendência de longo prazo (parâmetro de período tlenght). Só se considera um sinal de mais quando o preço está acima desse Moving Average; só se considera um sinal de menos quando o preço está abaixo desse Moving Average.

As regras de negociação são as seguintes:

1. Quando a média móvel rápida atravessa a média móvel lenta, e a média móvel lenta atravessa a média móvel mais lenta (seja um sinal de múltiplas cabeças de curto prazo), e o preço é maior do que o filtro de tendência de longo prazo, faça mais entrada no mercado; quando a média móvel rápida atravessa a média móvel lenta abaixo, leve a posição de múltiplas cabeças.

2. Quando a média móvel rápida atravessa a média móvel lenta abaixo da média móvel rápida, e a média móvel lenta atravessa a média móvel mais lenta abaixo da média móvel mais lenta (sinais de curto prazo), e o preço está abaixo do filtro de tendência de longo prazo, faça o shorting de entrada no mercado; quando a média móvel rápida atravessa a média móvel lenta, leve a posição de shorting.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A análise de múltiplos quadros de tempo permite identificar mudanças nas tendências de preços de curto, médio e longo prazo, reduzindo assim os sinais falsos.
2. A introdução de filtros de tendências de longo prazo permite evitar a negociação de posições erradas antes da mudança de tendências de longo prazo.
3. As regras de negociação são simples e claras, são fáceis de entender e são adequadas para transações quantitativas.
4. A estratégia de inversão tem a vantagem de uma taxa de retorno e lucro positivos.
5. A simulação em disco rígido deu bons resultados, com um bom fator de ganho e lucro.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta os seguintes riscos:

1. Uma estratégia de média móvel é sensível a parâmetros, e diferentes parâmetros produzem resultados diferentes.
2. O sinal de inversão pode causar uma falsa ruptura, o que pode levar a perdas de negociação.
3. A situação pode ficar muito turbulenta, com várias reversões de lucros para zero.
4. A reversão pode ocorrer após uma forte ruptura e não é possível parar a saída de prejuízos a tempo.

Solução:

1. Optimizar parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
2. Prolongar adequadamente o tempo de confirmação do sinal de reversão para evitar falsas rupturas.
3. Aumentar o limite de perda e reduzir o risco de perdas.

Direção de otimização

A estratégia também pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Teste mais combinações de parâmetros para encontrar o melhor.
2. Aumentar a filtragem do volume de transação para evitar falsas rupturas de baixo volume.
3. Combinado com outros indicadores, o sinal de entrada é confirmado.
4. Ajuste dinâmico da posição de parada e otimização do mecanismo de saída.
5. Optimizar estratégias de gestão de fundos e controlar riscos.

Resumir

A estratégia baseia-se em uma média móvel de ouro e forquilha para negociação de reversão, ao mesmo tempo em que introduz o filtro de tendência de longo prazo para orientar a direção da negociação, para identificar efetivamente o momento da reversão do mercado. De acordo com os resultados da retrospectiva, a estratégia é mais rentável e tem um certo valor de aplicação em disco rígido.